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Titre : Bourse et analyse technique Type de document : texte imprimé Auteurs : Stéphane Ceaux-Dutheil (1971-....), Auteur ; Lohéac, Frank, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Économica Année de publication : 2002 Importance : VII-240 p. Présentation : graph. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-4428-3 Prix : 30 EUR Note générale :
Bibliographie de l'auteur:
- Stéphane Ceaux-Dutheil est administrateur de la sicav Reactor7, trader, responsable des sites technibourse.com et technirobots.com. Il est également auteur, expert et chroniqueur boursier ; il intervient régulièrement à la radio et à la télévision sur BFM Business.Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : économie financière marché financier bourse analyse technique analyse chartiste analyse moderne position boursière Walmaster Platinium® Index. décimale : 6.613 Économie financière الإقتصاد المالي Résumé : L'évolution des cours de bourse d'une société ne dépend pas uniquement de sa santé économique. Ces cours sont également influencés par la tendance générale, l'effet de mode, la santé du leader du secteur la géopolitique... C'est en grande partie à cause de ces raisons " périphériques " que l'investisseur particulier est déstabilisé et souvent déçu lorsqu'il investit de façon classique. " J'achète parce que cette société a de bonnes perspectives économiques ". L'analyse technique va nous permettre de prendre du recul sur tous ces événements qui influencent l'évolution des cours. Elle va vous aider au travers de graphiques et d'un certain nombre d'outils à mettre en évidence des tendances. Le but sera d'en profiter et d'être informé le jour où elles se retournent. L'objectif sera de battre la performance annuelle de l'indice général. Mais pour arriver avec succès à cet objectif il va vous falloir une méthode et de la discipline. Cet ouvrage va vous permettre d'apprendre à utiliser et interpréter les outils les plus efficaces issus de l'analyse technique. Il va également vous permettre d'apprendre à structurer une méthode au travers d'un carnet de route. La discipline sera apportée par le strict respect de ce carnet. Environ 70 exercices seront là pour vous aider à tendre vers ce résultat. Une fois ces techniques bien assimilées, à chaque opération, vous aurez un contrôle total sur votre cycle d'investissement (prise, gestion et clôture de la position).
Note de contenu : Sommaire
Chapître 1 L'analyse chartiste
A. Les principales représentations graphiques
B. Notions sur les échelles
C. Les retracements
D. Les volumes
E. Les gaps.
F. Les droites de tendances.
G. Les configurations chartistes
Chapitre 2 L'analyse moderne
A. Les moyennes mobiles
B. Les principaux indicateurs techniques
Chapitre 3 Méthode pour prendre, gérer et clôturer une position
A. Cycle d'investissement et carnet de route
B. La prise de position.
C. La gestion de la position.
D. La cloture de la position
E. Le cas particulier de la vente à découvert
F. Résumé
Question et exercices pratiques
Correction
Conclusion
présentation du site internet: www.technibourse.com
Webliogr. p. 231-235
Bourse et analyse technique [texte imprimé] / Stéphane Ceaux-Dutheil (1971-....), Auteur ; Lohéac, Frank, Préfacier, etc. . - Paris : Économica, 2002 . - VII-240 p. : graph. ; 22 cm.
ISBN : 978-2-7178-4428-3 : 30 EUR
Bibliographie de l'auteur:
- Stéphane Ceaux-Dutheil est administrateur de la sicav Reactor7, trader, responsable des sites technibourse.com et technirobots.com. Il est également auteur, expert et chroniqueur boursier ; il intervient régulièrement à la radio et à la télévision sur BFM Business.
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés : économie financière marché financier bourse analyse technique analyse chartiste analyse moderne position boursière Walmaster Platinium® Index. décimale : 6.613 Économie financière الإقتصاد المالي Résumé : L'évolution des cours de bourse d'une société ne dépend pas uniquement de sa santé économique. Ces cours sont également influencés par la tendance générale, l'effet de mode, la santé du leader du secteur la géopolitique... C'est en grande partie à cause de ces raisons " périphériques " que l'investisseur particulier est déstabilisé et souvent déçu lorsqu'il investit de façon classique. " J'achète parce que cette société a de bonnes perspectives économiques ". L'analyse technique va nous permettre de prendre du recul sur tous ces événements qui influencent l'évolution des cours. Elle va vous aider au travers de graphiques et d'un certain nombre d'outils à mettre en évidence des tendances. Le but sera d'en profiter et d'être informé le jour où elles se retournent. L'objectif sera de battre la performance annuelle de l'indice général. Mais pour arriver avec succès à cet objectif il va vous falloir une méthode et de la discipline. Cet ouvrage va vous permettre d'apprendre à utiliser et interpréter les outils les plus efficaces issus de l'analyse technique. Il va également vous permettre d'apprendre à structurer une méthode au travers d'un carnet de route. La discipline sera apportée par le strict respect de ce carnet. Environ 70 exercices seront là pour vous aider à tendre vers ce résultat. Une fois ces techniques bien assimilées, à chaque opération, vous aurez un contrôle total sur votre cycle d'investissement (prise, gestion et clôture de la position).
Note de contenu : Sommaire
Chapître 1 L'analyse chartiste
A. Les principales représentations graphiques
B. Notions sur les échelles
C. Les retracements
D. Les volumes
E. Les gaps.
F. Les droites de tendances.
G. Les configurations chartistes
Chapitre 2 L'analyse moderne
A. Les moyennes mobiles
B. Les principaux indicateurs techniques
Chapitre 3 Méthode pour prendre, gérer et clôturer une position
A. Cycle d'investissement et carnet de route
B. La prise de position.
C. La gestion de la position.
D. La cloture de la position
E. Le cas particulier de la vente à découvert
F. Résumé
Question et exercices pratiques
Correction
Conclusion
présentation du site internet: www.technibourse.com
Webliogr. p. 231-235
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 413/1 4.413 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt Le calcul économique dans le processus de choix collectif des investissements de transport / Réseau de recherche sur les dimensions critiques du calcul économique
Titre : Le calcul économique dans le processus de choix collectif des investissements de transport Type de document : texte imprimé Auteurs : Réseau de recherche sur les dimensions critiques du calcul économique, Auteur ; Yves Crozet, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Joël Maurice, Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Paris : Économica Année de publication : DL 2007 Collection : Méthodes et approches, ISSN 1960-3983 Importance : 1 vol. (XV-454 p.) Présentation : graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5425-1 Prix : 75 EUR Note générale : Notes bibliogr.
Biographie des auteurs:
- Joël Maurice, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, est Professeur à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et directeur du CERAS (Centre de Recherche et d'Enseignement en Analyse Socio-Economique), équipe membre de Paris Sciences Economiques (PSE).
- Yves Crozet, est professeur à l'Université de Lyon et directeur du Laboratoire d'Economie des Transports (UMR CNRS n° 5593). Il est également président du GO 1 du Prédit " Mobilités, territoires et développement durable ".Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : calcul économique outil d'aide à la décision publique financement des infrastructures de transport terrestre Index. décimale : 1.120 Calcul économique. Analyse économique الحساب الاقتصادي. التحليل الإقتصادي Résumé : Au mois de février 2003, un rapport sur les grands projets d'infrastructure de transport était remis au Ministère de l'Equipement et des Transports. Rédigé, à la demande du ministre, par le Conseil général des Ponts et Chaussées et l'Inspection des Finances, il passait au crible du calcul économique l'ensemble des projets de nouvelles infrastructures de transport terrestre (routes, fer, voies navigables). Ses conclusions ont été d'emblée contestées par tous ceux, notamment les élus locaux, qui voyaient dans ses résultats la remise en cause de la programmation d'infrastructures les concernant.
Le calcul économique est ainsi en partie déconsidéré alors même que s'accentuent les contraintes financières qui pèsent sur les budgets publics. Le recours à des outils d'aide à la décision, propres à rationaliser les choix publics, devrait donc se renforcer. Pour cette raison, suivant une demande du Conseil Général des Ponts et Chaussées (CGPC), les Groupes opérationnels (GO) n° 1 et n° 11 du PREDIT ont lancé un travail de recherche sur les pistes de travail qui pourraient, non pas refonder, mais enrichir le calcul économique. Comment le rendre plus apte à jouer son rôle dans le processus de choix collectif dans le champ des infrastructures de transport ?
En réponse à cette demande, un " Réseau de recherche sur les dimensions critiques du calcul économique " a été constitué. Les contributions des participants de ce groupe, qui a rassemblé près de vingt chercheurs de tous horizons, ont été regroupées dans cet ouvrage. Le tout est précédé d'un préambule rédigé par Claude Abraham, qui dispose du recul nécessaire pour rappeler que les questions posées par la présente recherche ne sont pas nouvelles !Note de contenu : Sommaire:
Première partie : LA CONSTRUCTION DU CALCUL ECONOMIQUE
Chapitre 1 : Structure de la modélisation du trafic et théorie économique
Chapitre 2 : Analyse Coût-Bénéfice dans un contexte de concurrence intermodale et intramodale
Chapitre 3 : Actualisation : prise en compte du temps dans un environnement risqué
Chapitre 4 : Intégration du risque et de l'incertitude dans la construction du calcul économique
Chapitre 5 : La mesure de l'unité sociale des investissements l'enjeu du processus de production des valeurs tutélaires
Chapitre 6 : L'influence relative des différentes valeurs tutélaires : une étude par la sensibilité des indicateurs socioéconomiques
Deuxième partie : DES PROJETS A LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS
Chapitre 7 : Évaluation, financement et programmation des investissements
Chapitre 8 : Une méthode d'optimisation des programmes d'investissements de transport
Chapitre 9 : Choix des projets sous contrainte budgétaire annuelle essai de récapitulation
Troisième partie : L'AIDE A LA DÉCISION PUBLIQUE
Chapitre 10 : De la modélisation des comportements au calcul économique : l'équité des politiques de transport
Chapitre 11 : L'analyse des projets d'infrastructure de transport dans un cadre d'équilibre général
Chapitre 12 : Équité, efficacité et acceptabilité dans la localisation des équipements collectifs
Chapitre 13 : Équité territoriale, acceptabilité et grandes infrastructures de transport
Chapitre 14 : Les figures de l'acceptabilité
Le calcul économique dans le processus de choix collectif des investissements de transport [texte imprimé] / Réseau de recherche sur les dimensions critiques du calcul économique, Auteur ; Yves Crozet, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Joël Maurice, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Économica, DL 2007 . - 1 vol. (XV-454 p.) : graph. ; 24 cm. - (Méthodes et approches, ISSN 1960-3983) .
ISBN : 978-2-7178-5425-1 : 75 EUR
Notes bibliogr.
Biographie des auteurs:
- Joël Maurice, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, est Professeur à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et directeur du CERAS (Centre de Recherche et d'Enseignement en Analyse Socio-Economique), équipe membre de Paris Sciences Economiques (PSE).
- Yves Crozet, est professeur à l'Université de Lyon et directeur du Laboratoire d'Economie des Transports (UMR CNRS n° 5593). Il est également président du GO 1 du Prédit " Mobilités, territoires et développement durable ".
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés : calcul économique outil d'aide à la décision publique financement des infrastructures de transport terrestre Index. décimale : 1.120 Calcul économique. Analyse économique الحساب الاقتصادي. التحليل الإقتصادي Résumé : Au mois de février 2003, un rapport sur les grands projets d'infrastructure de transport était remis au Ministère de l'Equipement et des Transports. Rédigé, à la demande du ministre, par le Conseil général des Ponts et Chaussées et l'Inspection des Finances, il passait au crible du calcul économique l'ensemble des projets de nouvelles infrastructures de transport terrestre (routes, fer, voies navigables). Ses conclusions ont été d'emblée contestées par tous ceux, notamment les élus locaux, qui voyaient dans ses résultats la remise en cause de la programmation d'infrastructures les concernant.
Le calcul économique est ainsi en partie déconsidéré alors même que s'accentuent les contraintes financières qui pèsent sur les budgets publics. Le recours à des outils d'aide à la décision, propres à rationaliser les choix publics, devrait donc se renforcer. Pour cette raison, suivant une demande du Conseil Général des Ponts et Chaussées (CGPC), les Groupes opérationnels (GO) n° 1 et n° 11 du PREDIT ont lancé un travail de recherche sur les pistes de travail qui pourraient, non pas refonder, mais enrichir le calcul économique. Comment le rendre plus apte à jouer son rôle dans le processus de choix collectif dans le champ des infrastructures de transport ?
En réponse à cette demande, un " Réseau de recherche sur les dimensions critiques du calcul économique " a été constitué. Les contributions des participants de ce groupe, qui a rassemblé près de vingt chercheurs de tous horizons, ont été regroupées dans cet ouvrage. Le tout est précédé d'un préambule rédigé par Claude Abraham, qui dispose du recul nécessaire pour rappeler que les questions posées par la présente recherche ne sont pas nouvelles !Note de contenu : Sommaire:
Première partie : LA CONSTRUCTION DU CALCUL ECONOMIQUE
Chapitre 1 : Structure de la modélisation du trafic et théorie économique
Chapitre 2 : Analyse Coût-Bénéfice dans un contexte de concurrence intermodale et intramodale
Chapitre 3 : Actualisation : prise en compte du temps dans un environnement risqué
Chapitre 4 : Intégration du risque et de l'incertitude dans la construction du calcul économique
Chapitre 5 : La mesure de l'unité sociale des investissements l'enjeu du processus de production des valeurs tutélaires
Chapitre 6 : L'influence relative des différentes valeurs tutélaires : une étude par la sensibilité des indicateurs socioéconomiques
Deuxième partie : DES PROJETS A LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS
Chapitre 7 : Évaluation, financement et programmation des investissements
Chapitre 8 : Une méthode d'optimisation des programmes d'investissements de transport
Chapitre 9 : Choix des projets sous contrainte budgétaire annuelle essai de récapitulation
Troisième partie : L'AIDE A LA DÉCISION PUBLIQUE
Chapitre 10 : De la modélisation des comportements au calcul économique : l'équité des politiques de transport
Chapitre 11 : L'analyse des projets d'infrastructure de transport dans un cadre d'équilibre général
Chapitre 12 : Équité, efficacité et acceptabilité dans la localisation des équipements collectifs
Chapitre 13 : Équité territoriale, acceptabilité et grandes infrastructures de transport
Chapitre 14 : Les figures de l'acceptabilité
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fe-310 123/07.1 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt
Titre : Comptabilité nationale Type de document : texte imprimé Auteurs : Edith Archambault, Auteur Mention d'édition : 6e éd. Editeur : Paris : Économica Année de publication : 2003 Importance : 1 vol. (VI-257 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-4712-3 Prix : 24 EUR Note générale : Bibliogr. p. 245-247. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : comptabilité nationale comptes nationaux système européen de comptes (SEC 95) système international de comptabilité nationale (SCN 93) politique économique prévision produit intérieur brut (PIB) Index. décimale : 7.720 Comptabilité publique. Comptabilité nationale المـحـاسـبـة العمومية. المحاسبة الوطنية Comptabilité nationale [texte imprimé] / Edith Archambault, Auteur . - 6e éd. . - Paris : Économica, 2003 . - 1 vol. (VI-257 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7178-4712-3 : 24 EUR
Bibliogr. p. 245-247. Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : comptabilité nationale comptes nationaux système européen de comptes (SEC 95) système international de comptabilité nationale (SCN 93) politique économique prévision produit intérieur brut (PIB) Index. décimale : 7.720 Comptabilité publique. Comptabilité nationale المـحـاسـبـة العمومية. المحاسبة الوطنية Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fe-804 720/10.1 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt
Titre : Économétrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R Type de document : texte imprimé Auteurs : Emmanuel Duguet, Auteur Editeur : Paris : Économica Année de publication : DL 2018 Collection : Collection Économie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration et du Centre d'études des programmes économiques Sous-collection : Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques Importance : 1 vol. (XII-250 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-7045-9 Prix : 37 EUR Note générale : Biographie de l'auteur:
- Emmanuel Duguet est professeur à l'Université Paris Est Créteil (UPEC) et membre de l'Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique (ERUDITE).Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : économétrie variables de durée estimation paramétrique des distributions estimation non paramétrique des distributions modélisation des durées estimation hasards proportionnels estimation modèles à durée accélérée statistique logarithmes algorithmes d'optimisation Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée. Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles économétriques est exposée en détail. Toutes les méthodes font l'objet d'applications systématiques sous SAS et sous R. Note de contenu : Sommaire:
Avant-propos
Introduction
Chapitre 1 : Les variables de durée
Chapitre 2 : Estimation paramétrique des distributions
Chapitre 3 : Estimation non paramétrique des distributions
Chapitre 4 : Modélisation des durées
Chapitre 5 : Estimation avec des hasards proportionnels
Chapitre 6 : Estimation des modèles à durée accélérée
Annexe A : Rappels de statistique
Annexe B : Distributions utiles
Annexe C : Calcul des moments
Annexe D : Modélisation en logarithmes
Annexe E : Les algorithmes d'optimisation
Bibliogr. et webliogr. p. 243-245
Table des graphiques
Index
Économétrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R [texte imprimé] / Emmanuel Duguet, Auteur . - Paris : Économica, DL 2018 . - 1 vol. (XII-250 p.) ; 24 cm. - (Collection Économie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration et du Centre d'études des programmes économiques. Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques) .
ISBN : 978-2-7178-7045-9 : 37 EUR
Biographie de l'auteur:
- Emmanuel Duguet est professeur à l'Université Paris Est Créteil (UPEC) et membre de l'Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique (ERUDITE).
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés : économétrie variables de durée estimation paramétrique des distributions estimation non paramétrique des distributions modélisation des durées estimation hasards proportionnels estimation modèles à durée accélérée statistique logarithmes algorithmes d'optimisation Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée. Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles économétriques est exposée en détail. Toutes les méthodes font l'objet d'applications systématiques sous SAS et sous R. Note de contenu : Sommaire:
Avant-propos
Introduction
Chapitre 1 : Les variables de durée
Chapitre 2 : Estimation paramétrique des distributions
Chapitre 3 : Estimation non paramétrique des distributions
Chapitre 4 : Modélisation des durées
Chapitre 5 : Estimation avec des hasards proportionnels
Chapitre 6 : Estimation des modèles à durée accélérée
Annexe A : Rappels de statistique
Annexe B : Distributions utiles
Annexe C : Calcul des moments
Annexe D : Modélisation en logarithmes
Annexe E : Les algorithmes d'optimisation
Bibliogr. et webliogr. p. 243-245
Table des graphiques
Index
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 123/7 123 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt
Titre : Économétrie des données de panel : Théorie et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Alain Pirotte, Auteur Editeur : Paris : Économica Année de publication : DL 2011 Collection : Corpus. Économie Sous-collection : Économie Importance : 1 vol. (XIV-278 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5927-0 Prix : 29 EUR Note générale : Bibliogr. p. 249-268. Index
Biographie de l'auteur:
- Alain Pirotte est Professeur à l'université Panthéon-Assas Paris II. Il est membre de FERMES (Equipe de Recherche sur les Marchés, l'Emploi et la Simulation) et chercheur associé à l'IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux). Il a publié dans de nombreuses revues internationales et nationales (History of Political Economy, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Economic Modelling, Urban Studies, Econometric Reviews, Journal of Transport Economics and Police, Transportation Research...).Langues : Français (fre) Mots-clés : analyse économique économétrie analyse de données analyse informatique estimation statistique étude de cas macroéconomie microéconomie modèle économique recherche appliquée statistiques économiques economic theory Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Au fil des années, l'économétrie des données de panel s'est imposée comme un champ essentiel de l'économétrie. Parallèlement, elle est devenue un support prépondérant pour toutes les analyses microéconomiques mais également une approche pertinente pour répondre à des questions de nature macroéconomique.
L'originalité de cet ouvrage repose sur deux orientations :
- la première vise à présenter les modèles et les méthodes d'estimation usuels appliqués sur données de panel, sans pour autant négliger les avancées récentes. Ce manuel se divise en douze chapitres, qui couvrent des thèmes aussi divers que les spécificités des données de panel, les modèles à erreurs composées et à effets fixes, les tests d'hypothèses sur données de panel, l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des perturbations, les modèles dynamiques, les systèmes d'équations, le modèle à coefficients aléatoires, les panels incomplets, les variables qualitatives, la non stationnarité ou encore les panels spatiaux;
- la seconde orientation de ce manuel se traduit par un souci constant d'illustration des méthodes d'estimation de l'économétrie des données de panel. Pour cela, de nombreux exemples sont traités. Certains d'entre eux ont été réalisés en utilisant les logiciels SAS, Eviews et STATA. D'autres exemples reposent sur des articles d'économie appliquée tirés de revues nationales et internationales particulièrement adaptés pour illustrer la pertinence des modèles et des méthodes d'estimation décrits.Note de contenu : .
Sommaire:
CHAPITRE 1 - LES DONNÉES DE PANEL : DES SPÉCIFICITÉS FORTES
CHAPITRE 2 - LE MODÈLE A ERREURS COMPOSÉES
CHAPITRE 3 - LE MODÈLE A EFFETS FIXES
CHAPITRE 4 - TESTS D'HYPOTHÈSES SUR DONNÉES DE PANEL
CHAPITRE 5 - HÉTÉROSCÉDASTICITÉ ET AUTOCORRÉLATION DES PERTURBATIONS
CHAPITRE 6 - LES MODÈLES DYNAMIQUES
CHAPITRE 7 - LES SYSTÈMES D'ÉQUATIONS
CHAPITRE 8 - LE MODÈLE A COEFFICIENTS ALÉATOIRES
CHAPITRE 9 - PANELS INCOMPLETS ET PROCESSUS DE SÉLECTION
CHAPITRE 10 - VARIABLES QUALITATIVES, CENSURÉES ET DONNÉES DE PANEL
CHAPITRE 11 - NON STATIONNARITÉ ET DONNÉES DE PANEL
CHAPITRE 12 - LES PANELS SPATIAUXÉconométrie des données de panel : Théorie et applications [texte imprimé] / Alain Pirotte, Auteur . - Paris : Économica, DL 2011 . - 1 vol. (XIV-278 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 26 cm. - (Corpus. Économie. Économie) .
ISBN : 978-2-7178-5927-0 : 29 EUR
Bibliogr. p. 249-268. Index
Biographie de l'auteur:
- Alain Pirotte est Professeur à l'université Panthéon-Assas Paris II. Il est membre de FERMES (Equipe de Recherche sur les Marchés, l'Emploi et la Simulation) et chercheur associé à l'IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux). Il a publié dans de nombreuses revues internationales et nationales (History of Political Economy, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Economic Modelling, Urban Studies, Econometric Reviews, Journal of Transport Economics and Police, Transportation Research...).
Langues : Français (fre)
Mots-clés : analyse économique économétrie analyse de données analyse informatique estimation statistique étude de cas macroéconomie microéconomie modèle économique recherche appliquée statistiques économiques economic theory Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Au fil des années, l'économétrie des données de panel s'est imposée comme un champ essentiel de l'économétrie. Parallèlement, elle est devenue un support prépondérant pour toutes les analyses microéconomiques mais également une approche pertinente pour répondre à des questions de nature macroéconomique.
L'originalité de cet ouvrage repose sur deux orientations :
- la première vise à présenter les modèles et les méthodes d'estimation usuels appliqués sur données de panel, sans pour autant négliger les avancées récentes. Ce manuel se divise en douze chapitres, qui couvrent des thèmes aussi divers que les spécificités des données de panel, les modèles à erreurs composées et à effets fixes, les tests d'hypothèses sur données de panel, l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des perturbations, les modèles dynamiques, les systèmes d'équations, le modèle à coefficients aléatoires, les panels incomplets, les variables qualitatives, la non stationnarité ou encore les panels spatiaux;
- la seconde orientation de ce manuel se traduit par un souci constant d'illustration des méthodes d'estimation de l'économétrie des données de panel. Pour cela, de nombreux exemples sont traités. Certains d'entre eux ont été réalisés en utilisant les logiciels SAS, Eviews et STATA. D'autres exemples reposent sur des articles d'économie appliquée tirés de revues nationales et internationales particulièrement adaptés pour illustrer la pertinence des modèles et des méthodes d'estimation décrits.Note de contenu : .
Sommaire:
CHAPITRE 1 - LES DONNÉES DE PANEL : DES SPÉCIFICITÉS FORTES
CHAPITRE 2 - LE MODÈLE A ERREURS COMPOSÉES
CHAPITRE 3 - LE MODÈLE A EFFETS FIXES
CHAPITRE 4 - TESTS D'HYPOTHÈSES SUR DONNÉES DE PANEL
CHAPITRE 5 - HÉTÉROSCÉDASTICITÉ ET AUTOCORRÉLATION DES PERTURBATIONS
CHAPITRE 6 - LES MODÈLES DYNAMIQUES
CHAPITRE 7 - LES SYSTÈMES D'ÉQUATIONS
CHAPITRE 8 - LE MODÈLE A COEFFICIENTS ALÉATOIRES
CHAPITRE 9 - PANELS INCOMPLETS ET PROCESSUS DE SÉLECTION
CHAPITRE 10 - VARIABLES QUALITATIVES, CENSURÉES ET DONNÉES DE PANEL
CHAPITRE 11 - NON STATIONNARITÉ ET DONNÉES DE PANEL
CHAPITRE 12 - LES PANELS SPATIAUXRéservation
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Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fe-306 123/06.1 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Exclu du prêt fe-307 123/06.2 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-308 123/06.3 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-309 123/06.4 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-311 123/06.5 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible fe-312 123/06.6 Ouvrage Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion 300 - Sciences sociales Disponible PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
