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19 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Stochastiques'
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Processus stochastiques / Sabin Lessard
Titre : Processus stochastiques : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Sabin Lessard (1951-....), Auteur Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2014 Collection : Références sciences, ISSN 2260-8044 Importance : 1 vol. (XIII-267 p.) Présentation : ill. Format : 17X24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-340-00214-2 Prix : 29 EUR Note générale : Éditeur : ELLIPSES (25 novembre 2014)
Langue : Français
Broché : 288 pages
ISBN-10 : 2340002141
ISBN-13 : 978-2340002142
Poids de l'article : 540 g
Dimensions : 19 x 1.8 x 24 cmLangues : Français (fre) Mots-clés : Stochastiques chaines de markov temps discret chaines de markov à temps discret chaines de markov à temps continu processus de renouvellement introduction aux martingales introduction au mouvement brownien corrigés des exercices Index. décimale : 519 Résumé : Ce cours, enseigné à l’Université de Montréal, s’adresse aux étudiants de licence (ou baccalauréat selon les pays) en mathématiques, en génie et en sciences en général, naturelles, économiques ou de gestion, qui veulent approfondir la théorie des probabilités.
On y traite principalement de chaînes de Markov qui servent à modéliser les changements d’état aléatoires au cours du temps, discret ou continu, de systèmes à espace d’états fini ou dénombrable qui ont la propriété remarquable d’être sans mémoire. Il y est aussi question de processus de renouvellement qui ne possèdent pas nécessairement cette propriété, et de martingales qui ont la propriété supplémentaire que l’espérance du changement entre deux instants quelconques est nulle. Enfin, on y présente le mouvement brownien qui a été introduit pour décrire le déplacement d’une particule en suspension et qui est utilisé aujourd’hui dans de nombreux domaines.
L’emphase est mise sur les exemples, notamment en actuariat avec l’arrivée d’accidents au hasard dans le temps, en biologie avec des modèles de reproduction de populations, en finance avec le cours d’un actif, en théorie des jeux avec le modèle de la ruine du joueur et en recherche opérationnelle avec des files d’attente et des modèles de fiabilité. Les principaux résultats théoriques, dont le fameux théorème ergodique sur le comportement à long terme d’une chaîne de Markov, sont démontrés à la fin des chapitres pour les plus exigeants. Le cours comporte 114 exercices et leurs corrigés détaillés.
Biographie de l'auteur
Sabin Lessard est professeur au Département de mathématiques et de statistique de l'Université de Montréal, Il y enseigne des cours de probabilités, de modélisation et d'analyse mathématique. En recherche, il se passionne pour la génétique des populations et la théorie des jeux évolutionnaires.
SOMMAIRE:
1-chaines de markov à temps discret
2-chaines de markov à temps continu
3-processus de renouvellement
4-introduction aux martingales
5-introduction au mouvement brownien
6-corrigés des exercicesNote de contenu : Bibliographie. et webliogr.
p. 263-264. IndexProcessus stochastiques : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Sabin Lessard (1951-....), Auteur . - Paris : Ellipses, 2014 . - 1 vol. (XIII-267 p.) : ill. ; 17X24 cm. - (Références sciences, ISSN 2260-8044) .
ISBN : 978-2-340-00214-2 : 29 EUR
Éditeur : ELLIPSES (25 novembre 2014)
Langue : Français
Broché : 288 pages
ISBN-10 : 2340002141
ISBN-13 : 978-2340002142
Poids de l'article : 540 g
Dimensions : 19 x 1.8 x 24 cm
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Stochastiques chaines de markov temps discret chaines de markov à temps discret chaines de markov à temps continu processus de renouvellement introduction aux martingales introduction au mouvement brownien corrigés des exercices Index. décimale : 519 Résumé : Ce cours, enseigné à l’Université de Montréal, s’adresse aux étudiants de licence (ou baccalauréat selon les pays) en mathématiques, en génie et en sciences en général, naturelles, économiques ou de gestion, qui veulent approfondir la théorie des probabilités.
On y traite principalement de chaînes de Markov qui servent à modéliser les changements d’état aléatoires au cours du temps, discret ou continu, de systèmes à espace d’états fini ou dénombrable qui ont la propriété remarquable d’être sans mémoire. Il y est aussi question de processus de renouvellement qui ne possèdent pas nécessairement cette propriété, et de martingales qui ont la propriété supplémentaire que l’espérance du changement entre deux instants quelconques est nulle. Enfin, on y présente le mouvement brownien qui a été introduit pour décrire le déplacement d’une particule en suspension et qui est utilisé aujourd’hui dans de nombreux domaines.
L’emphase est mise sur les exemples, notamment en actuariat avec l’arrivée d’accidents au hasard dans le temps, en biologie avec des modèles de reproduction de populations, en finance avec le cours d’un actif, en théorie des jeux avec le modèle de la ruine du joueur et en recherche opérationnelle avec des files d’attente et des modèles de fiabilité. Les principaux résultats théoriques, dont le fameux théorème ergodique sur le comportement à long terme d’une chaîne de Markov, sont démontrés à la fin des chapitres pour les plus exigeants. Le cours comporte 114 exercices et leurs corrigés détaillés.
Biographie de l'auteur
Sabin Lessard est professeur au Département de mathématiques et de statistique de l'Université de Montréal, Il y enseigne des cours de probabilités, de modélisation et d'analyse mathématique. En recherche, il se passionne pour la génétique des populations et la théorie des jeux évolutionnaires.
SOMMAIRE:
1-chaines de markov à temps discret
2-chaines de markov à temps continu
3-processus de renouvellement
4-introduction aux martingales
5-introduction au mouvement brownien
6-corrigés des exercicesNote de contenu : Bibliographie. et webliogr.
p. 263-264. IndexRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ST13330 519/170.1 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Exclu du prêt ST13331 519/170.2 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible ST13332 519/170.2 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible Traité des matériaux, 10. Modélisation numérique en science et génie des matériaux / Michel Rappaz
Titre de série : Traité des matériaux, 10 Titre : Modélisation numérique en science et génie des matériaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel Rappaz (1950-....), Auteur ; Michel Bellet (1960-....), Auteur ; Michel Deville (1945-....), Auteur Editeur : Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes Année de publication : cop. 1998 Autre Editeur : [Paris] : diff. Géodif Collection : Traité des matériaux. num. 10 Importance : vol. 10 (XIII-551 p.) Présentation : ill., couv. ill. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 2-88074-365-6 Prix : 546 F Note générale : Éditeur : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR); 1er édition (1 décembre 1998)
Langue : Français
Broché : 572 pages
ISBN-10 : 2880743656
ISBN-13 : 978-2880743659
Poids de l'article : 1.14 kg
Dimensions : 16.9 x 3.7 x 24.5 cmLangues : Français (fre) Mots-clés : milieux continus différences finies éléments finis algorithmique numérique transformations de phases déformation des solides écoulements de fluides stochastiques Index. décimale : 620 Résumé : Cet ouvrage introduit les principales notions nécessaires à la modélisation des phénomènes complexes pouvant se dérouler lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des matériaux. Après un bref rappel des équations de conservation et d'état à la base de ce domaine, les auteurs introduisent les principales méthodes numériques que sont les Différences Finies (MDF), les Volumes Finis (MVF) et les Eléments Finis (MEF). Ces techniques sont ensuite développées dans trois chapitres centraux, corps de ce volume, pour les problèmes plus spécifiques de transformation de phases, de déformation des solides et d'écoulement des liquides. Plusieurs exemples de simulation, faisant parfois intervenir les phénomènes de manière couplée, sont donnés à la fin de chacun de ces chapitres. Enfin, deux derniers chapitres traitent des méthodes inverses utilisées pour la détermination des conditions aux limites ou des propriétés des matériaux, ainsi que des méthodes stochastiques mises à profit pour la simulation des microstructures. Au carrefour de plusieurs disciplines, cet ouvrage permet aux étudiants des 2e et 3e cycles en science et génie des matériaux, en mécanique ou en physique, ainsi qu'aux ingénieurs et chercheurs d'acquérir les bases nécessaires en simulation numérique pour modéliser l'élaboration et la mise en œuvre des matériaux.
Cet ouvrage présente les notions nécessaires à la modélisation des phénomènes complexes ayant lieu lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des matériaux. Après un bref rappel des équations de conservation et d'état à la base de ce domaine, les auteurs introduisent les principales méthodes numériques : différences finies, volumes finis et éléments finis. Ces techniques sont illustrées dans les chapitres relatifs aux problèmes sur la transformation de phases, la déformation des solides et l'écoulement des liquides. Les derniers chapitres traitent des méthodes utiles dans la détermination des conditions aux limites ou propriétés des matériaux, ainsi que des méthodes stochastiques utiles à la simulation de microstructures.
Biographie de l'auteur
Michel Bellet, ingénieur diplômé en matériaux de l'Ecole des Mines de Paris en 1982, soutient sa thèse de doctorat au Centre de Mise en Forme des Matériaux (CEMEF) de l'Ecole des Mines de Paris à Sophia Antipolis avec un sujet portant sur la simulation numérique de la mise en forme des tôles avec application au formage superplastique. Auteur de nombreuses publications, ses domaines de recherche et d'enseignement sont la mécanique et la thermique des milieux continus solides et fluides, la méthode des éléments finis, avec application à la simulation numérique de procédés industriels de mise en forme : fonderie et procédés de solidifaction, thixoformage, forgeage-compaction de poudres métalliques, formage superplastique, thermoformage et extrusion-soufflage des polymères.
Michel Deville, ingénieur civil électricien-mécanicien diplômé de l'Université Catholique de Louvain en 1968, a soutenu sa thèse de doctorat sur un sujet relatif à l'intégration numérique des équations de Navier-Stokes. Après un séjour au département de mathématiques du Massachusetts Institute of Technology, il poursuit sa carrière académique à l'Unité de Mécanique Appliquée de l'UCL jusqu'en 1993. Ses travaux portent sur les méthodes spectrales, la modélisation de la turbulence et la simulation numérique des grandes structures. Ces techniques sont appliquées à un large spectre d'applications qui couvrent le génie médical, la simulation directe d'écoulements incompressibles et plus récemment, les fluides non newtoniens.
Michel Rappaz, ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, obtient le titre de docteur ès sciences du Département de physique de la même école. Après un stage postdoctoral au Laboratoire national d'Oak Ridge (USA) et quelques années dans le bureau d'ingénieurs-consultants, il revient à l'EPFL où il est nommé professeur au sein du Département des matériaux. Auteur de nombreuses publications, éditeur de plusieurs
proceedings, membre de cinq comités d'édition de revues, Michel Rappaz a initié et coordonné une importante action européenne sur la modélisation en Science et Génie des matériaux (COST 512). Il est également cofondateur et président du conseil d'administration d'une société (spin off) distribuant des logiciels de simulation partiellement développés à l'EPFL.Note de contenu : Notes bibliogr. Index Traité des matériaux, 10. Modélisation numérique en science et génie des matériaux [texte imprimé] / Michel Rappaz (1950-....), Auteur ; Michel Bellet (1960-....), Auteur ; Michel Deville (1945-....), Auteur . - Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes : [Paris] : diff. Géodif, cop. 1998 . - vol. 10 (XIII-551 p.) : ill., couv. ill. ; 25 cm. - (Traité des matériaux.; 10) .
ISBN : 2-88074-365-6 : 546 F
Éditeur : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR); 1er édition (1 décembre 1998)
Langue : Français
Broché : 572 pages
ISBN-10 : 2880743656
ISBN-13 : 978-2880743659
Poids de l'article : 1.14 kg
Dimensions : 16.9 x 3.7 x 24.5 cm
Langues : Français (fre)
Mots-clés : milieux continus différences finies éléments finis algorithmique numérique transformations de phases déformation des solides écoulements de fluides stochastiques Index. décimale : 620 Résumé : Cet ouvrage introduit les principales notions nécessaires à la modélisation des phénomènes complexes pouvant se dérouler lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des matériaux. Après un bref rappel des équations de conservation et d'état à la base de ce domaine, les auteurs introduisent les principales méthodes numériques que sont les Différences Finies (MDF), les Volumes Finis (MVF) et les Eléments Finis (MEF). Ces techniques sont ensuite développées dans trois chapitres centraux, corps de ce volume, pour les problèmes plus spécifiques de transformation de phases, de déformation des solides et d'écoulement des liquides. Plusieurs exemples de simulation, faisant parfois intervenir les phénomènes de manière couplée, sont donnés à la fin de chacun de ces chapitres. Enfin, deux derniers chapitres traitent des méthodes inverses utilisées pour la détermination des conditions aux limites ou des propriétés des matériaux, ainsi que des méthodes stochastiques mises à profit pour la simulation des microstructures. Au carrefour de plusieurs disciplines, cet ouvrage permet aux étudiants des 2e et 3e cycles en science et génie des matériaux, en mécanique ou en physique, ainsi qu'aux ingénieurs et chercheurs d'acquérir les bases nécessaires en simulation numérique pour modéliser l'élaboration et la mise en œuvre des matériaux.
Cet ouvrage présente les notions nécessaires à la modélisation des phénomènes complexes ayant lieu lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des matériaux. Après un bref rappel des équations de conservation et d'état à la base de ce domaine, les auteurs introduisent les principales méthodes numériques : différences finies, volumes finis et éléments finis. Ces techniques sont illustrées dans les chapitres relatifs aux problèmes sur la transformation de phases, la déformation des solides et l'écoulement des liquides. Les derniers chapitres traitent des méthodes utiles dans la détermination des conditions aux limites ou propriétés des matériaux, ainsi que des méthodes stochastiques utiles à la simulation de microstructures.
Biographie de l'auteur
Michel Bellet, ingénieur diplômé en matériaux de l'Ecole des Mines de Paris en 1982, soutient sa thèse de doctorat au Centre de Mise en Forme des Matériaux (CEMEF) de l'Ecole des Mines de Paris à Sophia Antipolis avec un sujet portant sur la simulation numérique de la mise en forme des tôles avec application au formage superplastique. Auteur de nombreuses publications, ses domaines de recherche et d'enseignement sont la mécanique et la thermique des milieux continus solides et fluides, la méthode des éléments finis, avec application à la simulation numérique de procédés industriels de mise en forme : fonderie et procédés de solidifaction, thixoformage, forgeage-compaction de poudres métalliques, formage superplastique, thermoformage et extrusion-soufflage des polymères.
Michel Deville, ingénieur civil électricien-mécanicien diplômé de l'Université Catholique de Louvain en 1968, a soutenu sa thèse de doctorat sur un sujet relatif à l'intégration numérique des équations de Navier-Stokes. Après un séjour au département de mathématiques du Massachusetts Institute of Technology, il poursuit sa carrière académique à l'Unité de Mécanique Appliquée de l'UCL jusqu'en 1993. Ses travaux portent sur les méthodes spectrales, la modélisation de la turbulence et la simulation numérique des grandes structures. Ces techniques sont appliquées à un large spectre d'applications qui couvrent le génie médical, la simulation directe d'écoulements incompressibles et plus récemment, les fluides non newtoniens.
Michel Rappaz, ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, obtient le titre de docteur ès sciences du Département de physique de la même école. Après un stage postdoctoral au Laboratoire national d'Oak Ridge (USA) et quelques années dans le bureau d'ingénieurs-consultants, il revient à l'EPFL où il est nommé professeur au sein du Département des matériaux. Auteur de nombreuses publications, éditeur de plusieurs
proceedings, membre de cinq comités d'édition de revues, Michel Rappaz a initié et coordonné une importante action européenne sur la modélisation en Science et Génie des matériaux (COST 512). Il est également cofondateur et président du conseil d'administration d'une société (spin off) distribuant des logiciels de simulation partiellement développés à l'EPFL.Note de contenu : Notes bibliogr. Index Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ST13971 620/71.1 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 600 - Technologie (Sciences appliquées) Exclu du prêt ST13972 620/71.2 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 600 - Technologie (Sciences appliquées) Disponible INTRODUCTION AU CALCUL DE PROBABILITÉ
Titre : INTRODUCTION AU CALCUL DE PROBABILITÉ : Modèles probabilistes a une dimension les plus utilisés Type de document : texte imprimé Langues : Français (fre) Mots-clés : INTRODUCTION AU CALCUL DE PROBABILITÉ ensembles fonctions dans l’espace de comportements fréquence relative événements indépendants stochastiques variable aléatoire distribution discrète espérance mathématique Index. décimale : 519 INTRODUCTION AU CALCUL DE PROBABILITÉ : Modèles probabilistes a une dimension les plus utilisés [texte imprimé] . - [s.d.].
Langues : Français (fre)Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire INTRODUCTION AU CALCUL DE PROBABILITÉ
Titre : INTRODUCTION AU CALCUL DE PROBABILITÉ : Modèles probabilistes a une dimension les plus utilisés Type de document : texte imprimé Langues : Français (fre) Mots-clés : INTRODUCTION AU CALCUL DE PROBABILITÉ ensembles fonctions dans l’espace de comportements fréquence relative événements indépendants stochastiques variable aléatoire distribution discrète espérance mathématique Index. décimale : 519 INTRODUCTION AU CALCUL DE PROBABILITÉ : Modèles probabilistes a une dimension les plus utilisés [texte imprimé] . - [s.d.].
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Titre : INTRODUCTION AU CALCUL DE PROBABILITÉ : Modèles probabilistes a une dimension les plus utilisés Type de document : texte imprimé Langues : Français (fre) Mots-clés : INTRODUCTION AU CALCUL DE PROBABILITÉ ensembles fonctions dans l’espace de comportements fréquence relative événements indépendants stochastiques variable aléatoire distribution discrète espérance mathématique Index. décimale : 519 INTRODUCTION AU CALCUL DE PROBABILITÉ : Modèles probabilistes a une dimension les plus utilisés [texte imprimé] . - [s.d.].
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