الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم و علوم التكنولوجيا

Titre :	probabilités 2 : master agrégation
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Jean-Yves Ouvrard (1945-....), Auteur
Editeur :	Paris : Cassini
Année de publication :	2004
Importance :	1 vol. (X-557 p.)
Format :	15X23 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-84225-086-7
Prix :	38 EUR
Note générale :	Éditeur : Cassini; $ {number}nd édition (15 décembre 2004) Langue : Français Broché : 557 pages ISBN-10 : 2842250869 ISBN-13 : 978-2842250867 Poids de l'article : 900 g Dimensions : 22.7 x 2.7 x 15.2 cm
Langues :	Français (fre)
Mots-clés :	probabilités 2  moments des variables aléatoires  indépendance de tribus  convergences  probabilités et espérances conditionnelles  transformées de Fourier et fonctions caractéristiques  processus et martingales discrets
Index. décimale :	519
Résumé :	Voici un ouvrage important, unique en son genre en français, qui présente l'ensemble de la théorie des probabilités telle qu'on l'enseigne au niveau du master et dans les préparations à l'agrégation : compléments de théorie de la mesure ; lois et moments de variables aléatoires ; indépendance de tribus et de variables aléatoires ; convergences, lois des grands nombres ; espérance conditionnelle ; transformation de Fourier et fonctions caractéristiques ; variables aléatoires gaussiennes ; convergence de mesures, convergence en loi ; processus discrets, martingales ; chaînes de Markov. La lecture de ce livre ne suppose que des connaissances élémentaires en probabilités ; celles-ci sont exposées dans le tome I, où la théorie de la mesure n'est pas utilisée. Le travail du lecteur sera facilité par la présence d'un grand nombre d'exercices, résolus de façon détaillée. Certains d'entre eux apportent au tours des compléments substantiels. Conçu pour les candidats à l'agrégation, ce manuel sera aussi un instrument utile pour les étudiants de première année de master, ainsi que pour les étudiants plus avancés désireux d'approfondir leurs bases en probabilités. SOMMAIRE: 1-LOIS ET MOMENTS DE VARIABLES ALéATOIRES 2-CONVERGENCES ET LOIS DES GRANDS NOMBRES 3-PROBABILITéS ET ESPéRANCES CONDITIONNELLES 4-TRANSFORMéES DE FOURIER ET FONCTIONS CARACTéRISTIQUES 5-VARIABLES ALéATOIRES GAUSSIENNES 6-CONVERGENCE DE MESURES ET CONVERGENCE EN LOI 7-PROCESSUS ET MARTINGALES DISCRETS 8-CHAINES DE MARKOV
Note de contenu :	Exercices APPENDICE.RéSUMé DE THéORIE DE LA MESURE BIBLIOGRAPHIE INDEX LISTE DES CHAPITRES DU PREMIER TOME

probabilités 2 : master agrégation [texte imprimé] / Jean-Yves Ouvrard (1945-....), Auteur . - Paris : Cassini, 2004 . - 1 vol. (X-557 p.) ; 15X23 cm.
ISBN : 978-2-84225-086-7 : 38 EUR
Éditeur : Cassini; $ {number}nd édition (15 décembre 2004)
Langue : Français
Broché : 557 pages
ISBN-10 : 2842250869
ISBN-13 : 978-2842250867
Poids de l'article : 900 g
Dimensions : 22.7 x 2.7 x 15.2 cm
Langues : Français (fre)

Mots-clés :	probabilités 2  moments des variables aléatoires  indépendance de tribus  convergences  probabilités et espérances conditionnelles  transformées de Fourier et fonctions caractéristiques  processus et martingales discrets
Index. décimale :	519
Résumé :	Voici un ouvrage important, unique en son genre en français, qui présente l'ensemble de la théorie des probabilités telle qu'on l'enseigne au niveau du master et dans les préparations à l'agrégation : compléments de théorie de la mesure ; lois et moments de variables aléatoires ; indépendance de tribus et de variables aléatoires ; convergences, lois des grands nombres ; espérance conditionnelle ; transformation de Fourier et fonctions caractéristiques ; variables aléatoires gaussiennes ; convergence de mesures, convergence en loi ; processus discrets, martingales ; chaînes de Markov. La lecture de ce livre ne suppose que des connaissances élémentaires en probabilités ; celles-ci sont exposées dans le tome I, où la théorie de la mesure n'est pas utilisée. Le travail du lecteur sera facilité par la présence d'un grand nombre d'exercices, résolus de façon détaillée. Certains d'entre eux apportent au tours des compléments substantiels. Conçu pour les candidats à l'agrégation, ce manuel sera aussi un instrument utile pour les étudiants de première année de master, ainsi que pour les étudiants plus avancés désireux d'approfondir leurs bases en probabilités. SOMMAIRE: 1-LOIS ET MOMENTS DE VARIABLES ALéATOIRES 2-CONVERGENCES ET LOIS DES GRANDS NOMBRES 3-PROBABILITéS ET ESPéRANCES CONDITIONNELLES 4-TRANSFORMéES DE FOURIER ET FONCTIONS CARACTéRISTIQUES 5-VARIABLES ALéATOIRES GAUSSIENNES 6-CONVERGENCE DE MESURES ET CONVERGENCE EN LOI 7-PROCESSUS ET MARTINGALES DISCRETS 8-CHAINES DE MARKOV
Note de contenu :	Exercices APPENDICE.RéSUMé DE THéORIE DE LA MESURE BIBLIOGRAPHIE INDEX LISTE DES CHAPITRES DU PREMIER TOME