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Économétrie / William H. Greene
Titre : Économétrie Type de document : texte imprimé Auteurs : William H. Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Directeur de publication, rédacteur en chef Mention d'édition : 5e éd. Editeur : Paris : Pearson education Année de publication : impr. 2006 Importance : 1 vol. (XII-946 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7097-6 Prix : 67 EUR Note générale : Bibliogr. p. 898-926. Index
Biographie des auteurs:
- William Greene est professeur d'économie à l'université de New York. Il y enseigne l'économétrie, la micro et la macroéconomie. Il est également consultant auprès d'entreprises et d'institutions.
- Didier Schlacther, ingénieur et économiste, est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et chargé de cours à l'université Paris II. Il enseigne l'économie, la statistique et les mathématiques appliquées. Après avoir été coordonnateur des enseignements de techniques quantitatives à l'ENA, il coordonne aujourd'hui ces disciplines dans les Masters de Sciences Po.
- Théophile Azomahou est maître de conférences à l'université Louis Pasteur, Strasbourg I, où il enseigne la statistique, les probabilités et l'économétrie. Il est également co-responsable du Master Statistique et Econométrie.
- Nicolas Couderc est chargé d'enseignement et de recherche au TEAM (Théorie et Applications en Micro-économie et Macroéconomie), université Paris I Panthéon-Sorbonne.
- Stéphanie Monjon est chargée de l'analyse économique des politiques de lutte contre le changement climatique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
- Phu Nguyen Van est chargé de recherche au CNRS. Il est affecté au laboratoire THéorie Economique, Modélisation et Applications (THEMA), UMR 8184 du CNRS et de l'université de Cergy-Pontoise.Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : économétrie modélisation économétrique modèles de régression modèles de données de panel théorie de l'estimation modèles de séries temporelles modèles de choix discret modèles à variable dépendante limitée modèles à variable retardée algèbre analyse probabilités logiciel SAS logiciel E-views logiciel Gauss logiciel TSP logiciel Stata Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques.
- La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...).
- La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée.
- La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en œuvre.
Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts.
Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants.Note de contenu : .
Sommaire:
1 Introduction
2 Le modèle de régression linéaire multiple
3 Les moindres carrés
4 Propriétés à distance finie de l'estimateur des moindres carrés
5 Propriétés asymptotiques des moindres carrés et des variables instrumentales
6 Inférence et prédiction
7 Forme fonctionnelle et changement structurel
8 Spécification et sélection de modèles
9 Modèles de régression non linéaires
10 Perturbations non sphériques, le modèle de régression généralisée
11 Hétéroscédasticité
12 Autocorrélation
13 Modèles de données de panel
14 Systèmes d'équations de régression
15 Modèles à équations simultanées
16 Méthodes d'estimation
17 Estimation du maximum de vraisemblance
18 La méthode des moments généralisés
19 Les modèles à variables retardées
20 Les modèles de séries temporelles
21 Les modèles de choix discrets
22 Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée
Annexe A : Algèbre matricielle
Annexe B : Probabilités
Annexe C : Estimation inférence
Annexe D : Théorie de distribution des grands échantillons
Annexe E : Calcul et optimisation
Annexe F : Données utiles
Annexe G : Tables statistiques
Corrigés économétrie (cédérom)
Économétrie [texte imprimé] / William H. Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Directeur de publication, rédacteur en chef . - 5e éd. . - Paris : Pearson education, impr. 2006 . - 1 vol. (XII-946 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7097-6 : 67 EUR
Bibliogr. p. 898-926. Index
Biographie des auteurs:
- William Greene est professeur d'économie à l'université de New York. Il y enseigne l'économétrie, la micro et la macroéconomie. Il est également consultant auprès d'entreprises et d'institutions.
- Didier Schlacther, ingénieur et économiste, est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et chargé de cours à l'université Paris II. Il enseigne l'économie, la statistique et les mathématiques appliquées. Après avoir été coordonnateur des enseignements de techniques quantitatives à l'ENA, il coordonne aujourd'hui ces disciplines dans les Masters de Sciences Po.
- Théophile Azomahou est maître de conférences à l'université Louis Pasteur, Strasbourg I, où il enseigne la statistique, les probabilités et l'économétrie. Il est également co-responsable du Master Statistique et Econométrie.
- Nicolas Couderc est chargé d'enseignement et de recherche au TEAM (Théorie et Applications en Micro-économie et Macroéconomie), université Paris I Panthéon-Sorbonne.
- Stéphanie Monjon est chargée de l'analyse économique des politiques de lutte contre le changement climatique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
- Phu Nguyen Van est chargé de recherche au CNRS. Il est affecté au laboratoire THéorie Economique, Modélisation et Applications (THEMA), UMR 8184 du CNRS et de l'université de Cergy-Pontoise.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Mots-clés : économétrie modélisation économétrique modèles de régression modèles de données de panel théorie de l'estimation modèles de séries temporelles modèles de choix discret modèles à variable dépendante limitée modèles à variable retardée algèbre analyse probabilités logiciel SAS logiciel E-views logiciel Gauss logiciel TSP logiciel Stata Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques.
- La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...).
- La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée.
- La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en œuvre.
Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts.
Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants.Note de contenu : .
Sommaire:
1 Introduction
2 Le modèle de régression linéaire multiple
3 Les moindres carrés
4 Propriétés à distance finie de l'estimateur des moindres carrés
5 Propriétés asymptotiques des moindres carrés et des variables instrumentales
6 Inférence et prédiction
7 Forme fonctionnelle et changement structurel
8 Spécification et sélection de modèles
9 Modèles de régression non linéaires
10 Perturbations non sphériques, le modèle de régression généralisée
11 Hétéroscédasticité
12 Autocorrélation
13 Modèles de données de panel
14 Systèmes d'équations de régression
15 Modèles à équations simultanées
16 Méthodes d'estimation
17 Estimation du maximum de vraisemblance
18 La méthode des moments généralisés
19 Les modèles à variables retardées
20 Les modèles de séries temporelles
21 Les modèles de choix discrets
22 Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée
Annexe A : Algèbre matricielle
Annexe B : Probabilités
Annexe C : Estimation inférence
Annexe D : Théorie de distribution des grands échantillons
Annexe E : Calcul et optimisation
Annexe F : Données utiles
Annexe G : Tables statistiques
Corrigés économétrie (cédérom)
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fe-317 123/11.1 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt fe-318 123/11.2 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-319 123/11.3 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-320 123/11.4 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-321 123/11.5 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-322 123/11.6 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible Statistique et mathématique en économie et en gestion : Rappel de cours et exercices sur données réelles / Ait Habouche, Abdelmadjid
Titre : Statistique et mathématique en économie et en gestion : Rappel de cours et exercices sur données réelles Type de document : texte imprimé Auteurs : Ait Habouche, Abdelmadjid, Auteur ; Mihoub, Ouahiba, Auteur Editeur : Oran : Dar El Adib Année de publication : DL 2013 Importance : 1 vol. (319 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-856-96-3 Note générale : Biographie de auteur:
- Aït Habbouche Abdelmajid (...- 2019) - Professeur d'économie à l'Université d'Oran, doctorat d'Etat en sciences économiques à Rouen, sous la direction du Pr Maurau, sur « la question de l'investissement privé en Algérie ». Il a dirigé le « Laboratoire de recherche appliquée à la firme, l'industrie et le territoire (ARAFIT) » qu'il avait créé en 2010.Langues : Français (fre) Mots-clés : méthodes quantitatives mathématique statistique analyse des données économétrie statistique descriptive théorie de l'échantillonnage théorie de l'estimation tests d'Hypothèses Modèle bayésien de décision méthodes d'optimisation programmation linéaire modèles sur réseau théorie des graphes mathématiques financières Index. décimale : 1.110 Outils quantitatifs. Recherche opérationnelle الأدوات الكمية. بـحـوث الـعـمـلـيـات Résumé : Ce manuel est le fruit de plus de vingt ans d'enseignement de la statistique appliquée, de l'analyse des données et de l'économétrie, bref des techniques quantitatives à l'Université' d'Oran. la Statistique et les mathématiques avec tout leur contenu de l'élémentaire au plus compliqué constituent un enseignement de base en sciences économiques. Néanmoins, il est connu qu'en général les étudiants en sciences économiques ne sont pas très portés à suivre des développements mathématiques abstraits; nous avons alors essayé de simplifier à la limite du possible. Aussi; nous exposons des notions essentielles ~Se rapportant aux méthodes statistiques et mathématiques en prenant des exemples pratiques et en renonçant aux démonstrations trop compliquées.
Partant de là et après l'exposé de notions essentielles en probabilités avec une illustration sur les principales lois statistiques, nous avons partagé ce manuel en deux volets:
- Un premier volet sur les méthodes statistiques se rapportant à l'analyse d'une seule variable statistique descriptive), de deux variables ou plus (corrélation, régression), l'inférence et la décision statistique (l'estimation, l'échantillonnage, et les tests d'hypothèses) et enfin nous donnerons des notions de base sur la théorie des jeux en se référant au cas particulier des modèles dits bayésiens de décision. Notre objectif étant évidemment de donner, aux étudiants en sciences économiques et en gestion des notions essentielles sur chaque enseignement de Statistique prévu tout au long de leur. Cursus.
- Et un second volet pas très développé sur les méthodes mathématiques concernant la maximation, la programmation linéaire, les modèles sur réseaux ou théorie des graphes et aussi les mathématiques financières. Ces méthodes sont exposées étant donné que de nos jours et pour les étudiants en économie et en gestion les mathématiques sont devenues indispensables.Note de contenu : .
Sommaire:
Introduction : Lois statistiques et probabilités
Partie I : Les méthodes statistiques
Chapitre 1 : La statistique descriptive
Chapitre 2 : La théorie de l'échantillonnage
Chapitre 3 : La théorie de l'estimation
Chapitre 4 : Les tests d'Hypothèses
Chapitre 5 : Une introduction à l'analyse des données
Chapitre 6 : Le Modèle bayésien de décision
Partie II : Les méthodes mathématiques
Chapitre 1 : Les méthodes d'optimisation
Chapitre 2 : La programmation linéaire
Chapitre 3 : Les modèles sur réseau ou théorie des graphes
Chapitre 4 : Les mathématiques financières
Tables statistiques
Statistique et mathématique en économie et en gestion : Rappel de cours et exercices sur données réelles [texte imprimé] / Ait Habouche, Abdelmadjid, Auteur ; Mihoub, Ouahiba, Auteur . - [S.l.] : Oran : Dar El Adib, DL 2013 . - 1 vol. (319 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-9947-856-96-3
Biographie de auteur:
- Aït Habbouche Abdelmajid (...- 2019) - Professeur d'économie à l'Université d'Oran, doctorat d'Etat en sciences économiques à Rouen, sous la direction du Pr Maurau, sur « la question de l'investissement privé en Algérie ». Il a dirigé le « Laboratoire de recherche appliquée à la firme, l'industrie et le territoire (ARAFIT) » qu'il avait créé en 2010.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : méthodes quantitatives mathématique statistique analyse des données économétrie statistique descriptive théorie de l'échantillonnage théorie de l'estimation tests d'Hypothèses Modèle bayésien de décision méthodes d'optimisation programmation linéaire modèles sur réseau théorie des graphes mathématiques financières Index. décimale : 1.110 Outils quantitatifs. Recherche opérationnelle الأدوات الكمية. بـحـوث الـعـمـلـيـات Résumé : Ce manuel est le fruit de plus de vingt ans d'enseignement de la statistique appliquée, de l'analyse des données et de l'économétrie, bref des techniques quantitatives à l'Université' d'Oran. la Statistique et les mathématiques avec tout leur contenu de l'élémentaire au plus compliqué constituent un enseignement de base en sciences économiques. Néanmoins, il est connu qu'en général les étudiants en sciences économiques ne sont pas très portés à suivre des développements mathématiques abstraits; nous avons alors essayé de simplifier à la limite du possible. Aussi; nous exposons des notions essentielles ~Se rapportant aux méthodes statistiques et mathématiques en prenant des exemples pratiques et en renonçant aux démonstrations trop compliquées.
Partant de là et après l'exposé de notions essentielles en probabilités avec une illustration sur les principales lois statistiques, nous avons partagé ce manuel en deux volets:
- Un premier volet sur les méthodes statistiques se rapportant à l'analyse d'une seule variable statistique descriptive), de deux variables ou plus (corrélation, régression), l'inférence et la décision statistique (l'estimation, l'échantillonnage, et les tests d'hypothèses) et enfin nous donnerons des notions de base sur la théorie des jeux en se référant au cas particulier des modèles dits bayésiens de décision. Notre objectif étant évidemment de donner, aux étudiants en sciences économiques et en gestion des notions essentielles sur chaque enseignement de Statistique prévu tout au long de leur. Cursus.
- Et un second volet pas très développé sur les méthodes mathématiques concernant la maximation, la programmation linéaire, les modèles sur réseaux ou théorie des graphes et aussi les mathématiques financières. Ces méthodes sont exposées étant donné que de nos jours et pour les étudiants en économie et en gestion les mathématiques sont devenues indispensables.Note de contenu : .
Sommaire:
Introduction : Lois statistiques et probabilités
Partie I : Les méthodes statistiques
Chapitre 1 : La statistique descriptive
Chapitre 2 : La théorie de l'échantillonnage
Chapitre 3 : La théorie de l'estimation
Chapitre 4 : Les tests d'Hypothèses
Chapitre 5 : Une introduction à l'analyse des données
Chapitre 6 : Le Modèle bayésien de décision
Partie II : Les méthodes mathématiques
Chapitre 1 : Les méthodes d'optimisation
Chapitre 2 : La programmation linéaire
Chapitre 3 : Les modèles sur réseau ou théorie des graphes
Chapitre 4 : Les mathématiques financières
Tables statistiques
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fe-442 112/13.1 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt fe-449 112/13.2 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible