الفهرس الالي للمكتبة لكلية العلوم التجارية و الاقتصادية و علوم التسيير

Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion / Régis Bourbonnais

Public ISBD Titre : Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Mention d'édition : 4e éd. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : DL 2016 Collection : Éco sup. Manuel et exercices corrigés Sous-collection : Cours et exercices corrigés Importance : 1 vol. (IX-354 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-074536-4 Prix : 29,90 EUR Note générale : Bibliogr. p. 345-352. Index Biographie des auteurs: - Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles. - Michel Terraza - Michel Terraza est Professeur à l'Université de Montpellier I et chercheur au Lameta. Langues : Français (fre) Mots-clés : mathématique  statistique  économétrie  analyse économique  séries temporelles  analyse de la saisonnalité  série chronologique  processus ARMA  processus aléatoires  processus ARFIMA  modèles ARCH  processus ARIMA  prévisions économétriques Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : - Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? - Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? - Comment procéder à l'analyse spectrale ? - Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? - Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne. Note de contenu : . Sommaire: Partie I L'analyse classique des séries chronologiques. 1- L'analyse de la saisonnalité. 2- Prévision d'une série chronologique. Partie II : Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires. 3- Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA. 4- Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences. 5- Les processus aléatoires non stationnaires. 6- L'identification des processus ARMA. 7- L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA. 8- Processus à mémoires longues et processus non linéaires. Etude de cas récapitulative. Liste des exercices. Tables statistiques. Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur  . -  4e éd. . - Paris : Dunod, DL 2016 . - 1 vol. (IX-354 p.) ; 24 cm. - (Éco sup. Manuel et exercices corrigés. Cours et exercices corrigés) . ISBN : 978-2-10-074536-4 : 29,90 EUR Bibliogr. p. 345-352. Index Biographie des auteurs: - Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles. - Michel Terraza - Michel Terraza est Professeur à l'Université de Montpellier I et chercheur au Lameta. Langues : Français (fre) Mots-clés : mathématique  statistique  économétrie  analyse économique  séries temporelles  analyse de la saisonnalité  série chronologique  processus ARMA  processus aléatoires  processus ARFIMA  modèles ARCH  processus ARIMA  prévisions économétriques Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : - Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? - Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? - Comment procéder à l'analyse spectrale ? - Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? - Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne. Note de contenu : . Sommaire: Partie I L'analyse classique des séries chronologiques. 1- L'analyse de la saisonnalité. 2- Prévision d'une série chronologique. Partie II : Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires. 3- Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA. 4- Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences. 5- Les processus aléatoires non stationnaires. 6- L'identification des processus ARMA. 7- L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA. 8- Processus à mémoires longues et processus non linéaires. Etude de cas récapitulative. Liste des exercices. Tables statistiques.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
fe-304	123/05.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt
fe-305	123/05.2	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Disponible

Developing Econometrics / Tong Hengqing

Public ISBD Titre : Developing Econometrics Type de document : texte imprimé Auteurs : Tong Hengqing, Auteur ; Kumar T.Krishna, Auteur Editeur : PARIS:wiley Année de publication : 2011 Importance : 467p Format : 15*22 ISBN/ISSN/EAN : 978-0-470-68177-0 Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : Ang- acknowledgements - Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Developing Econometrics [texte imprimé] / Tong Hengqing, Auteur ; Kumar T.Krishna, Auteur . - [S.l.] : PARIS:wiley, 2011 . - 467p ; 15*22. ISBN : 978-0-470-68177-0 Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : Ang- acknowledgements - Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
fe-6322	123/22.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt

Économétrie / William H. Greene

Public ISBD Titre : Économétrie Type de document : texte imprimé Auteurs : William H. Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Directeur de publication, rédacteur en chef Mention d'édition : 5e éd. Editeur : Paris : Pearson education Année de publication : impr. 2006 Importance : 1 vol. (XII-946 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7097-6 Prix : 67 EUR Note générale : Bibliogr. p. 898-926. Index Biographie des auteurs: - William Greene est professeur d'économie à l'université de New York. Il y enseigne l'économétrie, la micro et la macroéconomie. Il est également consultant auprès d'entreprises et d'institutions. - Didier Schlacther, ingénieur et économiste, est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et chargé de cours à l'université Paris II. Il enseigne l'économie, la statistique et les mathématiques appliquées. Après avoir été coordonnateur des enseignements de techniques quantitatives à l'ENA, il coordonne aujourd'hui ces disciplines dans les Masters de Sciences Po. - Théophile Azomahou est maître de conférences à l'université Louis Pasteur, Strasbourg I, où il enseigne la statistique, les probabilités et l'économétrie. Il est également co-responsable du Master Statistique et Econométrie. - Nicolas Couderc est chargé d'enseignement et de recherche au TEAM (Théorie et Applications en Micro-économie et Macroéconomie), université Paris I Panthéon-Sorbonne. - Stéphanie Monjon est chargée de l'analyse économique des politiques de lutte contre le changement climatique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). - Phu Nguyen Van est chargé de recherche au CNRS. Il est affecté au laboratoire THéorie Economique, Modélisation et Applications (THEMA), UMR 8184 du CNRS et de l'université de Cergy-Pontoise. Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : économétrie  modélisation économétrique  modèles de régression  modèles de données de panel  théorie de l'estimation  modèles de séries temporelles  modèles de choix discret  modèles à variable dépendante limitée  modèles à variable retardée  algèbre  analyse  probabilités  logiciel SAS  logiciel E-views  logiciel Gauss  logiciel TSP  logiciel Stata Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques. - La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...). - La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. - La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en œuvre. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants. Note de contenu : . Sommaire: 1 Introduction 2 Le modèle de régression linéaire multiple 3 Les moindres carrés 4 Propriétés à distance finie de l'estimateur des moindres carrés 5 Propriétés asymptotiques des moindres carrés et des variables instrumentales 6 Inférence et prédiction 7 Forme fonctionnelle et changement structurel 8 Spécification et sélection de modèles 9 Modèles de régression non linéaires 10 Perturbations non sphériques, le modèle de régression généralisée 11 Hétéroscédasticité 12 Autocorrélation 13 Modèles de données de panel 14 Systèmes d'équations de régression 15 Modèles à équations simultanées 16 Méthodes d'estimation 17 Estimation du maximum de vraisemblance 18 La méthode des moments généralisés 19 Les modèles à variables retardées 20 Les modèles de séries temporelles 21 Les modèles de choix discrets 22 Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée Annexe A : Algèbre matricielle Annexe B : Probabilités Annexe C : Estimation inférence Annexe D : Théorie de distribution des grands échantillons Annexe E : Calcul et optimisation Annexe F : Données utiles Annexe G : Tables statistiques Corrigés économétrie (cédérom) Économétrie [texte imprimé] / William H. Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Directeur de publication, rédacteur en chef  . -  5e éd. . - Paris : Pearson education, impr. 2006 . - 1 vol. (XII-946 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7440-7097-6 : 67 EUR Bibliogr. p. 898-926. Index Biographie des auteurs: - William Greene est professeur d'économie à l'université de New York. Il y enseigne l'économétrie, la micro et la macroéconomie. Il est également consultant auprès d'entreprises et d'institutions. - Didier Schlacther, ingénieur et économiste, est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et chargé de cours à l'université Paris II. Il enseigne l'économie, la statistique et les mathématiques appliquées. Après avoir été coordonnateur des enseignements de techniques quantitatives à l'ENA, il coordonne aujourd'hui ces disciplines dans les Masters de Sciences Po. - Théophile Azomahou est maître de conférences à l'université Louis Pasteur, Strasbourg I, où il enseigne la statistique, les probabilités et l'économétrie. Il est également co-responsable du Master Statistique et Econométrie. - Nicolas Couderc est chargé d'enseignement et de recherche au TEAM (Théorie et Applications en Micro-économie et Macroéconomie), université Paris I Panthéon-Sorbonne. - Stéphanie Monjon est chargée de l'analyse économique des politiques de lutte contre le changement climatique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). - Phu Nguyen Van est chargé de recherche au CNRS. Il est affecté au laboratoire THéorie Economique, Modélisation et Applications (THEMA), UMR 8184 du CNRS et de l'université de Cergy-Pontoise. Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : économétrie  modélisation économétrique  modèles de régression  modèles de données de panel  théorie de l'estimation  modèles de séries temporelles  modèles de choix discret  modèles à variable dépendante limitée  modèles à variable retardée  algèbre  analyse  probabilités  logiciel SAS  logiciel E-views  logiciel Gauss  logiciel TSP  logiciel Stata Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques. - La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...). - La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. - La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en œuvre. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants. Note de contenu : . Sommaire: 1 Introduction 2 Le modèle de régression linéaire multiple 3 Les moindres carrés 4 Propriétés à distance finie de l'estimateur des moindres carrés 5 Propriétés asymptotiques des moindres carrés et des variables instrumentales 6 Inférence et prédiction 7 Forme fonctionnelle et changement structurel 8 Spécification et sélection de modèles 9 Modèles de régression non linéaires 10 Perturbations non sphériques, le modèle de régression généralisée 11 Hétéroscédasticité 12 Autocorrélation 13 Modèles de données de panel 14 Systèmes d'équations de régression 15 Modèles à équations simultanées 16 Méthodes d'estimation 17 Estimation du maximum de vraisemblance 18 La méthode des moments généralisés 19 Les modèles à variables retardées 20 Les modèles de séries temporelles 21 Les modèles de choix discrets 22 Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée Annexe A : Algèbre matricielle Annexe B : Probabilités Annexe C : Estimation inférence Annexe D : Théorie de distribution des grands échantillons Annexe E : Calcul et optimisation Annexe F : Données utiles Annexe G : Tables statistiques Corrigés économétrie (cédérom)

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (6)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
fe-317	123/11.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt
fe-318	123/11.2	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Disponible
fe-319	123/11.3	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Disponible
fe-320	123/11.4	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Disponible
fe-321	123/11.5	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Disponible
fe-322	123/11.6	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Disponible

Économétrie / Damodar N. Gujarati

Public ISBD Titre : Économétrie Type de document : texte imprimé Auteurs : Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier (1939-....), Traducteur Editeur : Bruxelles : De Boeck Année de publication : 2004 Collection : Ouvertures économiques. Série Balises Sous-collection : Balises Importance : 1009 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-4636-8 Prix : 70 EUR Note générale : En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 967-970. Webliogr. p. 963-966. Index Biographie de l'auteur: - Damodart N. Gujarati : Académie Militaire des Etats-Unis, West Point. Bernard Bernier : Professeur au groupe HEC et chercheur associé à l'Université de Paris 1. Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : économétrie  modélisation économétrique  modèles de régression  modèles à équations simultanées  algèbre des matrices Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Très à jour sur le plan théorique, cet ouvrage est plus qu'une simple introduction à l'économétrie. Sont présentés tous les concepts et techniques fondamentaux, y compris ceux qui, considérés à tort comme moins importants, sont trop souvent omis dans la littérature mais se révèlent d'une indéniable utilité pratique. Ouvrage éminemment pédagogique, il ne requiert qu'un niveau de base en mathématique et en statistique. Des annexes à chaque chapitre permettent au lecteur qui le souhaite de trouver, d'une part des démonstrations de théorèmes et formules, et, d'autre part, une présentation de l'approche matricielle de la régression. Ce manuel - et c'est là un atout de poids - est illustré de nombreux exercices, problèmes et exemples tirés de données réelles. Certaines de ces données sont utilisées dans différents modèles, ce qui permet de montrer comment choisir la meilleure spécification. Il s'adresse principalement aux étudiants en sciences économiques et en gestion, mais également aux étudiants de plusieurs autres disciplines : sciences politiques, relations internationales, agriculture et sciences de la santé, ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise). Note de contenu : . Sommaire Partie 1 les modèles de régression a équation unique La nature de l'analyse de régression L'analyse de régression a deux variables : quelques notions de base Le modèle de régression a deux variables : le problème de l'estimation Le modèle classique de régression linéaire normale (mcrln) La régression a deux variables : l'estimation de l'intervalle de confiance et les tests d'hypothèses Les extensions du modèle de régression linéaire à deux variables L'analyse de régression multiple : le problème de l'estimation L'analyse de régression multiple : le problème de l'inférence Les modèles de régression à variables muettes Partie 2 l'assouplissement des hypothèses du modèle classique La multicolinéarité : qu'advient-il si les régresseurs sont corrélés ? L'hétéroscedasticité : qu'advient-il si la variance de l'erreur n'est pas constante ? L'autocorrélation : qu'advient-il si les termes d'erreur sont corrélés ? La modélisation économétrique : la spécification du modèle et le test du diagnostic Partie 3 thèmes d'économétrie Les modèles de régression non linéaires Les modèles de régression à variable dépendante qualitative Les modèles de régression avec données sur panel Les modèles économétriques dynamiques : Les modèles autorégressifs et à retards échelonnés Partie 4 les modèles à équations simultanées Les modèles à équations simultanées Le problème de l'identification Les méthodes d'équations simultanées L'économétrie des séries chronologiques : quelques concepts de base L'économétrie des séries chronologiques : la prévision Annexes: Annexe a une révision de quelques concepts statistiques Annexe b rudiments d'algèbre matricielle Annexe c l'approche matricielle du modèle de régression linéaire Annexe d tables statistiques Annexe e données économiques sur le web au niveau mondial Économétrie [texte imprimé] / Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier (1939-....), Traducteur . - Bruxelles : De Boeck, 2004 . - 1009 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. Série Balises. Balises) . ISBN : 978-2-8041-4636-8 : 70 EUR En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 967-970. Webliogr. p. 963-966. Index Biographie de l'auteur: - Damodart N. Gujarati : Académie Militaire des Etats-Unis, West Point. Bernard Bernier : Professeur au groupe HEC et chercheur associé à l'Université de Paris 1. Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : économétrie  modélisation économétrique  modèles de régression  modèles à équations simultanées  algèbre des matrices Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Très à jour sur le plan théorique, cet ouvrage est plus qu'une simple introduction à l'économétrie. Sont présentés tous les concepts et techniques fondamentaux, y compris ceux qui, considérés à tort comme moins importants, sont trop souvent omis dans la littérature mais se révèlent d'une indéniable utilité pratique. Ouvrage éminemment pédagogique, il ne requiert qu'un niveau de base en mathématique et en statistique. Des annexes à chaque chapitre permettent au lecteur qui le souhaite de trouver, d'une part des démonstrations de théorèmes et formules, et, d'autre part, une présentation de l'approche matricielle de la régression. Ce manuel - et c'est là un atout de poids - est illustré de nombreux exercices, problèmes et exemples tirés de données réelles. Certaines de ces données sont utilisées dans différents modèles, ce qui permet de montrer comment choisir la meilleure spécification. Il s'adresse principalement aux étudiants en sciences économiques et en gestion, mais également aux étudiants de plusieurs autres disciplines : sciences politiques, relations internationales, agriculture et sciences de la santé, ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise). Note de contenu : . Sommaire Partie 1 les modèles de régression a équation unique La nature de l'analyse de régression L'analyse de régression a deux variables : quelques notions de base Le modèle de régression a deux variables : le problème de l'estimation Le modèle classique de régression linéaire normale (mcrln) La régression a deux variables : l'estimation de l'intervalle de confiance et les tests d'hypothèses Les extensions du modèle de régression linéaire à deux variables L'analyse de régression multiple : le problème de l'estimation L'analyse de régression multiple : le problème de l'inférence Les modèles de régression à variables muettes Partie 2 l'assouplissement des hypothèses du modèle classique La multicolinéarité : qu'advient-il si les régresseurs sont corrélés ? L'hétéroscedasticité : qu'advient-il si la variance de l'erreur n'est pas constante ? L'autocorrélation : qu'advient-il si les termes d'erreur sont corrélés ? La modélisation économétrique : la spécification du modèle et le test du diagnostic Partie 3 thèmes d'économétrie Les modèles de régression non linéaires Les modèles de régression à variable dépendante qualitative Les modèles de régression avec données sur panel Les modèles économétriques dynamiques : Les modèles autorégressifs et à retards échelonnés Partie 4 les modèles à équations simultanées Les modèles à équations simultanées Le problème de l'identification Les méthodes d'équations simultanées L'économétrie des séries chronologiques : quelques concepts de base L'économétrie des séries chronologiques : la prévision Annexes: Annexe a une révision de quelques concepts statistiques Annexe b rudiments d'algèbre matricielle Annexe c l'approche matricielle du modèle de régression linéaire Annexe d tables statistiques Annexe e données économiques sur le web au niveau mondial

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
fe-316	123/09.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt

Économétrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R / Emmanuel Duguet

Public ISBD Titre : Économétrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R Type de document : texte imprimé Auteurs : Emmanuel Duguet, Auteur Editeur : Paris : Économica Année de publication : DL 2018 Collection : Collection Économie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration et du Centre d'études des programmes économiques Sous-collection : Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques Importance : 1 vol. (XII-250 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-7045-9 Prix : 37 EUR Note générale : Biographie de l'auteur: - Emmanuel Duguet est professeur à l'Université Paris Est Créteil (UPEC) et membre de l'Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique (ERUDITE). Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : économétrie  variables de durée  estimation paramétrique des distributions  estimation non paramétrique des distributions  modélisation des durées  estimation hasards proportionnels  estimation modèles à durée accélérée  statistique  logarithmes  algorithmes d'optimisation Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée. Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles économétriques est exposée en détail. Toutes les méthodes font l'objet d'applications systématiques sous SAS et sous R. Note de contenu : Sommaire: Avant-propos Introduction Chapitre 1 : Les variables de durée Chapitre 2 : Estimation paramétrique des distributions Chapitre 3 : Estimation non paramétrique des distributions Chapitre 4 : Modélisation des durées Chapitre 5 : Estimation avec des hasards proportionnels Chapitre 6 : Estimation des modèles à durée accélérée Annexe A : Rappels de statistique Annexe B : Distributions utiles Annexe C : Calcul des moments Annexe D : Modélisation en logarithmes Annexe E : Les algorithmes d'optimisation Bibliogr. et webliogr. p. 243-245 Table des graphiques Index Économétrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R [texte imprimé] / Emmanuel Duguet, Auteur . - Paris : Économica, DL 2018 . - 1 vol. (XII-250 p.) ; 24 cm. - (Collection Économie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration et du Centre d'études des programmes économiques. Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques) . ISBN : 978-2-7178-7045-9 : 37 EUR Biographie de l'auteur: - Emmanuel Duguet est professeur à l'Université Paris Est Créteil (UPEC) et membre de l'Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique (ERUDITE). Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : économétrie  variables de durée  estimation paramétrique des distributions  estimation non paramétrique des distributions  modélisation des durées  estimation hasards proportionnels  estimation modèles à durée accélérée  statistique  logarithmes  algorithmes d'optimisation Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée. Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles économétriques est exposée en détail. Toutes les méthodes font l'objet d'applications systématiques sous SAS et sous R. Note de contenu : Sommaire: Avant-propos Introduction Chapitre 1 : Les variables de durée Chapitre 2 : Estimation paramétrique des distributions Chapitre 3 : Estimation non paramétrique des distributions Chapitre 4 : Modélisation des durées Chapitre 5 : Estimation avec des hasards proportionnels Chapitre 6 : Estimation des modèles à durée accélérée Annexe A : Rappels de statistique Annexe B : Distributions utiles Annexe C : Calcul des moments Annexe D : Modélisation en logarithmes Annexe E : Les algorithmes d'optimisation Bibliogr. et webliogr. p. 243-245 Table des graphiques Index

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
123/7	123	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt

économétrie avancée des variables qualitatives / lollivier stéfan

Permalink

Économétrie : Cours et exercices corrigés / Régis Bourbonnais

Permalink

Économétrie des données de panel : Théorie et applications / Alain Pirotte

Permalink

econometrie:modelisation et inference / florens jean -pierre

Permalink

l'économétrie par pierre maillet / pierre maillet

Permalink

Économétrie : Théorie et application / Arnaud Rys

Permalink

econometrie:théorie et applications / bendib rachid

Permalink

Eviews 7الإقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق بإستخدام برنامج / داود حسام علي

Permalink

Exercices pédagogiques et statistique économétrie / claude mouchot

Permalink

Introduction aux fondamentaux de l'économétrie / Zakane Ahmed

Permalink

---

1 2 3 (1 - 15 / 43) Par page : 25 Tout afficher