الفهرس الالي للمكتبة لكلية العلوم التجارية و الاقتصادية و علوم التسيير

Économétrie / Damodar N. Gujarati

Public ISBD Titre : Économétrie Type de document : texte imprimé Auteurs : Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier (1939-....), Traducteur Editeur : Bruxelles : De Boeck Année de publication : 2004 Collection : Ouvertures économiques. Série Balises Sous-collection : Balises Importance : 1009 p. Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-4636-8 Prix : 70 EUR Note générale : En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 967-970. Webliogr. p. 963-966. Index Biographie de l'auteur: - Damodart N. Gujarati : Académie Militaire des Etats-Unis, West Point. Bernard Bernier : Professeur au groupe HEC et chercheur associé à l'Université de Paris 1. Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : économétrie  modélisation économétrique  modèles de régression  modèles à équations simultanées  algèbre des matrices Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Très à jour sur le plan théorique, cet ouvrage est plus qu'une simple introduction à l'économétrie. Sont présentés tous les concepts et techniques fondamentaux, y compris ceux qui, considérés à tort comme moins importants, sont trop souvent omis dans la littérature mais se révèlent d'une indéniable utilité pratique. Ouvrage éminemment pédagogique, il ne requiert qu'un niveau de base en mathématique et en statistique. Des annexes à chaque chapitre permettent au lecteur qui le souhaite de trouver, d'une part des démonstrations de théorèmes et formules, et, d'autre part, une présentation de l'approche matricielle de la régression. Ce manuel - et c'est là un atout de poids - est illustré de nombreux exercices, problèmes et exemples tirés de données réelles. Certaines de ces données sont utilisées dans différents modèles, ce qui permet de montrer comment choisir la meilleure spécification. Il s'adresse principalement aux étudiants en sciences économiques et en gestion, mais également aux étudiants de plusieurs autres disciplines : sciences politiques, relations internationales, agriculture et sciences de la santé, ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise). Note de contenu : . Sommaire Partie 1 les modèles de régression a équation unique La nature de l'analyse de régression L'analyse de régression a deux variables : quelques notions de base Le modèle de régression a deux variables : le problème de l'estimation Le modèle classique de régression linéaire normale (mcrln) La régression a deux variables : l'estimation de l'intervalle de confiance et les tests d'hypothèses Les extensions du modèle de régression linéaire à deux variables L'analyse de régression multiple : le problème de l'estimation L'analyse de régression multiple : le problème de l'inférence Les modèles de régression à variables muettes Partie 2 l'assouplissement des hypothèses du modèle classique La multicolinéarité : qu'advient-il si les régresseurs sont corrélés ? L'hétéroscedasticité : qu'advient-il si la variance de l'erreur n'est pas constante ? L'autocorrélation : qu'advient-il si les termes d'erreur sont corrélés ? La modélisation économétrique : la spécification du modèle et le test du diagnostic Partie 3 thèmes d'économétrie Les modèles de régression non linéaires Les modèles de régression à variable dépendante qualitative Les modèles de régression avec données sur panel Les modèles économétriques dynamiques : Les modèles autorégressifs et à retards échelonnés Partie 4 les modèles à équations simultanées Les modèles à équations simultanées Le problème de l'identification Les méthodes d'équations simultanées L'économétrie des séries chronologiques : quelques concepts de base L'économétrie des séries chronologiques : la prévision Annexes: Annexe a une révision de quelques concepts statistiques Annexe b rudiments d'algèbre matricielle Annexe c l'approche matricielle du modèle de régression linéaire Annexe d tables statistiques Annexe e données économiques sur le web au niveau mondial Économétrie [texte imprimé] / Damodar N. Gujarati, Auteur ; Bernard Bernier (1939-....), Traducteur . - Bruxelles : De Boeck, 2004 . - 1009 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. Série Balises. Balises) . ISBN : 978-2-8041-4636-8 : 70 EUR En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 967-970. Webliogr. p. 963-966. Index Biographie de l'auteur: - Damodart N. Gujarati : Académie Militaire des Etats-Unis, West Point. Bernard Bernier : Professeur au groupe HEC et chercheur associé à l'Université de Paris 1. Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : économétrie  modélisation économétrique  modèles de régression  modèles à équations simultanées  algèbre des matrices Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Très à jour sur le plan théorique, cet ouvrage est plus qu'une simple introduction à l'économétrie. Sont présentés tous les concepts et techniques fondamentaux, y compris ceux qui, considérés à tort comme moins importants, sont trop souvent omis dans la littérature mais se révèlent d'une indéniable utilité pratique. Ouvrage éminemment pédagogique, il ne requiert qu'un niveau de base en mathématique et en statistique. Des annexes à chaque chapitre permettent au lecteur qui le souhaite de trouver, d'une part des démonstrations de théorèmes et formules, et, d'autre part, une présentation de l'approche matricielle de la régression. Ce manuel - et c'est là un atout de poids - est illustré de nombreux exercices, problèmes et exemples tirés de données réelles. Certaines de ces données sont utilisées dans différents modèles, ce qui permet de montrer comment choisir la meilleure spécification. Il s'adresse principalement aux étudiants en sciences économiques et en gestion, mais également aux étudiants de plusieurs autres disciplines : sciences politiques, relations internationales, agriculture et sciences de la santé, ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise). Note de contenu : . Sommaire Partie 1 les modèles de régression a équation unique La nature de l'analyse de régression L'analyse de régression a deux variables : quelques notions de base Le modèle de régression a deux variables : le problème de l'estimation Le modèle classique de régression linéaire normale (mcrln) La régression a deux variables : l'estimation de l'intervalle de confiance et les tests d'hypothèses Les extensions du modèle de régression linéaire à deux variables L'analyse de régression multiple : le problème de l'estimation L'analyse de régression multiple : le problème de l'inférence Les modèles de régression à variables muettes Partie 2 l'assouplissement des hypothèses du modèle classique La multicolinéarité : qu'advient-il si les régresseurs sont corrélés ? L'hétéroscedasticité : qu'advient-il si la variance de l'erreur n'est pas constante ? L'autocorrélation : qu'advient-il si les termes d'erreur sont corrélés ? La modélisation économétrique : la spécification du modèle et le test du diagnostic Partie 3 thèmes d'économétrie Les modèles de régression non linéaires Les modèles de régression à variable dépendante qualitative Les modèles de régression avec données sur panel Les modèles économétriques dynamiques : Les modèles autorégressifs et à retards échelonnés Partie 4 les modèles à équations simultanées Les modèles à équations simultanées Le problème de l'identification Les méthodes d'équations simultanées L'économétrie des séries chronologiques : quelques concepts de base L'économétrie des séries chronologiques : la prévision Annexes: Annexe a une révision de quelques concepts statistiques Annexe b rudiments d'algèbre matricielle Annexe c l'approche matricielle du modèle de régression linéaire Annexe d tables statistiques Annexe e données économiques sur le web au niveau mondial

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
fe-316	123/09.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt

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