الفهرس الالي للمكتبة لكلية العلوم التجارية و الاقتصادية و علوم التسيير
Résultat de la recherche
3 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'modélisation économétrique'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
Économétrie / Damodar N. Gujarati
Titre : Économétrie Type de document : texte imprimé Auteurs : Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier (1939-....), Traducteur Editeur : Bruxelles : De Boeck Année de publication : 2004 Collection : Ouvertures économiques. Série Balises Sous-collection : Balises Importance : 1009 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-4636-8 Prix : 70 EUR Note générale : En appendice, choix de documents
Bibliogr. p. 967-970. Webliogr. p. 963-966. Index
Biographie de l'auteur:
- Damodart N. Gujarati : Académie Militaire des Etats-Unis, West Point. Bernard Bernier : Professeur au groupe HEC et chercheur associé à l'Université de Paris 1.Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : économétrie modélisation économétrique modèles de régression modèles à équations simultanées algèbre des matrices Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Très à jour sur le plan théorique, cet ouvrage est plus qu'une simple introduction à l'économétrie. Sont présentés tous les concepts et techniques fondamentaux, y compris ceux qui, considérés à tort comme moins importants, sont trop souvent omis dans la littérature mais se révèlent d'une indéniable utilité pratique.
Ouvrage éminemment pédagogique, il ne requiert qu'un niveau de base en mathématique et en statistique. Des annexes à chaque chapitre permettent au lecteur qui le souhaite de trouver, d'une part des démonstrations de théorèmes et formules, et, d'autre part, une présentation de l'approche matricielle de la régression.
Ce manuel - et c'est là un atout de poids - est illustré de nombreux exercices, problèmes et exemples tirés de données réelles. Certaines de ces données sont utilisées dans différents modèles, ce qui permet de montrer comment choisir la meilleure spécification.
Il s'adresse principalement aux étudiants en sciences économiques et en gestion, mais également aux étudiants de plusieurs autres disciplines : sciences politiques, relations internationales, agriculture et sciences de la santé, ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise).Note de contenu : .
Sommaire
Partie 1 les modèles de régression a équation unique
La nature de l'analyse de régression
L'analyse de régression a deux variables : quelques notions de base
Le modèle de régression a deux variables : le problème de l'estimation
Le modèle classique de régression linéaire normale (mcrln)
La régression a deux variables : l'estimation de l'intervalle de confiance et les tests d'hypothèses
Les extensions du modèle de régression linéaire à deux variables
L'analyse de régression multiple : le problème de l'estimation
L'analyse de régression multiple : le problème de l'inférence
Les modèles de régression à variables muettes
Partie 2 l'assouplissement des hypothèses du modèle classique
La multicolinéarité : qu'advient-il si les régresseurs sont corrélés ?
L'hétéroscedasticité : qu'advient-il si la variance de l'erreur n'est pas constante ?
L'autocorrélation : qu'advient-il si les termes d'erreur sont corrélés ?
La modélisation économétrique : la spécification du modèle et le test du diagnostic
Partie 3 thèmes d'économétrie
Les modèles de régression non linéaires
Les modèles de régression à variable dépendante qualitative
Les modèles de régression avec données sur panel
Les modèles économétriques dynamiques :
Les modèles autorégressifs et à retards échelonnés
Partie 4 les modèles à équations simultanées
Les modèles à équations simultanées
Le problème de l'identification
Les méthodes d'équations simultanées
L'économétrie des séries chronologiques : quelques concepts de base
L'économétrie des séries chronologiques : la prévision
Annexes:
Annexe a une révision de quelques concepts statistiques
Annexe b rudiments d'algèbre matricielle
Annexe c l'approche matricielle du modèle de régression linéaire
Annexe d tables statistiques
Annexe e données économiques sur le web au niveau mondial
Économétrie [texte imprimé] / Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier (1939-....), Traducteur . - Bruxelles : De Boeck, 2004 . - 1009 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. Série Balises. Balises) .
ISBN : 978-2-8041-4636-8 : 70 EUR
En appendice, choix de documents
Bibliogr. p. 967-970. Webliogr. p. 963-966. Index
Biographie de l'auteur:
- Damodart N. Gujarati : Académie Militaire des Etats-Unis, West Point. Bernard Bernier : Professeur au groupe HEC et chercheur associé à l'Université de Paris 1.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Mots-clés : économétrie modélisation économétrique modèles de régression modèles à équations simultanées algèbre des matrices Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Très à jour sur le plan théorique, cet ouvrage est plus qu'une simple introduction à l'économétrie. Sont présentés tous les concepts et techniques fondamentaux, y compris ceux qui, considérés à tort comme moins importants, sont trop souvent omis dans la littérature mais se révèlent d'une indéniable utilité pratique.
Ouvrage éminemment pédagogique, il ne requiert qu'un niveau de base en mathématique et en statistique. Des annexes à chaque chapitre permettent au lecteur qui le souhaite de trouver, d'une part des démonstrations de théorèmes et formules, et, d'autre part, une présentation de l'approche matricielle de la régression.
Ce manuel - et c'est là un atout de poids - est illustré de nombreux exercices, problèmes et exemples tirés de données réelles. Certaines de ces données sont utilisées dans différents modèles, ce qui permet de montrer comment choisir la meilleure spécification.
Il s'adresse principalement aux étudiants en sciences économiques et en gestion, mais également aux étudiants de plusieurs autres disciplines : sciences politiques, relations internationales, agriculture et sciences de la santé, ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise).Note de contenu : .
Sommaire
Partie 1 les modèles de régression a équation unique
La nature de l'analyse de régression
L'analyse de régression a deux variables : quelques notions de base
Le modèle de régression a deux variables : le problème de l'estimation
Le modèle classique de régression linéaire normale (mcrln)
La régression a deux variables : l'estimation de l'intervalle de confiance et les tests d'hypothèses
Les extensions du modèle de régression linéaire à deux variables
L'analyse de régression multiple : le problème de l'estimation
L'analyse de régression multiple : le problème de l'inférence
Les modèles de régression à variables muettes
Partie 2 l'assouplissement des hypothèses du modèle classique
La multicolinéarité : qu'advient-il si les régresseurs sont corrélés ?
L'hétéroscedasticité : qu'advient-il si la variance de l'erreur n'est pas constante ?
L'autocorrélation : qu'advient-il si les termes d'erreur sont corrélés ?
La modélisation économétrique : la spécification du modèle et le test du diagnostic
Partie 3 thèmes d'économétrie
Les modèles de régression non linéaires
Les modèles de régression à variable dépendante qualitative
Les modèles de régression avec données sur panel
Les modèles économétriques dynamiques :
Les modèles autorégressifs et à retards échelonnés
Partie 4 les modèles à équations simultanées
Les modèles à équations simultanées
Le problème de l'identification
Les méthodes d'équations simultanées
L'économétrie des séries chronologiques : quelques concepts de base
L'économétrie des séries chronologiques : la prévision
Annexes:
Annexe a une révision de quelques concepts statistiques
Annexe b rudiments d'algèbre matricielle
Annexe c l'approche matricielle du modèle de régression linéaire
Annexe d tables statistiques
Annexe e données économiques sur le web au niveau mondial
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fe-316 123/09.1 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt Économétrie / William H. Greene
Titre : Économétrie Type de document : texte imprimé Auteurs : William H. Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Directeur de publication, rédacteur en chef Mention d'édition : 5e éd. Editeur : Paris : Pearson education Année de publication : impr. 2006 Importance : 1 vol. (XII-946 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7097-6 Prix : 67 EUR Note générale : Bibliogr. p. 898-926. Index
Biographie des auteurs:
- William Greene est professeur d'économie à l'université de New York. Il y enseigne l'économétrie, la micro et la macroéconomie. Il est également consultant auprès d'entreprises et d'institutions.
- Didier Schlacther, ingénieur et économiste, est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et chargé de cours à l'université Paris II. Il enseigne l'économie, la statistique et les mathématiques appliquées. Après avoir été coordonnateur des enseignements de techniques quantitatives à l'ENA, il coordonne aujourd'hui ces disciplines dans les Masters de Sciences Po.
- Théophile Azomahou est maître de conférences à l'université Louis Pasteur, Strasbourg I, où il enseigne la statistique, les probabilités et l'économétrie. Il est également co-responsable du Master Statistique et Econométrie.
- Nicolas Couderc est chargé d'enseignement et de recherche au TEAM (Théorie et Applications en Micro-économie et Macroéconomie), université Paris I Panthéon-Sorbonne.
- Stéphanie Monjon est chargée de l'analyse économique des politiques de lutte contre le changement climatique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
- Phu Nguyen Van est chargé de recherche au CNRS. Il est affecté au laboratoire THéorie Economique, Modélisation et Applications (THEMA), UMR 8184 du CNRS et de l'université de Cergy-Pontoise.Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : économétrie modélisation économétrique modèles de régression modèles de données de panel théorie de l'estimation modèles de séries temporelles modèles de choix discret modèles à variable dépendante limitée modèles à variable retardée algèbre analyse probabilités logiciel SAS logiciel E-views logiciel Gauss logiciel TSP logiciel Stata Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques.
- La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...).
- La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée.
- La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en œuvre.
Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts.
Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants.Note de contenu : .
Sommaire:
1 Introduction
2 Le modèle de régression linéaire multiple
3 Les moindres carrés
4 Propriétés à distance finie de l'estimateur des moindres carrés
5 Propriétés asymptotiques des moindres carrés et des variables instrumentales
6 Inférence et prédiction
7 Forme fonctionnelle et changement structurel
8 Spécification et sélection de modèles
9 Modèles de régression non linéaires
10 Perturbations non sphériques, le modèle de régression généralisée
11 Hétéroscédasticité
12 Autocorrélation
13 Modèles de données de panel
14 Systèmes d'équations de régression
15 Modèles à équations simultanées
16 Méthodes d'estimation
17 Estimation du maximum de vraisemblance
18 La méthode des moments généralisés
19 Les modèles à variables retardées
20 Les modèles de séries temporelles
21 Les modèles de choix discrets
22 Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée
Annexe A : Algèbre matricielle
Annexe B : Probabilités
Annexe C : Estimation inférence
Annexe D : Théorie de distribution des grands échantillons
Annexe E : Calcul et optimisation
Annexe F : Données utiles
Annexe G : Tables statistiques
Corrigés économétrie (cédérom)
Économétrie [texte imprimé] / William H. Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Directeur de publication, rédacteur en chef . - 5e éd. . - Paris : Pearson education, impr. 2006 . - 1 vol. (XII-946 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7097-6 : 67 EUR
Bibliogr. p. 898-926. Index
Biographie des auteurs:
- William Greene est professeur d'économie à l'université de New York. Il y enseigne l'économétrie, la micro et la macroéconomie. Il est également consultant auprès d'entreprises et d'institutions.
- Didier Schlacther, ingénieur et économiste, est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et chargé de cours à l'université Paris II. Il enseigne l'économie, la statistique et les mathématiques appliquées. Après avoir été coordonnateur des enseignements de techniques quantitatives à l'ENA, il coordonne aujourd'hui ces disciplines dans les Masters de Sciences Po.
- Théophile Azomahou est maître de conférences à l'université Louis Pasteur, Strasbourg I, où il enseigne la statistique, les probabilités et l'économétrie. Il est également co-responsable du Master Statistique et Econométrie.
- Nicolas Couderc est chargé d'enseignement et de recherche au TEAM (Théorie et Applications en Micro-économie et Macroéconomie), université Paris I Panthéon-Sorbonne.
- Stéphanie Monjon est chargée de l'analyse économique des politiques de lutte contre le changement climatique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
- Phu Nguyen Van est chargé de recherche au CNRS. Il est affecté au laboratoire THéorie Economique, Modélisation et Applications (THEMA), UMR 8184 du CNRS et de l'université de Cergy-Pontoise.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Mots-clés : économétrie modélisation économétrique modèles de régression modèles de données de panel théorie de l'estimation modèles de séries temporelles modèles de choix discret modèles à variable dépendante limitée modèles à variable retardée algèbre analyse probabilités logiciel SAS logiciel E-views logiciel Gauss logiciel TSP logiciel Stata Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques.
- La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...).
- La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée.
- La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en œuvre.
Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts.
Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants.Note de contenu : .
Sommaire:
1 Introduction
2 Le modèle de régression linéaire multiple
3 Les moindres carrés
4 Propriétés à distance finie de l'estimateur des moindres carrés
5 Propriétés asymptotiques des moindres carrés et des variables instrumentales
6 Inférence et prédiction
7 Forme fonctionnelle et changement structurel
8 Spécification et sélection de modèles
9 Modèles de régression non linéaires
10 Perturbations non sphériques, le modèle de régression généralisée
11 Hétéroscédasticité
12 Autocorrélation
13 Modèles de données de panel
14 Systèmes d'équations de régression
15 Modèles à équations simultanées
16 Méthodes d'estimation
17 Estimation du maximum de vraisemblance
18 La méthode des moments généralisés
19 Les modèles à variables retardées
20 Les modèles de séries temporelles
21 Les modèles de choix discrets
22 Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée
Annexe A : Algèbre matricielle
Annexe B : Probabilités
Annexe C : Estimation inférence
Annexe D : Théorie de distribution des grands échantillons
Annexe E : Calcul et optimisation
Annexe F : Données utiles
Annexe G : Tables statistiques
Corrigés économétrie (cédérom)
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fe-317 123/11.1 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt fe-318 123/11.2 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-319 123/11.3 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-320 123/11.4 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-321 123/11.5 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-322 123/11.6 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible Économétrie : Cours et exercices corrigés / Régis Bourbonnais
Titre : Économétrie : Cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur Mention d'édition : 9e éd. [mise jour] Editeur : Paris : Dunod Année de publication : DL 2015, cop. 2015. Collection : co sup. Manuel et exercices corrigés Sous-collection : Manuel et exercices corrigés. Importance : 1 vol. (X-381 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-072151-1 Prix : 29,90 EUR Note générale : Biographie de l'auteur:
- Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.Langues : Français (fre) Mots-clés : économétrie modélisation économétrique modèle de régression simple modèle de régression multiple multicolinéarité moindres carrés généralisés (MCG) modèles ARIMA modèles ARMA modèles SARIMA VAR modèles ARCH Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 9e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement :. les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;. les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;. une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;.
la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;. l'économétrie des variables qualitatives ;. l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.Note de contenu : .
Sommaire:
1- Qu'est-ce que l'économétrie ?
2- Le modèle de régression simple
3- Le modèle de régression multiple
4- Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
5- Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
6- Les modèles non linéaires
7- Les modèles à décalages temporels
8- Introduction aux modèles à équations simultanées
9- Éléments d'analyse des séries temporelles
10- La modélisation VAR - La cointégration et le modèle à correction d'erreur
11- Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
12- Introduction à l'économétrie des données de panel
13- Tables statistiques
Liste des exercices
Tables statistiques
Bibliog.
Index.Économétrie : Cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur . - 9e éd. [mise jour] . - Paris : Dunod, DL 2015, cop. 2015. . - 1 vol. (X-381 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm.. - (co sup. Manuel et exercices corrigés. Manuel et exercices corrigés.) .
ISBN : 978-2-10-072151-1 : 29,90 EUR
Biographie de l'auteur:
- Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : économétrie modélisation économétrique modèle de régression simple modèle de régression multiple multicolinéarité moindres carrés généralisés (MCG) modèles ARIMA modèles ARMA modèles SARIMA VAR modèles ARCH Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 9e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement :. les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;. les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;. une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;.
la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;. l'économétrie des variables qualitatives ;. l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.Note de contenu : .
Sommaire:
1- Qu'est-ce que l'économétrie ?
2- Le modèle de régression simple
3- Le modèle de régression multiple
4- Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
5- Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
6- Les modèles non linéaires
7- Les modèles à décalages temporels
8- Introduction aux modèles à équations simultanées
9- Éléments d'analyse des séries temporelles
10- La modélisation VAR - La cointégration et le modèle à correction d'erreur
11- Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
12- Introduction à l'économétrie des données de panel
13- Tables statistiques
Liste des exercices
Tables statistiques
Bibliog.
Index.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fe-313 123/08.1 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt fe-314 123/08.2 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-326 123/08.3 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-441 123/08.4 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible