الفهرس الالي للمكتبة لكلية العلوم التجارية و الاقتصادية و علوم التسيير

Titre :	Économétrie
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	William H. Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Directeur de publication, rédacteur en chef
Mention d'édition :	5e éd.
Editeur :	Paris : Pearson education
Année de publication :	impr. 2006
Importance :	1 vol. (XII-946 p.)
Présentation :	graph., couv. ill. en coul.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7440-7097-6
Prix :	67 EUR
Note générale :	Bibliogr. p. 898-926. Index Biographie des auteurs: - William Greene est professeur d'économie à l'université de New York. Il y enseigne l'économétrie, la micro et la macroéconomie. Il est également consultant auprès d'entreprises et d'institutions. - Didier Schlacther, ingénieur et économiste, est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et chargé de cours à l'université Paris II. Il enseigne l'économie, la statistique et les mathématiques appliquées. Après avoir été coordonnateur des enseignements de techniques quantitatives à l'ENA, il coordonne aujourd'hui ces disciplines dans les Masters de Sciences Po. - Théophile Azomahou est maître de conférences à l'université Louis Pasteur, Strasbourg I, où il enseigne la statistique, les probabilités et l'économétrie. Il est également co-responsable du Master Statistique et Econométrie. - Nicolas Couderc est chargé d'enseignement et de recherche au TEAM (Théorie et Applications en Micro-économie et Macroéconomie), université Paris I Panthéon-Sorbonne. - Stéphanie Monjon est chargée de l'analyse économique des politiques de lutte contre le changement climatique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). - Phu Nguyen Van est chargé de recherche au CNRS. Il est affecté au laboratoire THéorie Economique, Modélisation et Applications (THEMA), UMR 8184 du CNRS et de l'université de Cergy-Pontoise.
Langues :	Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Mots-clés :	économétrie  modélisation économétrique  modèles de régression  modèles de données de panel  théorie de l'estimation  modèles de séries temporelles  modèles de choix discret  modèles à variable dépendante limitée  modèles à variable retardée  algèbre  analyse  probabilités  logiciel SAS  logiciel E-views  logiciel Gauss  logiciel TSP  logiciel Stata
Index. décimale :	1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي
Résumé :	Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques. - La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...). - La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. - La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en œuvre. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants.
Note de contenu :	. Sommaire: 1 Introduction 2 Le modèle de régression linéaire multiple 3 Les moindres carrés 4 Propriétés à distance finie de l'estimateur des moindres carrés 5 Propriétés asymptotiques des moindres carrés et des variables instrumentales 6 Inférence et prédiction 7 Forme fonctionnelle et changement structurel 8 Spécification et sélection de modèles 9 Modèles de régression non linéaires 10 Perturbations non sphériques, le modèle de régression généralisée 11 Hétéroscédasticité 12 Autocorrélation 13 Modèles de données de panel 14 Systèmes d'équations de régression 15 Modèles à équations simultanées 16 Méthodes d'estimation 17 Estimation du maximum de vraisemblance 18 La méthode des moments généralisés 19 Les modèles à variables retardées 20 Les modèles de séries temporelles 21 Les modèles de choix discrets 22 Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée Annexe A : Algèbre matricielle Annexe B : Probabilités Annexe C : Estimation inférence Annexe D : Théorie de distribution des grands échantillons Annexe E : Calcul et optimisation Annexe F : Données utiles Annexe G : Tables statistiques Corrigés économétrie (cédérom)

Économétrie [texte imprimé] / William H. Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Directeur de publication, rédacteur en chef  . -  5e éd. . - Paris : Pearson education, impr. 2006 . - 1 vol. (XII-946 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7097-6 : 67 EUR
Bibliogr. p. 898-926. Index
Biographie des auteurs:
- William Greene est professeur d'économie à l'université de New York. Il y enseigne l'économétrie, la micro et la macroéconomie. Il est également consultant auprès d'entreprises et d'institutions.
- Didier Schlacther, ingénieur et économiste, est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et chargé de cours à l'université Paris II. Il enseigne l'économie, la statistique et les mathématiques appliquées. Après avoir été coordonnateur des enseignements de techniques quantitatives à l'ENA, il coordonne aujourd'hui ces disciplines dans les Masters de Sciences Po.
- Théophile Azomahou est maître de conférences à l'université Louis Pasteur, Strasbourg I, où il enseigne la statistique, les probabilités et l'économétrie. Il est également co-responsable du Master Statistique et Econométrie.
- Nicolas Couderc est chargé d'enseignement et de recherche au TEAM (Théorie et Applications en Micro-économie et Macroéconomie), université Paris I Panthéon-Sorbonne.
- Stéphanie Monjon est chargée de l'analyse économique des politiques de lutte contre le changement climatique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
- Phu Nguyen Van est chargé de recherche au CNRS. Il est affecté au laboratoire THéorie Economique, Modélisation et Applications (THEMA), UMR 8184 du CNRS et de l'université de Cergy-Pontoise.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)

Mots-clés :	économétrie  modélisation économétrique  modèles de régression  modèles de données de panel  théorie de l'estimation  modèles de séries temporelles  modèles de choix discret  modèles à variable dépendante limitée  modèles à variable retardée  algèbre  analyse  probabilités  logiciel SAS  logiciel E-views  logiciel Gauss  logiciel TSP  logiciel Stata
Index. décimale :	1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي
Résumé :	Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques. - La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...). - La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. - La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en œuvre. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants.
Note de contenu :	. Sommaire: 1 Introduction 2 Le modèle de régression linéaire multiple 3 Les moindres carrés 4 Propriétés à distance finie de l'estimateur des moindres carrés 5 Propriétés asymptotiques des moindres carrés et des variables instrumentales 6 Inférence et prédiction 7 Forme fonctionnelle et changement structurel 8 Spécification et sélection de modèles 9 Modèles de régression non linéaires 10 Perturbations non sphériques, le modèle de régression généralisée 11 Hétéroscédasticité 12 Autocorrélation 13 Modèles de données de panel 14 Systèmes d'équations de régression 15 Modèles à équations simultanées 16 Méthodes d'estimation 17 Estimation du maximum de vraisemblance 18 La méthode des moments généralisés 19 Les modèles à variables retardées 20 Les modèles de séries temporelles 21 Les modèles de choix discrets 22 Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée Annexe A : Algèbre matricielle Annexe B : Probabilités Annexe C : Estimation inférence Annexe D : Théorie de distribution des grands échantillons Annexe E : Calcul et optimisation Annexe F : Données utiles Annexe G : Tables statistiques Corrigés économétrie (cédérom)