الفهرس الالي للمكتبة لكلية العلوم التجارية و الاقتصادية و علوم التسيير
Résultat de la recherche
2 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'moindres carrés généralisés (MCG)'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
Économétrie : Théorie et application / Arnaud Rys
Titre : Économétrie : Théorie et application Type de document : texte imprimé Auteurs : Arnaud Rys, Auteur ; Nicolas Vaneecloo, Auteur Mention d'édition : [Nouv. éd.] Editeur : Nathan Année de publication : 1998 Collection : Fac. Série Économie Sous-collection : Série É́conomie Importance : 1 vol. (318 p.) Présentation : graph. Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-09-190162-6 Prix : 169 F Note générale : En appendice, choix de documents
Bibliogr. p. 309. Index
Biographie des auteurs:
- Arnaud Rys est maître de conférences à la faculté des sciences économiques et sociales de l'université de Lille-I.
- Nicolas Vaneecloo est professeur dans cette même faculté. Ils y enseignent tous deux l'économétrie et mènent leurs recherches au sein du Clersé (URA CNRS 345).Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : économétrie équations variables moindres carrés généralisés (MCG) moindres carrés ordinaires (MCO) doubles moindres carrés (DMC) Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette introduction à l'économétrie présente la méthode des moindres carrés ordinaires et ses prolongements immédiats : moindres carrés généralisés, moindres carrés indirects, doubles moindres carrés et variables instrumentales. Plus qu'un simple catalogue de techniques assorti de son cortège de théorèmes, elle allie développements théoriques, analyses empiriques et applications pratiques afin de procurer une véritable compréhension et maîtrise de la démarche économétrique.
Une attention toute particulière est portée aux conditions de validité des méthodes, aux signes indiquant que ces conditions ne sont pas réunies et aux remèdes à apporter.
À la fin de chaque chapitre, des cas pratiques aident à saisir les dimensions principales des questions traitées. Un appendice mathématique et statistique résume les connaissances préalables nécessaires.
Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants de deuxième cycle d'économie, d'économétrie, de MASS, d'AES et de gestion, ainsi qu'aux élèves des IEP, de DUT STID et des écoles de commerce. Il intéressera également les praticiens (chargés d'études, statisticiens des entreprises et des administrations) qui doivent extraire des données les évaluations synthétiques indispensables à la prise de décision.Note de contenu : .
Sommaire:
Chapitre 1 : Modèle à une équation et à une variable
Chapitre 2 : Modèle à une équation et plusieurs variables
Chapitre 3 : Infractions aux hypothèses et anomalies du résidu calculé : éthiologie et thérapeutique
Chapitre 4 : Erreurs sur les variables explicatives, variables retardées et modèles à équations simultanées
Conclusion
Économétrie : Théorie et application [texte imprimé] / Arnaud Rys, Auteur ; Nicolas Vaneecloo, Auteur . - [Nouv. éd.] . - [S.l.] : Nathan, 1998 . - 1 vol. (318 p.) : graph. ; 21 cm. - (Fac. Série Économie. Série É́conomie) .
ISBN : 978-2-09-190162-6 : 169 F
En appendice, choix de documents
Bibliogr. p. 309. Index
Biographie des auteurs:
- Arnaud Rys est maître de conférences à la faculté des sciences économiques et sociales de l'université de Lille-I.
- Nicolas Vaneecloo est professeur dans cette même faculté. Ils y enseignent tous deux l'économétrie et mènent leurs recherches au sein du Clersé (URA CNRS 345).
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés : économétrie équations variables moindres carrés généralisés (MCG) moindres carrés ordinaires (MCO) doubles moindres carrés (DMC) Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette introduction à l'économétrie présente la méthode des moindres carrés ordinaires et ses prolongements immédiats : moindres carrés généralisés, moindres carrés indirects, doubles moindres carrés et variables instrumentales. Plus qu'un simple catalogue de techniques assorti de son cortège de théorèmes, elle allie développements théoriques, analyses empiriques et applications pratiques afin de procurer une véritable compréhension et maîtrise de la démarche économétrique.
Une attention toute particulière est portée aux conditions de validité des méthodes, aux signes indiquant que ces conditions ne sont pas réunies et aux remèdes à apporter.
À la fin de chaque chapitre, des cas pratiques aident à saisir les dimensions principales des questions traitées. Un appendice mathématique et statistique résume les connaissances préalables nécessaires.
Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants de deuxième cycle d'économie, d'économétrie, de MASS, d'AES et de gestion, ainsi qu'aux élèves des IEP, de DUT STID et des écoles de commerce. Il intéressera également les praticiens (chargés d'études, statisticiens des entreprises et des administrations) qui doivent extraire des données les évaluations synthétiques indispensables à la prise de décision.Note de contenu : .
Sommaire:
Chapitre 1 : Modèle à une équation et à une variable
Chapitre 2 : Modèle à une équation et plusieurs variables
Chapitre 3 : Infractions aux hypothèses et anomalies du résidu calculé : éthiologie et thérapeutique
Chapitre 4 : Erreurs sur les variables explicatives, variables retardées et modèles à équations simultanées
Conclusion
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fe-323 123/12.1 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt Économétrie : Cours et exercices corrigés / Régis Bourbonnais
Titre : Économétrie : Cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur Mention d'édition : 9e éd. [mise jour] Editeur : Paris : Dunod Année de publication : DL 2015, cop. 2015. Collection : co sup. Manuel et exercices corrigés Sous-collection : Manuel et exercices corrigés. Importance : 1 vol. (X-381 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-072151-1 Prix : 29,90 EUR Note générale : Biographie de l'auteur:
- Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.Langues : Français (fre) Mots-clés : économétrie modélisation économétrique modèle de régression simple modèle de régression multiple multicolinéarité moindres carrés généralisés (MCG) modèles ARIMA modèles ARMA modèles SARIMA VAR modèles ARCH Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 9e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement :. les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;. les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;. une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;.
la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;. l'économétrie des variables qualitatives ;. l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.Note de contenu : .
Sommaire:
1- Qu'est-ce que l'économétrie ?
2- Le modèle de régression simple
3- Le modèle de régression multiple
4- Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
5- Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
6- Les modèles non linéaires
7- Les modèles à décalages temporels
8- Introduction aux modèles à équations simultanées
9- Éléments d'analyse des séries temporelles
10- La modélisation VAR - La cointégration et le modèle à correction d'erreur
11- Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
12- Introduction à l'économétrie des données de panel
13- Tables statistiques
Liste des exercices
Tables statistiques
Bibliog.
Index.Économétrie : Cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur . - 9e éd. [mise jour] . - Paris : Dunod, DL 2015, cop. 2015. . - 1 vol. (X-381 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm.. - (co sup. Manuel et exercices corrigés. Manuel et exercices corrigés.) .
ISBN : 978-2-10-072151-1 : 29,90 EUR
Biographie de l'auteur:
- Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : économétrie modélisation économétrique modèle de régression simple modèle de régression multiple multicolinéarité moindres carrés généralisés (MCG) modèles ARIMA modèles ARMA modèles SARIMA VAR modèles ARCH Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 9e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement :. les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;. les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;. une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;.
la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;. l'économétrie des variables qualitatives ;. l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.Note de contenu : .
Sommaire:
1- Qu'est-ce que l'économétrie ?
2- Le modèle de régression simple
3- Le modèle de régression multiple
4- Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
5- Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
6- Les modèles non linéaires
7- Les modèles à décalages temporels
8- Introduction aux modèles à équations simultanées
9- Éléments d'analyse des séries temporelles
10- La modélisation VAR - La cointégration et le modèle à correction d'erreur
11- Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
12- Introduction à l'économétrie des données de panel
13- Tables statistiques
Liste des exercices
Tables statistiques
Bibliog.
Index.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fe-313 123/08.1 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt fe-314 123/08.2 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-326 123/08.3 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-441 123/08.4 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible