الفهرس الالي للمكتبة لكلية العلوم التجارية و الاقتصادية و علوم التسيير

Titre :	Économétrie : Cours et exercices corrigés
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Régis Bourbonnais, Auteur
Mention d'édition :	9e éd. [mise   jour]
Editeur :	Paris : Dunod
Année de publication :	DL 2015, cop. 2015.
Collection :	co sup. Manuel et exercices corrigés
Sous-collection :	Manuel et exercices corrigés.
Importance :	1 vol. (X-381 p.)
Présentation :	couv. ill. en coul.
Format :	24 cm.
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-10-072151-1
Prix :	29,90 EUR
Note générale :	Biographie de l'auteur: - Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.
Langues :	Français (fre)
Mots-clés :	économétrie  modélisation économétrique  modèle de régression simple  modèle de régression multiple  multicolinéarité  moindres carrés généralisés (MCG)  modèles ARIMA  modèles ARMA  modèles SARIMA  VAR  modèles ARCH
Index. décimale :	1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي
Résumé :	Cette 9e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement :. les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;. les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;. une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;. la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;. l'économétrie des variables qualitatives ;. l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.
Note de contenu :	. Sommaire: 1- Qu'est-ce que l'économétrie ? 2- Le modèle de régression simple 3- Le modèle de régression multiple 4- Multicolinéarité et sélection du modèle optimal 5- Problèmes particuliers : la violation des hypothèses 6- Les modèles non linéaires 7- Les modèles à décalages temporels 8- Introduction aux modèles à équations simultanées 9- Éléments d'analyse des séries temporelles 10- La modélisation VAR - La cointégration et le modèle à correction d'erreur 11- Introduction à l'économétrie des variables qualitatives 12- Introduction à l'économétrie des données de panel 13- Tables statistiques Liste des exercices Tables statistiques Bibliog. Index.

Économétrie : Cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur  . -  9e éd. [mise   jour] . - Paris : Dunod, DL 2015, cop. 2015. . - 1 vol. (X-381 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm.. - (co sup. Manuel et exercices corrigés. Manuel et exercices corrigés.) .
ISBN : 978-2-10-072151-1 : 29,90 EUR
Biographie de l'auteur:
- Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.
Langues : Français (fre)

Mots-clés :	économétrie  modélisation économétrique  modèle de régression simple  modèle de régression multiple  multicolinéarité  moindres carrés généralisés (MCG)  modèles ARIMA  modèles ARMA  modèles SARIMA  VAR  modèles ARCH
Index. décimale :	1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي
Résumé :	Cette 9e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement :. les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;. les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;. une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;. la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;. l'économétrie des variables qualitatives ;. l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.
Note de contenu :	. Sommaire: 1- Qu'est-ce que l'économétrie ? 2- Le modèle de régression simple 3- Le modèle de régression multiple 4- Multicolinéarité et sélection du modèle optimal 5- Problèmes particuliers : la violation des hypothèses 6- Les modèles non linéaires 7- Les modèles à décalages temporels 8- Introduction aux modèles à équations simultanées 9- Éléments d'analyse des séries temporelles 10- La modélisation VAR - La cointégration et le modèle à correction d'erreur 11- Introduction à l'économétrie des variables qualitatives 12- Introduction à l'économétrie des données de panel 13- Tables statistiques Liste des exercices Tables statistiques Bibliog. Index.