الفهرس الالي للمكتبة لكلية العلوم التجارية و الاقتصادية و علوم التسيير

Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion / Régis Bourbonnais

Public ISBD Titre : Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Mention d'édition : 4e éd. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : DL 2016 Collection : Éco sup. Manuel et exercices corrigés Sous-collection : Cours et exercices corrigés Importance : 1 vol. (IX-354 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-074536-4 Prix : 29,90 EUR Note générale : Bibliogr. p. 345-352. Index Biographie des auteurs: - Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles. - Michel Terraza - Michel Terraza est Professeur à l'Université de Montpellier I et chercheur au Lameta. Langues : Français (fre) Mots-clés : mathématique  statistique  économétrie  analyse économique  séries temporelles  analyse de la saisonnalité  série chronologique  processus ARMA  processus aléatoires  processus ARFIMA  modèles ARCH  processus ARIMA  prévisions économétriques Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : - Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? - Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? - Comment procéder à l'analyse spectrale ? - Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? - Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne. Note de contenu : . Sommaire: Partie I L'analyse classique des séries chronologiques. 1- L'analyse de la saisonnalité. 2- Prévision d'une série chronologique. Partie II : Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires. 3- Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA. 4- Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences. 5- Les processus aléatoires non stationnaires. 6- L'identification des processus ARMA. 7- L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA. 8- Processus à mémoires longues et processus non linéaires. Etude de cas récapitulative. Liste des exercices. Tables statistiques. Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur  . -  4e éd. . - Paris : Dunod, DL 2016 . - 1 vol. (IX-354 p.) ; 24 cm. - (Éco sup. Manuel et exercices corrigés. Cours et exercices corrigés) . ISBN : 978-2-10-074536-4 : 29,90 EUR Bibliogr. p. 345-352. Index Biographie des auteurs: - Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles. - Michel Terraza - Michel Terraza est Professeur à l'Université de Montpellier I et chercheur au Lameta. Langues : Français (fre) Mots-clés : mathématique  statistique  économétrie  analyse économique  séries temporelles  analyse de la saisonnalité  série chronologique  processus ARMA  processus aléatoires  processus ARFIMA  modèles ARCH  processus ARIMA  prévisions économétriques Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : - Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? - Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? - Comment procéder à l'analyse spectrale ? - Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? - Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne. Note de contenu : . Sommaire: Partie I L'analyse classique des séries chronologiques. 1- L'analyse de la saisonnalité. 2- Prévision d'une série chronologique. Partie II : Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires. 3- Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA. 4- Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences. 5- Les processus aléatoires non stationnaires. 6- L'identification des processus ARMA. 7- L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA. 8- Processus à mémoires longues et processus non linéaires. Etude de cas récapitulative. Liste des exercices. Tables statistiques.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
fe-304	123/05.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt
fe-305	123/05.2	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Disponible

Économétrie : Cours et exercices corrigés / Régis Bourbonnais

Public ISBD Titre : Économétrie : Cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur Mention d'édition : 9e éd. [mise   jour] Editeur : Paris : Dunod Année de publication : DL 2015, cop. 2015. Collection : co sup. Manuel et exercices corrigés Sous-collection : Manuel et exercices corrigés. Importance : 1 vol. (X-381 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-072151-1 Prix : 29,90 EUR Note générale : Biographie de l'auteur: - Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles. Langues : Français (fre) Mots-clés : économétrie  modélisation économétrique  modèle de régression simple  modèle de régression multiple  multicolinéarité  moindres carrés généralisés (MCG)  modèles ARIMA  modèles ARMA  modèles SARIMA  VAR  modèles ARCH Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 9e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement :. les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;. les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;. une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;. la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;. l'économétrie des variables qualitatives ;. l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie. Note de contenu : . Sommaire: 1- Qu'est-ce que l'économétrie ? 2- Le modèle de régression simple 3- Le modèle de régression multiple 4- Multicolinéarité et sélection du modèle optimal 5- Problèmes particuliers : la violation des hypothèses 6- Les modèles non linéaires 7- Les modèles à décalages temporels 8- Introduction aux modèles à équations simultanées 9- Éléments d'analyse des séries temporelles 10- La modélisation VAR - La cointégration et le modèle à correction d'erreur 11- Introduction à l'économétrie des variables qualitatives 12- Introduction à l'économétrie des données de panel 13- Tables statistiques Liste des exercices Tables statistiques Bibliog. Index. Économétrie : Cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur  . -  9e éd. [mise   jour] . - Paris : Dunod, DL 2015, cop. 2015. . - 1 vol. (X-381 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm.. - (co sup. Manuel et exercices corrigés. Manuel et exercices corrigés.) . ISBN : 978-2-10-072151-1 : 29,90 EUR Biographie de l'auteur: - Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles. Langues : Français (fre) Mots-clés : économétrie  modélisation économétrique  modèle de régression simple  modèle de régression multiple  multicolinéarité  moindres carrés généralisés (MCG)  modèles ARIMA  modèles ARMA  modèles SARIMA  VAR  modèles ARCH Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 9e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement :. les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;. les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;. une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;. la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;. l'économétrie des variables qualitatives ;. l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie. Note de contenu : . Sommaire: 1- Qu'est-ce que l'économétrie ? 2- Le modèle de régression simple 3- Le modèle de régression multiple 4- Multicolinéarité et sélection du modèle optimal 5- Problèmes particuliers : la violation des hypothèses 6- Les modèles non linéaires 7- Les modèles à décalages temporels 8- Introduction aux modèles à équations simultanées 9- Éléments d'analyse des séries temporelles 10- La modélisation VAR - La cointégration et le modèle à correction d'erreur 11- Introduction à l'économétrie des variables qualitatives 12- Introduction à l'économétrie des données de panel 13- Tables statistiques Liste des exercices Tables statistiques Bibliog. Index.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
fe-313	123/08.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt
fe-314	123/08.2	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Disponible
fe-326	123/08.3	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Disponible
fe-441	123/08.4	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Disponible

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