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Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion / Régis Bourbonnais

Public ISBD Titre : Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Mention d'édition : 4e éd. Editeur : Paris : Dunod Année de publication : DL 2016 Collection : Éco sup. Manuel et exercices corrigés Sous-collection : Cours et exercices corrigés Importance : 1 vol. (IX-354 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-074536-4 Prix : 29,90 EUR Note générale : Bibliogr. p. 345-352. Index Biographie des auteurs: - Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles. - Michel Terraza - Michel Terraza est Professeur à l'Université de Montpellier I et chercheur au Lameta. Langues : Français (fre) Mots-clés : mathématique  statistique  économétrie  analyse économique  séries temporelles  analyse de la saisonnalité  série chronologique  processus ARMA  processus aléatoires  processus ARFIMA  modèles ARCH  processus ARIMA  prévisions économétriques Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : - Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? - Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? - Comment procéder à l'analyse spectrale ? - Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? - Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne. Note de contenu : . Sommaire: Partie I L'analyse classique des séries chronologiques. 1- L'analyse de la saisonnalité. 2- Prévision d'une série chronologique. Partie II : Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires. 3- Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA. 4- Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences. 5- Les processus aléatoires non stationnaires. 6- L'identification des processus ARMA. 7- L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA. 8- Processus à mémoires longues et processus non linéaires. Etude de cas récapitulative. Liste des exercices. Tables statistiques. Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur  . -  4e éd. . - Paris : Dunod, DL 2016 . - 1 vol. (IX-354 p.) ; 24 cm. - (Éco sup. Manuel et exercices corrigés. Cours et exercices corrigés) . ISBN : 978-2-10-074536-4 : 29,90 EUR Bibliogr. p. 345-352. Index Biographie des auteurs: - Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles. - Michel Terraza - Michel Terraza est Professeur à l'Université de Montpellier I et chercheur au Lameta. Langues : Français (fre) Mots-clés : mathématique  statistique  économétrie  analyse économique  séries temporelles  analyse de la saisonnalité  série chronologique  processus ARMA  processus aléatoires  processus ARFIMA  modèles ARCH  processus ARIMA  prévisions économétriques Index. décimale : 1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي Résumé : Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : - Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? - Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? - Comment procéder à l'analyse spectrale ? - Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? - Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne. Note de contenu : . Sommaire: Partie I L'analyse classique des séries chronologiques. 1- L'analyse de la saisonnalité. 2- Prévision d'une série chronologique. Partie II : Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires. 3- Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA. 4- Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences. 5- Les processus aléatoires non stationnaires. 6- L'identification des processus ARMA. 7- L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA. 8- Processus à mémoires longues et processus non linéaires. Etude de cas récapitulative. Liste des exercices. Tables statistiques.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
fe-304	123/05.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt
fe-305	123/05.2	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Disponible

Inférence statistique et probabilités / Stéphane Mussard

Public ISBD Titre : Inférence statistique et probabilités Type de document : texte imprimé Auteurs : Stéphane Mussard, Auteur ; Françoise Seyte, Auteur ; Michel Terraza, Auteur Mention d'édition : 1e éd. Editeur : Louvain-la-Neuve : De Boeck Année de publication : DL 2014 Collection : LMD éco Sous-collection : LMD éco Importance : 1 vol. (X-369 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-8338-7 Prix : 29,50 EUR Note générale : Biographie de l'auteur: - Stéphane Mussard - Maître de Conférences à l'Université de Montpellier I, faculté d'économie. - Françoise SEYTE - Maître de Conférences HDR responsable Mention Monnaie Banque Finance Assurance à l'Université de Montpellier I, faculté d'économie. Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Index. décimale : 1.112 Statistique الإحصاء Résumé : Ce livre a pour objet de guider et d'aider les étudiants dans la résolution d'exercices concernant l'inférence statistique. Les fiches de synthèse en début de chapitre permettent de retenir les concepts clés nécessaires à la résolution des exercices. Chaque fin de chapitre est consacrée à une mise au point concernant les difficultés rencontrées. Le livre s'intéresse au calcul des probabilités dans un contexte d'algèbre de Boole, aux variables aléatoires discrètes à une dimension (lois inconnues ou connues comme les lois Binomiale, Bernoulli ou Poisson) ainsi qu'aux variables aléatoires continues à une dimension. Le problème du calcul de probabilités s'oriente ensuite vers les variables aléatoires bidimensionnelles discrètes et continues. Après avoir rappelé la manière dont les tables statistiques doivent être lues, les auteurs montrent l'utilité du recours à la loi normale, notamment pour certaines statistiques d'échantillonnage. Les techniques d'estimations (ponctuelles et par intervalles de confiance) sont étudiées, afin de s'orienter progressivement vers une des parties les plus utiles en statistique : la théorie des tests (indépendance, homogénéité, adéquation, signification, comparaison). Cet ouvrage intéressera non seulement les étudiants en Faculté d'économie et de gestion, de niveau L2 et L3, les étudiants en écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les étudiants préparant certains concours administratifs, les étudiants en MIAGE, en AES (L2-L3), sociologie (L2-L3) et psychologie (L3), mais aussi les professionnels de la statistique (économiste-statisticien de l'État, de l'entreprise, chargé de mission CRM, les professionnels du contrôle de qualité des produits, les entreprises ayant un département statistique). Note de contenu : Sommaire: Préface Avant-propos Chapitre 1 : Algèbre de Boole et rappels sur le calcul des probabilités Chapitre 2 : Variables aléatoires discrètes à une dimensions Chapitre 3 : Variables aléatoires continues à une dimension Chapitre 4 : Variables aléatoires discrètes bidimensionnelles Chapitre 5 : Variables aléatoires continues bidimensionnelles Synthèse I : QCM + Exercices de synthèse des Chapitres 1 à 5 Chapitre 6 : Tables Statistiques : lois continues Chapitre 7 : Convergence en loi Chapitre 8 : Distributions d'échantillonnage Chapitre 9 : Estimation ponctuelle Chapitre 10 : Tests du X2 d'homogénéité, d'indépendance et d'adéquation Chapitre 11 : Estimation par intervalle, tests de signification et de comparaison Synthèse II : QCM + Exercices de synthèse des Chapitres 6 à 11 Inférence statistique et probabilités [texte imprimé] / Stéphane Mussard, Auteur ; Françoise Seyte, Auteur ; Michel Terraza, Auteur  . -  1e éd. . - Louvain-la-Neuve : De Boeck, DL 2014 . - 1 vol. (X-369 p.) : ill. ; 24 cm. - (LMD éco. LMD éco) . ISBN : 978-2-8041-8338-7 : 29,50 EUR Biographie de l'auteur: - Stéphane Mussard - Maître de Conférences à l'Université de Montpellier I, faculté d'économie. - Françoise SEYTE - Maître de Conférences HDR responsable Mention Monnaie Banque Finance Assurance à l'Université de Montpellier I, faculté d'économie. Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Index. décimale : 1.112 Statistique الإحصاء Résumé : Ce livre a pour objet de guider et d'aider les étudiants dans la résolution d'exercices concernant l'inférence statistique. Les fiches de synthèse en début de chapitre permettent de retenir les concepts clés nécessaires à la résolution des exercices. Chaque fin de chapitre est consacrée à une mise au point concernant les difficultés rencontrées. Le livre s'intéresse au calcul des probabilités dans un contexte d'algèbre de Boole, aux variables aléatoires discrètes à une dimension (lois inconnues ou connues comme les lois Binomiale, Bernoulli ou Poisson) ainsi qu'aux variables aléatoires continues à une dimension. Le problème du calcul de probabilités s'oriente ensuite vers les variables aléatoires bidimensionnelles discrètes et continues. Après avoir rappelé la manière dont les tables statistiques doivent être lues, les auteurs montrent l'utilité du recours à la loi normale, notamment pour certaines statistiques d'échantillonnage. Les techniques d'estimations (ponctuelles et par intervalles de confiance) sont étudiées, afin de s'orienter progressivement vers une des parties les plus utiles en statistique : la théorie des tests (indépendance, homogénéité, adéquation, signification, comparaison). Cet ouvrage intéressera non seulement les étudiants en Faculté d'économie et de gestion, de niveau L2 et L3, les étudiants en écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les étudiants préparant certains concours administratifs, les étudiants en MIAGE, en AES (L2-L3), sociologie (L2-L3) et psychologie (L3), mais aussi les professionnels de la statistique (économiste-statisticien de l'État, de l'entreprise, chargé de mission CRM, les professionnels du contrôle de qualité des produits, les entreprises ayant un département statistique). Note de contenu : Sommaire: Préface Avant-propos Chapitre 1 : Algèbre de Boole et rappels sur le calcul des probabilités Chapitre 2 : Variables aléatoires discrètes à une dimensions Chapitre 3 : Variables aléatoires continues à une dimension Chapitre 4 : Variables aléatoires discrètes bidimensionnelles Chapitre 5 : Variables aléatoires continues bidimensionnelles Synthèse I : QCM + Exercices de synthèse des Chapitres 1 à 5 Chapitre 6 : Tables Statistiques : lois continues Chapitre 7 : Convergence en loi Chapitre 8 : Distributions d'échantillonnage Chapitre 9 : Estimation ponctuelle Chapitre 10 : Tests du X2 d'homogénéité, d'indépendance et d'adéquation Chapitre 11 : Estimation par intervalle, tests de signification et de comparaison Synthèse II : QCM + Exercices de synthèse des Chapitres 6 à 11

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
fe-2971	112/24.1	Ouvrage	Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion	300 - Sciences sociales	Exclu du prêt

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