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Mathématiques pour l'économie / Knut Sydsaeter

Public ISBD Titre : Mathématiques pour l'économie Type de document : texte imprimé Auteurs : Knut Sydsaeter (1937-2012), Auteur ; Peter J. Hammond (1945-....), Auteur ; Arne Strøm (1941-....), Collaborateur ; Micheline Citta-Vanthemsche, Traducteur Mention d'édition : 4e éd Editeur : Montreuil : Pearson Année de publication : cop. 2014 Importance : 1 vol. (XII-690 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-326-00032-2 Prix : 46 EUR Note générale : Biographie de l'auteur: - Knut Sydsæter (5 octobre 1937 - 29 septembre 2012) était un mathématicien norvégien . Il est connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages en mathématiques pour l' analyse économique , principalement en norvégien et en anglais . Cependant, ses livres ont été publiés dans plusieurs autres langues telles que le suédois, l'allemand, l'italien, le chinois, le japonais, le portugais, l'espagnol, le russe et le hongrois, entre autres. Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : méthodes quantitatives  mathématique  économie  algèbre élémentaire  équations  fonctions variable  dérivation  économie financière  statique  multiplicateur de Langrange  algèbre des matrices  vecteurs  déterminants  programmes linéaires  géométrie Index. décimale : 1.111 Mathématiques الرياضيات Résumé : . Ce manuel présente tous les éléments mathématiques fondamentaux dont ont besoin les futurs économistes. Particulièrement pédagogique et progressif, il traite de l'analyse mathématique qu'il met aussitôt au service des modèles et des concepts économiques. Les premiers chapitres mettent l'accent sur les notions préliminaires (algèbre élémentaire, équations, etc.) indispensables à l'étude des fonctions, du calcul différentiel et intégral ou encore des mathématiques financières. Les chapitres suivants sont consacrés à l'analyse à plusieurs variables, la théorie de l'optimisation, l'algèbre matricielle, les déterminants, la théorie des programmes linéaires, etc. Afin de faciliter l'apprentissage des connaissances, le livre comprend : 400 exemples illustratifs ou de mise en pratique 250 figures 200 exercices d'application Écrit par des spécialistes de la discipline, ce manuel constitue le support idéal pour aborder les mathématiques et sera apprécié des étudiants comme des enseignants. MyMathLab| version française Une plateforme complète d'apprentissage en ligne. Pour apprendre et comprendre : Votre manuel Pearson au format numérique eText pour étudier et apprendre en ligne. Une médiathèque proposant des ressources complémentaires et des aides pédagogiques : correction d'une vaste sélection d'exercices et annexes Pour s'entraîner et progresser : Des exercices d'entraînement interactifs, avec résolution pas à pas et correction instantanée Un plan d'études pour suivre vos progrès et vous exercer de façon personnalisée Note de contenu : . Sommaire: 01. Notions préliminaires I :Algèbre élémentaire 02. Notions préliminaires II : Équations 03. Notions préliminaires III : Divers 04. Les fonctions d'une variable 05. Les propriétés des fonctions 06. La dérivation 07. Les dérivées en action 08. Optimisation à une variable 09. Intégration 10. Sujets d'économie financière 11. Les fonctions de plusieurs variables 12. Outils de statique comparative 13. Optimisation à plusieurs variables 14. L'optimisation sous contraintes 15. Algèbre des matrices et des vecteurs 16. Déterminants et matrices inverses 17. Les programmes linéaires Mathématiques pour l'économie [texte imprimé] / Knut Sydsaeter (1937-2012), Auteur ; Peter J. Hammond (1945-....), Auteur ; Arne Strøm (1941-....), Collaborateur ; Micheline Citta-Vanthemsche, Traducteur  . -  4e éd . - Montreuil : Pearson, cop. 2014 . - 1 vol. (XII-690 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-326-00032-2 : 46 EUR Biographie de l'auteur: - Knut Sydsæter (5 octobre 1937 - 29 septembre 2012) était un mathématicien norvégien . Il est connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages en mathématiques pour l' analyse économique , principalement en norvégien et en anglais . Cependant, ses livres ont été publiés dans plusieurs autres langues telles que le suédois, l'allemand, l'italien, le chinois, le japonais, le portugais, l'espagnol, le russe et le hongrois, entre autres. Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : méthodes quantitatives  mathématique  économie  algèbre élémentaire  équations  fonctions variable  dérivation  économie financière  statique  multiplicateur de Langrange  algèbre des matrices  vecteurs  déterminants  programmes linéaires  géométrie Index. décimale : 1.111 Mathématiques الرياضيات Résumé : . Ce manuel présente tous les éléments mathématiques fondamentaux dont ont besoin les futurs économistes. Particulièrement pédagogique et progressif, il traite de l'analyse mathématique qu'il met aussitôt au service des modèles et des concepts économiques. Les premiers chapitres mettent l'accent sur les notions préliminaires (algèbre élémentaire, équations, etc.) indispensables à l'étude des fonctions, du calcul différentiel et intégral ou encore des mathématiques financières. Les chapitres suivants sont consacrés à l'analyse à plusieurs variables, la théorie de l'optimisation, l'algèbre matricielle, les déterminants, la théorie des programmes linéaires, etc. Afin de faciliter l'apprentissage des connaissances, le livre comprend : 400 exemples illustratifs ou de mise en pratique 250 figures 200 exercices d'application Écrit par des spécialistes de la discipline, ce manuel constitue le support idéal pour aborder les mathématiques et sera apprécié des étudiants comme des enseignants. MyMathLab| version française Une plateforme complète d'apprentissage en ligne. Pour apprendre et comprendre : Votre manuel Pearson au format numérique eText pour étudier et apprendre en ligne. Une médiathèque proposant des ressources complémentaires et des aides pédagogiques : correction d'une vaste sélection d'exercices et annexes Pour s'entraîner et progresser : Des exercices d'entraînement interactifs, avec résolution pas à pas et correction instantanée Un plan d'études pour suivre vos progrès et vous exercer de façon personnalisée Note de contenu : . Sommaire: 01. Notions préliminaires I :Algèbre élémentaire 02. Notions préliminaires II : Équations 03. Notions préliminaires III : Divers 04. Les fonctions d'une variable 05. Les propriétés des fonctions 06. La dérivation 07. Les dérivées en action 08. Optimisation à une variable 09. Intégration 10. Sujets d'économie financière 11. Les fonctions de plusieurs variables 12. Outils de statique comparative 13. Optimisation à plusieurs variables 14. L'optimisation sous contraintes 15. Algèbre des matrices et des vecteurs 16. Déterminants et matrices inverses 17. Les programmes linéaires

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
fe-592	111/08.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt

Économétrie / Damodar N. Gujarati

Public ISBD Titre : Économétrie Type de document : texte imprimé Auteurs : Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier (1939-....), Traducteur Editeur : Bruxelles : De Boeck Année de publication : 2004 Collection : Ouvertures économiques. Série Balises Sous-collection : Balises Importance : 1009 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-4636-8 Prix : 70 EUR Note générale : En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 967-970. Webliogr. p. 963-966. Index Biographie de l'auteur: - Damodart N. Gujarati : Académie Militaire des Etats-Unis, West Point. Bernard Bernier : Professeur au groupe HEC et chercheur associé à l'Université de Paris 1. Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : économétrie  modélisation économétrique  modèles de régression  modèles à équations simultanées  algèbre des matrices Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Très à jour sur le plan théorique, cet ouvrage est plus qu'une simple introduction à l'économétrie. Sont présentés tous les concepts et techniques fondamentaux, y compris ceux qui, considérés à tort comme moins importants, sont trop souvent omis dans la littérature mais se révèlent d'une indéniable utilité pratique. Ouvrage éminemment pédagogique, il ne requiert qu'un niveau de base en mathématique et en statistique. Des annexes à chaque chapitre permettent au lecteur qui le souhaite de trouver, d'une part des démonstrations de théorèmes et formules, et, d'autre part, une présentation de l'approche matricielle de la régression. Ce manuel - et c'est là un atout de poids - est illustré de nombreux exercices, problèmes et exemples tirés de données réelles. Certaines de ces données sont utilisées dans différents modèles, ce qui permet de montrer comment choisir la meilleure spécification. Il s'adresse principalement aux étudiants en sciences économiques et en gestion, mais également aux étudiants de plusieurs autres disciplines : sciences politiques, relations internationales, agriculture et sciences de la santé, ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise). Note de contenu : . Sommaire Partie 1 les modèles de régression a équation unique La nature de l'analyse de régression L'analyse de régression a deux variables : quelques notions de base Le modèle de régression a deux variables : le problème de l'estimation Le modèle classique de régression linéaire normale (mcrln) La régression a deux variables : l'estimation de l'intervalle de confiance et les tests d'hypothèses Les extensions du modèle de régression linéaire à deux variables L'analyse de régression multiple : le problème de l'estimation L'analyse de régression multiple : le problème de l'inférence Les modèles de régression à variables muettes Partie 2 l'assouplissement des hypothèses du modèle classique La multicolinéarité : qu'advient-il si les régresseurs sont corrélés ? L'hétéroscedasticité : qu'advient-il si la variance de l'erreur n'est pas constante ? L'autocorrélation : qu'advient-il si les termes d'erreur sont corrélés ? La modélisation économétrique : la spécification du modèle et le test du diagnostic Partie 3 thèmes d'économétrie Les modèles de régression non linéaires Les modèles de régression à variable dépendante qualitative Les modèles de régression avec données sur panel Les modèles économétriques dynamiques : Les modèles autorégressifs et à retards échelonnés Partie 4 les modèles à équations simultanées Les modèles à équations simultanées Le problème de l'identification Les méthodes d'équations simultanées L'économétrie des séries chronologiques : quelques concepts de base L'économétrie des séries chronologiques : la prévision Annexes: Annexe a une révision de quelques concepts statistiques Annexe b rudiments d'algèbre matricielle Annexe c l'approche matricielle du modèle de régression linéaire Annexe d tables statistiques Annexe e données économiques sur le web au niveau mondial Économétrie [texte imprimé] / Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier (1939-....), Traducteur . - Bruxelles : De Boeck, 2004 . - 1009 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. Série Balises. Balises) . ISBN : 978-2-8041-4636-8 : 70 EUR En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 967-970. Webliogr. p. 963-966. Index Biographie de l'auteur: - Damodart N. Gujarati : Académie Militaire des Etats-Unis, West Point. Bernard Bernier : Professeur au groupe HEC et chercheur associé à l'Université de Paris 1. Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : économétrie  modélisation économétrique  modèles de régression  modèles à équations simultanées  algèbre des matrices Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Très à jour sur le plan théorique, cet ouvrage est plus qu'une simple introduction à l'économétrie. Sont présentés tous les concepts et techniques fondamentaux, y compris ceux qui, considérés à tort comme moins importants, sont trop souvent omis dans la littérature mais se révèlent d'une indéniable utilité pratique. Ouvrage éminemment pédagogique, il ne requiert qu'un niveau de base en mathématique et en statistique. Des annexes à chaque chapitre permettent au lecteur qui le souhaite de trouver, d'une part des démonstrations de théorèmes et formules, et, d'autre part, une présentation de l'approche matricielle de la régression. Ce manuel - et c'est là un atout de poids - est illustré de nombreux exercices, problèmes et exemples tirés de données réelles. Certaines de ces données sont utilisées dans différents modèles, ce qui permet de montrer comment choisir la meilleure spécification. Il s'adresse principalement aux étudiants en sciences économiques et en gestion, mais également aux étudiants de plusieurs autres disciplines : sciences politiques, relations internationales, agriculture et sciences de la santé, ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise). Note de contenu : . Sommaire Partie 1 les modèles de régression a équation unique La nature de l'analyse de régression L'analyse de régression a deux variables : quelques notions de base Le modèle de régression a deux variables : le problème de l'estimation Le modèle classique de régression linéaire normale (mcrln) La régression a deux variables : l'estimation de l'intervalle de confiance et les tests d'hypothèses Les extensions du modèle de régression linéaire à deux variables L'analyse de régression multiple : le problème de l'estimation L'analyse de régression multiple : le problème de l'inférence Les modèles de régression à variables muettes Partie 2 l'assouplissement des hypothèses du modèle classique La multicolinéarité : qu'advient-il si les régresseurs sont corrélés ? L'hétéroscedasticité : qu'advient-il si la variance de l'erreur n'est pas constante ? L'autocorrélation : qu'advient-il si les termes d'erreur sont corrélés ? La modélisation économétrique : la spécification du modèle et le test du diagnostic Partie 3 thèmes d'économétrie Les modèles de régression non linéaires Les modèles de régression à variable dépendante qualitative Les modèles de régression avec données sur panel Les modèles économétriques dynamiques : Les modèles autorégressifs et à retards échelonnés Partie 4 les modèles à équations simultanées Les modèles à équations simultanées Le problème de l'identification Les méthodes d'équations simultanées L'économétrie des séries chronologiques : quelques concepts de base L'économétrie des séries chronologiques : la prévision Annexes: Annexe a une révision de quelques concepts statistiques Annexe b rudiments d'algèbre matricielle Annexe c l'approche matricielle du modèle de régression linéaire Annexe d tables statistiques Annexe e données économiques sur le web au niveau mondial

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
fe-316	123/09.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt