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Économétrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R / Emmanuel Duguet
Titre : Économétrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R Type de document : texte imprimé Auteurs : Emmanuel Duguet, Auteur Editeur : Paris : Économica Année de publication : DL 2018 Collection : Collection Économie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration et du Centre d'études des programmes économiques Sous-collection : Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques Importance : 1 vol. (XII-250 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-7045-9 Prix : 37 EUR Note générale : Biographie de l'auteur:
- Emmanuel Duguet est professeur à l'Université Paris Est Créteil (UPEC) et membre de l'Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique (ERUDITE).Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : économétrie variables de durée estimation paramétrique des distributions estimation non paramétrique des distributions modélisation des durées estimation hasards proportionnels estimation modèles à durée accélérée statistique logarithmes algorithmes d'optimisation Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée. Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles économétriques est exposée en détail. Toutes les méthodes font l'objet d'applications systématiques sous SAS et sous R. Note de contenu : Sommaire:
Avant-propos
Introduction
Chapitre 1 : Les variables de durée
Chapitre 2 : Estimation paramétrique des distributions
Chapitre 3 : Estimation non paramétrique des distributions
Chapitre 4 : Modélisation des durées
Chapitre 5 : Estimation avec des hasards proportionnels
Chapitre 6 : Estimation des modèles à durée accélérée
Annexe A : Rappels de statistique
Annexe B : Distributions utiles
Annexe C : Calcul des moments
Annexe D : Modélisation en logarithmes
Annexe E : Les algorithmes d'optimisation
Bibliogr. et webliogr. p. 243-245
Table des graphiques
Index
Économétrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R [texte imprimé] / Emmanuel Duguet, Auteur . - Paris : Économica, DL 2018 . - 1 vol. (XII-250 p.) ; 24 cm. - (Collection Économie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration et du Centre d'études des programmes économiques. Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques) .
ISBN : 978-2-7178-7045-9 : 37 EUR
Biographie de l'auteur:
- Emmanuel Duguet est professeur à l'Université Paris Est Créteil (UPEC) et membre de l'Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique (ERUDITE).
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés : économétrie variables de durée estimation paramétrique des distributions estimation non paramétrique des distributions modélisation des durées estimation hasards proportionnels estimation modèles à durée accélérée statistique logarithmes algorithmes d'optimisation Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée. Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles économétriques est exposée en détail. Toutes les méthodes font l'objet d'applications systématiques sous SAS et sous R. Note de contenu : Sommaire:
Avant-propos
Introduction
Chapitre 1 : Les variables de durée
Chapitre 2 : Estimation paramétrique des distributions
Chapitre 3 : Estimation non paramétrique des distributions
Chapitre 4 : Modélisation des durées
Chapitre 5 : Estimation avec des hasards proportionnels
Chapitre 6 : Estimation des modèles à durée accélérée
Annexe A : Rappels de statistique
Annexe B : Distributions utiles
Annexe C : Calcul des moments
Annexe D : Modélisation en logarithmes
Annexe E : Les algorithmes d'optimisation
Bibliogr. et webliogr. p. 243-245
Table des graphiques
Index
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 123/7 123 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt