الفهرس الالي للمكتبة لكلية العلوم التجارية و الاقتصادية و علوم التسيير

Titre :	Économétrie des données de panel : Théorie et applications
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Alain Pirotte, Auteur
Editeur :	Paris : Économica
Année de publication :	DL 2011
Collection :	Corpus. Économie
Sous-collection :	Économie
Importance :	1 vol. (XIV-278 p.)
Présentation :	graph., couv. ill. en coul.
Format :	26 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7178-5927-0
Prix :	29 EUR
Note générale :	Bibliogr. p. 249-268. Index Biographie de l'auteur: - Alain Pirotte est Professeur à l'université Panthéon-Assas Paris II. Il est membre de FERMES (Equipe de Recherche sur les Marchés, l'Emploi et la Simulation) et chercheur associé à l'IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux). Il a publié dans de nombreuses revues internationales et nationales (History of Political Economy, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Economic Modelling, Urban Studies, Econometric Reviews, Journal of Transport Economics and Police, Transportation Research...).
Langues :	Français (fre)
Mots-clés :	analyse économique  économétrie  analyse de données  analyse informatique  estimation statistique  étude de cas  macroéconomie  microéconomie  modèle économique  recherche appliquée  statistiques économiques  economic theory
Index. décimale :	1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي
Résumé :	Au fil des années, l'économétrie des données de panel s'est imposée comme un champ essentiel de l'économétrie. Parallèlement, elle est devenue un support prépondérant pour toutes les analyses microéconomiques mais également une approche pertinente pour répondre à des questions de nature macroéconomique. L'originalité de cet ouvrage repose sur deux orientations : - la première vise à présenter les modèles et les méthodes d'estimation usuels appliqués sur données de panel, sans pour autant négliger les avancées récentes. Ce manuel se divise en douze chapitres, qui couvrent des thèmes aussi divers que les spécificités des données de panel, les modèles à erreurs composées et à effets fixes, les tests d'hypothèses sur données de panel, l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des perturbations, les modèles dynamiques, les systèmes d'équations, le modèle à coefficients aléatoires, les panels incomplets, les variables qualitatives, la non stationnarité ou encore les panels spatiaux; - la seconde orientation de ce manuel se traduit par un souci constant d'illustration des méthodes d'estimation de l'économétrie des données de panel. Pour cela, de nombreux exemples sont traités. Certains d'entre eux ont été réalisés en utilisant les logiciels SAS, Eviews et STATA. D'autres exemples reposent sur des articles d'économie appliquée tirés de revues nationales et internationales particulièrement adaptés pour illustrer la pertinence des modèles et des méthodes d'estimation décrits.
Note de contenu :	. Sommaire: CHAPITRE 1 - LES DONNÉES DE PANEL : DES SPÉCIFICITÉS FORTES CHAPITRE 2 - LE MODÈLE A ERREURS COMPOSÉES CHAPITRE 3 - LE MODÈLE A EFFETS FIXES CHAPITRE 4 - TESTS D'HYPOTHÈSES SUR DONNÉES DE PANEL CHAPITRE 5 - HÉTÉROSCÉDASTICITÉ ET AUTOCORRÉLATION DES PERTURBATIONS CHAPITRE 6 - LES MODÈLES DYNAMIQUES CHAPITRE 7 - LES SYSTÈMES D'ÉQUATIONS CHAPITRE 8 - LE MODÈLE A COEFFICIENTS ALÉATOIRES CHAPITRE 9 - PANELS INCOMPLETS ET PROCESSUS DE SÉLECTION CHAPITRE 10 - VARIABLES QUALITATIVES, CENSURÉES ET DONNÉES DE PANEL CHAPITRE 11 - NON STATIONNARITÉ ET DONNÉES DE PANEL CHAPITRE 12 - LES PANELS SPATIAUX

Économétrie des données de panel : Théorie et applications [texte imprimé] / Alain Pirotte, Auteur . - Paris : Économica, DL 2011 . - 1 vol. (XIV-278 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 26 cm. - (Corpus. Économie. Économie) .
ISBN : 978-2-7178-5927-0 : 29 EUR
Bibliogr. p. 249-268. Index
Biographie de l'auteur:
- Alain Pirotte est Professeur à l'université Panthéon-Assas Paris II. Il est membre de FERMES (Equipe de Recherche sur les Marchés, l'Emploi et la Simulation) et chercheur associé à l'IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux). Il a publié dans de nombreuses revues internationales et nationales (History of Political Economy, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Economic Modelling, Urban Studies, Econometric Reviews, Journal of Transport Economics and Police, Transportation Research...).
Langues : Français (fre)

Mots-clés :	analyse économique  économétrie  analyse de données  analyse informatique  estimation statistique  étude de cas  macroéconomie  microéconomie  modèle économique  recherche appliquée  statistiques économiques  economic theory
Index. décimale :	1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي
Résumé :	Au fil des années, l'économétrie des données de panel s'est imposée comme un champ essentiel de l'économétrie. Parallèlement, elle est devenue un support prépondérant pour toutes les analyses microéconomiques mais également une approche pertinente pour répondre à des questions de nature macroéconomique. L'originalité de cet ouvrage repose sur deux orientations : - la première vise à présenter les modèles et les méthodes d'estimation usuels appliqués sur données de panel, sans pour autant négliger les avancées récentes. Ce manuel se divise en douze chapitres, qui couvrent des thèmes aussi divers que les spécificités des données de panel, les modèles à erreurs composées et à effets fixes, les tests d'hypothèses sur données de panel, l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des perturbations, les modèles dynamiques, les systèmes d'équations, le modèle à coefficients aléatoires, les panels incomplets, les variables qualitatives, la non stationnarité ou encore les panels spatiaux; - la seconde orientation de ce manuel se traduit par un souci constant d'illustration des méthodes d'estimation de l'économétrie des données de panel. Pour cela, de nombreux exemples sont traités. Certains d'entre eux ont été réalisés en utilisant les logiciels SAS, Eviews et STATA. D'autres exemples reposent sur des articles d'économie appliquée tirés de revues nationales et internationales particulièrement adaptés pour illustrer la pertinence des modèles et des méthodes d'estimation décrits.
Note de contenu :	. Sommaire: CHAPITRE 1 - LES DONNÉES DE PANEL : DES SPÉCIFICITÉS FORTES CHAPITRE 2 - LE MODÈLE A ERREURS COMPOSÉES CHAPITRE 3 - LE MODÈLE A EFFETS FIXES CHAPITRE 4 - TESTS D'HYPOTHÈSES SUR DONNÉES DE PANEL CHAPITRE 5 - HÉTÉROSCÉDASTICITÉ ET AUTOCORRÉLATION DES PERTURBATIONS CHAPITRE 6 - LES MODÈLES DYNAMIQUES CHAPITRE 7 - LES SYSTÈMES D'ÉQUATIONS CHAPITRE 8 - LE MODÈLE A COEFFICIENTS ALÉATOIRES CHAPITRE 9 - PANELS INCOMPLETS ET PROCESSUS DE SÉLECTION CHAPITRE 10 - VARIABLES QUALITATIVES, CENSURÉES ET DONNÉES DE PANEL CHAPITRE 11 - NON STATIONNARITÉ ET DONNÉES DE PANEL CHAPITRE 12 - LES PANELS SPATIAUX