الفهرس الالي للمكتبة لكلية العلوم التجارية و الاقتصادية و علوم التسيير

Titre :	Économétrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Emmanuel Duguet, Auteur
Editeur :	Paris : Économica
Année de publication :	DL 2018
Collection :	Collection Économie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration et du Centre d'études des programmes économiques
Sous-collection :	Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques
Importance :	1 vol. (XII-250 p.)
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7178-7045-9
Prix :	37 EUR
Note générale :	Biographie de l'auteur: - Emmanuel Duguet est professeur à l'Université Paris Est Créteil (UPEC) et membre de l'Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique (ERUDITE).
Langues :	Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés :	économétrie  variables de durée  estimation paramétrique des distributions  estimation non paramétrique des distributions  modélisation des durées  estimation hasards proportionnels  estimation modèles à durée accélérée  statistique  logarithmes  algorithmes d'optimisation
Index. décimale :	1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي
Résumé :	Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée. Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles économétriques est exposée en détail. Toutes les méthodes font l'objet d'applications systématiques sous SAS et sous R.
Note de contenu :	Sommaire: Avant-propos Introduction Chapitre 1 : Les variables de durée Chapitre 2 : Estimation paramétrique des distributions Chapitre 3 : Estimation non paramétrique des distributions Chapitre 4 : Modélisation des durées Chapitre 5 : Estimation avec des hasards proportionnels Chapitre 6 : Estimation des modèles à durée accélérée Annexe A : Rappels de statistique Annexe B : Distributions utiles Annexe C : Calcul des moments Annexe D : Modélisation en logarithmes Annexe E : Les algorithmes d'optimisation Bibliogr. et webliogr. p. 243-245 Table des graphiques Index

Économétrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R [texte imprimé] / Emmanuel Duguet, Auteur . - Paris : Économica, DL 2018 . - 1 vol. (XII-250 p.) ; 24 cm. - (Collection Économie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration et du Centre d'études des programmes économiques. Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques) .
ISBN : 978-2-7178-7045-9 : 37 EUR
Biographie de l'auteur:
- Emmanuel Duguet est professeur à l'Université Paris Est Créteil (UPEC) et membre de l'Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique (ERUDITE).
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)

Mots-clés :	économétrie  variables de durée  estimation paramétrique des distributions  estimation non paramétrique des distributions  modélisation des durées  estimation hasards proportionnels  estimation modèles à durée accélérée  statistique  logarithmes  algorithmes d'optimisation
Index. décimale :	1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي
Résumé :	Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée. Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles économétriques est exposée en détail. Toutes les méthodes font l'objet d'applications systématiques sous SAS et sous R.
Note de contenu :	Sommaire: Avant-propos Introduction Chapitre 1 : Les variables de durée Chapitre 2 : Estimation paramétrique des distributions Chapitre 3 : Estimation non paramétrique des distributions Chapitre 4 : Modélisation des durées Chapitre 5 : Estimation avec des hasards proportionnels Chapitre 6 : Estimation des modèles à durée accélérée Annexe A : Rappels de statistique Annexe B : Distributions utiles Annexe C : Calcul des moments Annexe D : Modélisation en logarithmes Annexe E : Les algorithmes d'optimisation Bibliogr. et webliogr. p. 243-245 Table des graphiques Index