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Initiation aux probabilités et aux chaines de Markov / Pierre Brémaud
Titre : Initiation aux probabilités et aux chaines de Markov Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre Brémaud Mention d'édition : 2éd. Editeur : Heidelberg : Springer Importance : vii, 309 pages Présentation : illustrations Format : 17x24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-31421-9 Note générale : ASIN : B01CELD1HG
Éditeur : Springer; $ {number}nd édition (25 août 2009)
Langue : Français
Taille du fichier : 6321 KB
Synthèse vocale : Non activée
Confort de lecture : Non activé
Word Wise : Non activéLangues : Français (fre) Mots-clés : initiation aux probabilités et aux chaines de Markov notion de probabilité variables aléatoires discrètes vecteurs aléatoires espérance conditionnelle information et entropie intégral suites de variables aléatoires la notion de probabilité variables aléatoires discrétes l'espérance comme intégrale chaines de markov Index. décimale : 519 Résumé : Cette introduction aux concepts probabilistes et au calcul des probabilités s'adresse aux élèves-ingénieurs ou aux étudiants qui ne se destinent pas a priori à une carrière en mathématiques. La présentation, bien qu'utilisant le formalisme moderne, ne fait donc pas appel à une connaissance préalable de la Théorie de la Mesure et de l'Intégration. En revanche, l'auteur insiste tout au long du livre sur l'aspect essentiel de la modélisation, à l'aide d'exercises variés en génétique (processus de branchement) en théorie des communicaitons (transmission de données, codage), en théorie du signal (filtre de Kalman-Bucy), en recherche opérationnelle (fils d'attente) en statistique (tests d'hypothèses), etc. Une dernière caractéristique importante de ce livre est la présence d'une centaine d'exercices avec solutions détaillées.
sommaire:
1-la notion de probabilité
2-variables aléatoires discrétes
3-vecteurs aléatoires
4-espérance conditionnelle
5-information et entropie
6-l'espérance comme intégrale
7-suites de variables aléatoires
8-chaines de markovNote de contenu : Initiation aux Probabilités: et aux chaînes de Markov 2e Édition, Format Kindle
de Pierre Brémaud (Auteur) Format : Format Kindle
solutions des exercices
indexInitiation aux probabilités et aux chaines de Markov [texte imprimé] / Pierre Brémaud . - 2éd. . - Heidelberg : Springer, [s.d.] . - vii, 309 pages : illustrations ; 17x24 cm.
ISBN : 978-3-540-31421-9
ASIN : B01CELD1HG
Éditeur : Springer; $ {number}nd édition (25 août 2009)
Langue : Français
Taille du fichier : 6321 KB
Synthèse vocale : Non activée
Confort de lecture : Non activé
Word Wise : Non activé
Langues : Français (fre)
Mots-clés : initiation aux probabilités et aux chaines de Markov notion de probabilité variables aléatoires discrètes vecteurs aléatoires espérance conditionnelle information et entropie intégral suites de variables aléatoires la notion de probabilité variables aléatoires discrétes l'espérance comme intégrale chaines de markov Index. décimale : 519 Résumé : Cette introduction aux concepts probabilistes et au calcul des probabilités s'adresse aux élèves-ingénieurs ou aux étudiants qui ne se destinent pas a priori à une carrière en mathématiques. La présentation, bien qu'utilisant le formalisme moderne, ne fait donc pas appel à une connaissance préalable de la Théorie de la Mesure et de l'Intégration. En revanche, l'auteur insiste tout au long du livre sur l'aspect essentiel de la modélisation, à l'aide d'exercises variés en génétique (processus de branchement) en théorie des communicaitons (transmission de données, codage), en théorie du signal (filtre de Kalman-Bucy), en recherche opérationnelle (fils d'attente) en statistique (tests d'hypothèses), etc. Une dernière caractéristique importante de ce livre est la présence d'une centaine d'exercices avec solutions détaillées.
sommaire:
1-la notion de probabilité
2-variables aléatoires discrétes
3-vecteurs aléatoires
4-espérance conditionnelle
5-information et entropie
6-l'espérance comme intégrale
7-suites de variables aléatoires
8-chaines de markovNote de contenu : Initiation aux Probabilités: et aux chaînes de Markov 2e Édition, Format Kindle
de Pierre Brémaud (Auteur) Format : Format Kindle
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ST15491 519/138.1 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Exclu du prêt ST15492 519/138.2 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Exclu du prêt ST15493 519/138.3 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible Processus stochastiques / Sabin Lessard
Titre : Processus stochastiques : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Sabin Lessard (1951-....), Auteur Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2014 Collection : Références sciences, ISSN 2260-8044 Importance : 1 vol. (XIII-267 p.) Présentation : ill. Format : 17X24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-340-00214-2 Prix : 29 EUR Note générale : Éditeur : ELLIPSES (25 novembre 2014)
Langue : Français
Broché : 288 pages
ISBN-10 : 2340002141
ISBN-13 : 978-2340002142
Poids de l'article : 540 g
Dimensions : 19 x 1.8 x 24 cmLangues : Français (fre) Mots-clés : Stochastiques chaines de markov temps discret chaines de markov à temps discret chaines de markov à temps continu processus de renouvellement introduction aux martingales introduction au mouvement brownien corrigés des exercices Index. décimale : 519 Résumé : Ce cours, enseigné à l’Université de Montréal, s’adresse aux étudiants de licence (ou baccalauréat selon les pays) en mathématiques, en génie et en sciences en général, naturelles, économiques ou de gestion, qui veulent approfondir la théorie des probabilités.
On y traite principalement de chaînes de Markov qui servent à modéliser les changements d’état aléatoires au cours du temps, discret ou continu, de systèmes à espace d’états fini ou dénombrable qui ont la propriété remarquable d’être sans mémoire. Il y est aussi question de processus de renouvellement qui ne possèdent pas nécessairement cette propriété, et de martingales qui ont la propriété supplémentaire que l’espérance du changement entre deux instants quelconques est nulle. Enfin, on y présente le mouvement brownien qui a été introduit pour décrire le déplacement d’une particule en suspension et qui est utilisé aujourd’hui dans de nombreux domaines.
L’emphase est mise sur les exemples, notamment en actuariat avec l’arrivée d’accidents au hasard dans le temps, en biologie avec des modèles de reproduction de populations, en finance avec le cours d’un actif, en théorie des jeux avec le modèle de la ruine du joueur et en recherche opérationnelle avec des files d’attente et des modèles de fiabilité. Les principaux résultats théoriques, dont le fameux théorème ergodique sur le comportement à long terme d’une chaîne de Markov, sont démontrés à la fin des chapitres pour les plus exigeants. Le cours comporte 114 exercices et leurs corrigés détaillés.
Biographie de l'auteur
Sabin Lessard est professeur au Département de mathématiques et de statistique de l'Université de Montréal, Il y enseigne des cours de probabilités, de modélisation et d'analyse mathématique. En recherche, il se passionne pour la génétique des populations et la théorie des jeux évolutionnaires.
SOMMAIRE:
1-chaines de markov à temps discret
2-chaines de markov à temps continu
3-processus de renouvellement
4-introduction aux martingales
5-introduction au mouvement brownien
6-corrigés des exercicesNote de contenu : Bibliographie. et webliogr.
p. 263-264. IndexProcessus stochastiques : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Sabin Lessard (1951-....), Auteur . - Paris : Ellipses, 2014 . - 1 vol. (XIII-267 p.) : ill. ; 17X24 cm. - (Références sciences, ISSN 2260-8044) .
ISBN : 978-2-340-00214-2 : 29 EUR
Éditeur : ELLIPSES (25 novembre 2014)
Langue : Français
Broché : 288 pages
ISBN-10 : 2340002141
ISBN-13 : 978-2340002142
Poids de l'article : 540 g
Dimensions : 19 x 1.8 x 24 cm
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Stochastiques chaines de markov temps discret chaines de markov à temps discret chaines de markov à temps continu processus de renouvellement introduction aux martingales introduction au mouvement brownien corrigés des exercices Index. décimale : 519 Résumé : Ce cours, enseigné à l’Université de Montréal, s’adresse aux étudiants de licence (ou baccalauréat selon les pays) en mathématiques, en génie et en sciences en général, naturelles, économiques ou de gestion, qui veulent approfondir la théorie des probabilités.
On y traite principalement de chaînes de Markov qui servent à modéliser les changements d’état aléatoires au cours du temps, discret ou continu, de systèmes à espace d’états fini ou dénombrable qui ont la propriété remarquable d’être sans mémoire. Il y est aussi question de processus de renouvellement qui ne possèdent pas nécessairement cette propriété, et de martingales qui ont la propriété supplémentaire que l’espérance du changement entre deux instants quelconques est nulle. Enfin, on y présente le mouvement brownien qui a été introduit pour décrire le déplacement d’une particule en suspension et qui est utilisé aujourd’hui dans de nombreux domaines.
L’emphase est mise sur les exemples, notamment en actuariat avec l’arrivée d’accidents au hasard dans le temps, en biologie avec des modèles de reproduction de populations, en finance avec le cours d’un actif, en théorie des jeux avec le modèle de la ruine du joueur et en recherche opérationnelle avec des files d’attente et des modèles de fiabilité. Les principaux résultats théoriques, dont le fameux théorème ergodique sur le comportement à long terme d’une chaîne de Markov, sont démontrés à la fin des chapitres pour les plus exigeants. Le cours comporte 114 exercices et leurs corrigés détaillés.
Biographie de l'auteur
Sabin Lessard est professeur au Département de mathématiques et de statistique de l'Université de Montréal, Il y enseigne des cours de probabilités, de modélisation et d'analyse mathématique. En recherche, il se passionne pour la génétique des populations et la théorie des jeux évolutionnaires.
SOMMAIRE:
1-chaines de markov à temps discret
2-chaines de markov à temps continu
3-processus de renouvellement
4-introduction aux martingales
5-introduction au mouvement brownien
6-corrigés des exercicesNote de contenu : Bibliographie. et webliogr.
p. 263-264. IndexRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ST13330 519/170.1 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Exclu du prêt ST13331 519/170.2 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible ST13332 519/170.2 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible 2. Probabilités et statistiques / Didier Dacunha-Castelle
Titre : Probabilités et statistiques : tome 2 problèmes a temps mobile Type de document : texte imprimé Auteurs : Didier Dacunha-Castelle (1937-....), Auteur ; Marie Duflo (1940-2019), Auteur Editeur : Paris : Masson Année de publication : 1982-1983 Collection : Collection Mathématiques appliquées pour la maîtrise, ISSN 0754-4405 num. 3 Importance : 2 vol. (X-214, XIV-286 p.) Présentation : ill. Format : 17x24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-225-76989-4 Prix : 95 F Note générale : Bibliogr. p. 202-204 . Index
BibliogTitre Probabilités et statistiques, Volume 2
Collection Mathématiques appliquées pour la maîtrise, ISSN 0754-4405
Probabilités et statistiques, Didier Dacunha-Castelle
Auteurs Didier Dacunha-Castelle, Marie Duflo
Édition 2
Éditeur Masson, 1982
Original provenant de l'Université du Michigan
Numérisé 3 févr. 2010
ISBN 2225769893, 9782225769894r. p. 268-273 . IndexLangues : Français (fre) Mots-clés : Probabilités et statistiques introduction aux processus aléatoire séries chronologiques martingales a temps discret statistique asymptotique chaines de markov décisions pas a pas processus de couplage processus a temps continu intégrales stochastiques Index. décimale : 519 Résumé : Probabilités et statistiques;introduction aux processus aléatoire;séries chronologiques;martingales a temps discret;statistique asymptotique;chaines de markov;décisions pas a pas;processus de couplage;processus a temps continu;intégrales stochastiques.
sommaire:
1-introduction aux processus aléatoires
2-séries chronologiques
3-martingales à temps discret
4-statistique asymptotique
5-chaines de markov
6-décisions pas à pas
7-processus de comptage
7-processus à temps continu
Note de contenu : 1, Problèmes à temps fixe
2, Problèmes à temps mobileProbabilités et statistiques : tome 2 problèmes a temps mobile [texte imprimé] / Didier Dacunha-Castelle (1937-....), Auteur ; Marie Duflo (1940-2019), Auteur . - Paris : Masson, 1982-1983 . - 2 vol. (X-214, XIV-286 p.) : ill. ; 17x24 cm.. - (Collection Mathématiques appliquées pour la maîtrise, ISSN 0754-4405; 3) .
ISBN : 978-2-225-76989-4 : 95 F
Bibliogr. p. 202-204 . Index
BibliogTitre Probabilités et statistiques, Volume 2
Collection Mathématiques appliquées pour la maîtrise, ISSN 0754-4405
Probabilités et statistiques, Didier Dacunha-Castelle
Auteurs Didier Dacunha-Castelle, Marie Duflo
Édition 2
Éditeur Masson, 1982
Original provenant de l'Université du Michigan
Numérisé 3 févr. 2010
ISBN 2225769893, 9782225769894r. p. 268-273 . Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Probabilités et statistiques introduction aux processus aléatoire séries chronologiques martingales a temps discret statistique asymptotique chaines de markov décisions pas a pas processus de couplage processus a temps continu intégrales stochastiques Index. décimale : 519 Résumé : Probabilités et statistiques;introduction aux processus aléatoire;séries chronologiques;martingales a temps discret;statistique asymptotique;chaines de markov;décisions pas a pas;processus de couplage;processus a temps continu;intégrales stochastiques.
sommaire:
1-introduction aux processus aléatoires
2-séries chronologiques
3-martingales à temps discret
4-statistique asymptotique
5-chaines de markov
6-décisions pas à pas
7-processus de comptage
7-processus à temps continu
Note de contenu : 1, Problèmes à temps fixe
2, Problèmes à temps mobileRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ST14398 519/45.1 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Exclu du prêt ST14399 519/45.2 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible 2. Recherche opérationnelle pour ingénieurs 2 / Héche, Jean-Fran§ois
Titre : Recherche opérationnelle pour ingénieurs 2 Type de document : texte imprimé Auteurs : Héche, Jean-Fran§ois, ; Thomas M. Liebling, ; Dominique de Werra, Editeur : Enseignement des mathématiques (Lausanne) Année de publication : cop. 2003. Collection : Enseignement des mathématiques (Lausanne) Importance : 1 vol. (XVII-410 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 17x24 cm. Prix : 41,15 EUR Note générale : bibliographie
index
Langues : Français (fre) Mots-clés : Recherche opérationnelle pour ingénieurs chaines de Markov files d'attente réseaux de files d'attente programmation dynamique gestion des stocks notions de simulation nombres aléatoires les chaines de markov à temps discret les chaines de markov à temps continu les files d4attente et les r2seaux de files d4attente la programmation dynamique les processus de décisions markoviens les modéles de gestion de stocks nombres aléatoires et pseudo-aléatoires Index. décimale : 515 Résumé : Permettant la conception et l'entretien de syst¨mes logistiques et techniques toujours plus complexes, la recherche opérationnelle fait aujourd hui partie du bagage essentiel tout ingénieur. Avec un formalisme mathématique réduit, ce livre offre une introduction aux principaux outils de modélisation et de résolution des probl¨mes de recherche opérationnelle, ainsi qu aux méthodes d optimisation et de simulation. Les concepts introduits sont motivés par de nombreux exemples et exercices, illustrant diverses applications aux sciences de l ingénieur et la gestion.
sommaire:
1-les chaines de markov à temps discret
2-les chaines de markov à temps continu
3-les files d4attente et les r2seaux de files d4attente
4-la programmation dynamique
5-les processus de décisions markoviens
6-les modéles de gestion de stocks
7-notions de simulation
8-nombres aléatoires et pseudo-aléatoires
Note de contenu : Éditeur : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR); 1er édition (9 décembre 2003)
Langue : Français
Broché : 350 pages
ISBN-10 : 2880744598
ISBN-13 : 978-2880744595
Poids de l'article : 821 g
Dimensions : 16.1 x 2.7 x 24 cmRecherche opérationnelle pour ingénieurs 2 [texte imprimé] / Héche, Jean-Fran§ois, ; Thomas M. Liebling, ; Dominique de Werra, . - [S.l.] : Enseignement des mathématiques (Lausanne), cop. 2003. . - 1 vol. (XVII-410 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 17x24 cm.. - (Enseignement des mathématiques (Lausanne)) .
41,15 EUR
bibliographie
index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Recherche opérationnelle pour ingénieurs chaines de Markov files d'attente réseaux de files d'attente programmation dynamique gestion des stocks notions de simulation nombres aléatoires les chaines de markov à temps discret les chaines de markov à temps continu les files d4attente et les r2seaux de files d4attente la programmation dynamique les processus de décisions markoviens les modéles de gestion de stocks nombres aléatoires et pseudo-aléatoires Index. décimale : 515 Résumé : Permettant la conception et l'entretien de syst¨mes logistiques et techniques toujours plus complexes, la recherche opérationnelle fait aujourd hui partie du bagage essentiel tout ingénieur. Avec un formalisme mathématique réduit, ce livre offre une introduction aux principaux outils de modélisation et de résolution des probl¨mes de recherche opérationnelle, ainsi qu aux méthodes d optimisation et de simulation. Les concepts introduits sont motivés par de nombreux exemples et exercices, illustrant diverses applications aux sciences de l ingénieur et la gestion.
sommaire:
1-les chaines de markov à temps discret
2-les chaines de markov à temps continu
3-les files d4attente et les r2seaux de files d4attente
4-la programmation dynamique
5-les processus de décisions markoviens
6-les modéles de gestion de stocks
7-notions de simulation
8-nombres aléatoires et pseudo-aléatoires
Note de contenu : Éditeur : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR); 1er édition (9 décembre 2003)
Langue : Français
Broché : 350 pages
ISBN-10 : 2880744598
ISBN-13 : 978-2880744595
Poids de l'article : 821 g
Dimensions : 16.1 x 2.7 x 24 cmRéservation
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Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ST14014 515/288.1 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Exclu du prêt ST14015 515/288.2 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible ST14016 515/288.3 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible ST14017 515/288.4 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible ST14018 515/288.5 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible Modélisation et analyse stochastiques des réseaux de télécommunications / Laurent Decreusefond
Titre : Modélisation et analyse stochastiques des réseaux de télécommunications Type de document : texte imprimé Auteurs : Laurent Decreusefond (1966-....), Auteur ; Pascal Moyal (1978-....), Auteur Editeur : Paris : Hermès science publications Année de publication : DL 2011. Autre Editeur : Lavoisier Collection : Collection M©thodes stochastiques appliqu©es, ISSN 1956-6808. Importance : 1 vol. (398 p.) Présentation : couv. en coul. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2495-7 Prix : 110 EUR Note générale : Éditeur : Hermes Science Publications (17 octobre 2011)
Langue : Français
Broché : 398 pages
ISBN-10 : 274622495X
ISBN-13 : 978-2746224957
Poids de l'article : 621 g
Dimensions : 15.6 x 2.2 x 23.4 cmLangues : Français (fre) Mots-clés : Temps discret chaines de markov files d’attente stationnaires file m temps continu modélisation spatiale Index. décimale : 621.38 Résumé : D'internet aux smartphones, des réseaux sociaux à la vidéo à la demande, les mathématiques sont présentes à toutes les étapes de la conception et du déploiement des réseaux modernes de télécommunications. Dans un environnement aléatoire, les protocoles doivent être toujours plus performants et adaptés aux contextes et services. Les ressources doivent être allouées en nombre suffisant mais pas disproportionné. Modélisation et analyse stochastiques des réseaux de télécommunications étudie comment la théorie des files d'attente, la géométrie stochastique et l'analyse stochastique éclairent et permettent de résoudre ces problèmes. Dans un souci de rigueur mathématique et de clarté pédagogique, les outils probabilistes de base (chaînes et processus de Markov, suites récurrentes aléatoires, processus ponctuels réels et spatiaux) sont exposés de façon originale grâce, notamment, à la théorie des martingales. Ils sont ensuite mis en oeuvre pour obtenir un large éventail de résultats concrets applicables aux systèmes de télécommunications.suites récurrentes à temps discret-suites récurrentes stochastiques-chaines de markov-files d'attente stationnaires-la file m/g1/1-modélisation à temps continu-processus de poisson-processus de markov-systémes à attente-modéles à pertes-modélisation spatiale-processus ponctuels spatiaux Note de contenu : Bibliog.
indexModélisation et analyse stochastiques des réseaux de télécommunications [texte imprimé] / Laurent Decreusefond (1966-....), Auteur ; Pascal Moyal (1978-....), Auteur . - Paris : Hermès science publications : [S.l.] : Lavoisier, DL 2011. . - 1 vol. (398 p.) : couv. en coul. ; 24 cm.. - (Collection M©thodes stochastiques appliqu©es, ISSN 1956-6808.) .
ISBN : 978-2-7462-2495-7 : 110 EUR
Éditeur : Hermes Science Publications (17 octobre 2011)
Langue : Français
Broché : 398 pages
ISBN-10 : 274622495X
ISBN-13 : 978-2746224957
Poids de l'article : 621 g
Dimensions : 15.6 x 2.2 x 23.4 cm
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Temps discret chaines de markov files d’attente stationnaires file m temps continu modélisation spatiale Index. décimale : 621.38 Résumé : D'internet aux smartphones, des réseaux sociaux à la vidéo à la demande, les mathématiques sont présentes à toutes les étapes de la conception et du déploiement des réseaux modernes de télécommunications. Dans un environnement aléatoire, les protocoles doivent être toujours plus performants et adaptés aux contextes et services. Les ressources doivent être allouées en nombre suffisant mais pas disproportionné. Modélisation et analyse stochastiques des réseaux de télécommunications étudie comment la théorie des files d'attente, la géométrie stochastique et l'analyse stochastique éclairent et permettent de résoudre ces problèmes. Dans un souci de rigueur mathématique et de clarté pédagogique, les outils probabilistes de base (chaînes et processus de Markov, suites récurrentes aléatoires, processus ponctuels réels et spatiaux) sont exposés de façon originale grâce, notamment, à la théorie des martingales. Ils sont ensuite mis en oeuvre pour obtenir un large éventail de résultats concrets applicables aux systèmes de télécommunications.suites récurrentes à temps discret-suites récurrentes stochastiques-chaines de markov-files d'attente stationnaires-la file m/g1/1-modélisation à temps continu-processus de poisson-processus de markov-systémes à attente-modéles à pertes-modélisation spatiale-processus ponctuels spatiaux Note de contenu : Bibliog.
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Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité ST2420 621.38/114.1 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 600 - Technologie (Sciences appliquées) Exclu du prêt ST2421 621.38/114.2 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 600 - Technologie (Sciences appliquées) Disponible ST19596 621.38/114.3 Ouvrage Faculté des Sciences et de la Technologie 600 - Technologie (Sciences appliquées) Disponible PROBABILITÉS / Seymour Lipschutz
PermalinkPROCESSUS STOCHASTIQUES APPLIQUES A LA RECHERCHE OPÉRATIONNELLE / CHAABANE,Djamel
PermalinkProcessus stochastiques pour l'ingénieur / Bassel Solaiman
PermalinkRecherche opérationnelle pour ingénieurs / Jean-Fran§ois Hªche
PermalinkRecherche opérationnelle pour ingénieurs / Jean-Fran§ois Hªche
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