الفهرس الالي للمكتبة لكلية العلوم التجارية و الاقتصادية و علوم التسيير

Titre :	Économie financière quantitative : actions, obligations et taux de change
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Keith Cuthbertson, Auteur ; Christelle Puibasset, Traducteur ; Stephen Bazen (1959-....), Editeur scientifique
Editeur :	Paris : Bruxelles
Année de publication :	2000
Autre Editeur :	De Boeck université
Collection :	Ouvertures économiques. Série Balises
Sous-collection :	Balises
Importance :	1 vol. (617 p.)
Présentation :	graph.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7445-0080-0
Note générale :	Bibliogr. p. 591-606. Résumés. Index
Langues :	Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Mots-clés :	économie financière  économie financière quantitative  économétrie  concepts financiers de base  marché financier  marché boursier  marché efficient  marché obligataire  marché des changes  évaluation des actifs  équilibre des actifs financiers (MEDAF)  MEA  SIM  prix d'actif  rendements d'équilibre  modélisation financière  taux de change  taux d’intérêt  méthode VAR  cours d'action  prime de risque
Index. décimale :	6.613 Économie financière الإقتصاد المالي
Résumé :	Destiné aux professeurs et aux étudiants des 2e et 3e cycles en économie financière et appliquée ainsi qu'aux professionnels de la finance, cet ouvrage expose les développements récents de l'économie financière tant du point de vue théorique qu'empirique. Il présente notamment : - les modèles d'évaluation des actifs financiers (MEDAF, MEA, SIM) ; - les modèles de détermination des taux de change (les modèles monétaires) ; - les tests des modèles d'évaluation des actifs financiers et des modèles de détermination des taux de change ; - les tests d'" efficience des marchés " ; - les tests des relations d'arbitrage sur le marché des changes (PTI, PPA, FRU) ; - les tests de la structure par terme des taux d'intérêt ; - les tests de bulles rationnelles ; - les tests de la volatilité sur le marché boursier. L'angle retenu de l'" efficience des marchés " permet de rapprocher les avancées du domaine des marchés boursier et obligataire et celles du marché des changes. Cette approche transversale et cet équilibre entre la théorie et les tests empiriques font l'originalité de cet ouvrage didactique. La version française contient une liste d'abréviations anglaises utilisées dans l'ouvrage, familiarisant ainsi l'étudiant aux concepts qu'il retrouvera dans la littérature anglo-saxonne. À propos de l'auteur (biographie): Keith Cuthbertson Il est actuellement Professeur à L'impérial collège de l'Université de Londres. Il a été consultant à la Trésorerie de la Banque d'Angleterre ainsi que pour plusieurs institutions financières de la place de Londres. Il est l'auteur d'ouvrages sur l'économie monétaire, la macroéconomie et l'économétrie appliquée.
Note de contenu :	SOMMAIRE: AVANT-PROPOS DE LA TRADUCTRICE REMERCIEMENTS INTRODUCTION PARTIE 1 RENDEMENTS ET ÉVALUATION CHAPITRE 1 Les concepts financiers de base CHAPITRE 2 Le modèle d'équilibre des actifs financiers (ou MEDAF) CHAPITRE 3 La modélisation des rendements d'équilibre CHAPITRE 4 Les modèles d'évaluation PARTIE 2 EFFICIENCE, PRÉVISIBILITÉ ET VOLATILITÉ CHAPITRE 5 L'hypothèse de marchés efficients CHAPITRE 6 Résultat empirique de l'efficience sur le marché boursier CHAPITRE 7 Les bulles rationnelles CHAPITRE 8 Anomalies, noise traders et chaos PARTIE 3 LE MARCHÉ OBLIGATAIRE CHAPITRE 9 Les prix d'obligation et la structure par terme des taux d’intérêt CHAPITRE 10 Vérification empirique de la structure par terme PARTIE 4 LE MARCHÉ DES CHANGES CHAPITRE 11 Les relations d'arbitrage de base sur le marché des changes CHAPITRE 12 Tester les parités des taux d’intérêt couverte et non couverte en change et le taux de change à terme sans biais CHAPITRE 13 Le taux de change et les fondamentaux PARTIE 5 LES TESTS DE L'HYPOTHÈSE D'EFFICIENCE DES MARCHÉS UTILISANT LA MÉTHODE VAR CHAPITRE 14 La structure par terme et le marché obligataire CHAPITRE 15 Le marché des changes CHAPITRE 16 La volatilité du cours d'action PARTIE 6 LA PRIME DE RISQUE VARIABLE DANS LE TEMPS CHAPITRE 17 Les primes de risque : le marché boursier CHAPITRE 18 Le modèle de moyenne-variance et le MEDAF CHAPITRE 19 Les primes de risque et le marché obligataire PARTIE 7 LES PROBLÈMES ÉCONOMÉTRIQUES POUR TESTER LES MODÈLES DE DÉTERMINATION DES PRIX D'ACTIF CHAPITRE 20 Les modèles économiques et statistiques BIBLIOGRAPHIE INDEX

Économie financière quantitative : actions, obligations et taux de change [texte imprimé] / Keith Cuthbertson, Auteur ; Christelle Puibasset, Traducteur ; Stephen Bazen (1959-....), Editeur scientifique . - Paris : Bruxelles : [S.l.] : De Boeck université, 2000 . - 1 vol. (617 p.) : graph. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. Série Balises. Balises) .
ISBN : 978-2-7445-0080-0
Bibliogr. p. 591-606. Résumés. Index
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)

Mots-clés :	économie financière  économie financière quantitative  économétrie  concepts financiers de base  marché financier  marché boursier  marché efficient  marché obligataire  marché des changes  évaluation des actifs  équilibre des actifs financiers (MEDAF)  MEA  SIM  prix d'actif  rendements d'équilibre  modélisation financière  taux de change  taux d’intérêt  méthode VAR  cours d'action  prime de risque
Index. décimale :	6.613 Économie financière الإقتصاد المالي
Résumé :	Destiné aux professeurs et aux étudiants des 2e et 3e cycles en économie financière et appliquée ainsi qu'aux professionnels de la finance, cet ouvrage expose les développements récents de l'économie financière tant du point de vue théorique qu'empirique. Il présente notamment : - les modèles d'évaluation des actifs financiers (MEDAF, MEA, SIM) ; - les modèles de détermination des taux de change (les modèles monétaires) ; - les tests des modèles d'évaluation des actifs financiers et des modèles de détermination des taux de change ; - les tests d'" efficience des marchés " ; - les tests des relations d'arbitrage sur le marché des changes (PTI, PPA, FRU) ; - les tests de la structure par terme des taux d'intérêt ; - les tests de bulles rationnelles ; - les tests de la volatilité sur le marché boursier. L'angle retenu de l'" efficience des marchés " permet de rapprocher les avancées du domaine des marchés boursier et obligataire et celles du marché des changes. Cette approche transversale et cet équilibre entre la théorie et les tests empiriques font l'originalité de cet ouvrage didactique. La version française contient une liste d'abréviations anglaises utilisées dans l'ouvrage, familiarisant ainsi l'étudiant aux concepts qu'il retrouvera dans la littérature anglo-saxonne. À propos de l'auteur (biographie): Keith Cuthbertson Il est actuellement Professeur à L'impérial collège de l'Université de Londres. Il a été consultant à la Trésorerie de la Banque d'Angleterre ainsi que pour plusieurs institutions financières de la place de Londres. Il est l'auteur d'ouvrages sur l'économie monétaire, la macroéconomie et l'économétrie appliquée.
Note de contenu :	SOMMAIRE: AVANT-PROPOS DE LA TRADUCTRICE REMERCIEMENTS INTRODUCTION PARTIE 1 RENDEMENTS ET ÉVALUATION CHAPITRE 1 Les concepts financiers de base CHAPITRE 2 Le modèle d'équilibre des actifs financiers (ou MEDAF) CHAPITRE 3 La modélisation des rendements d'équilibre CHAPITRE 4 Les modèles d'évaluation PARTIE 2 EFFICIENCE, PRÉVISIBILITÉ ET VOLATILITÉ CHAPITRE 5 L'hypothèse de marchés efficients CHAPITRE 6 Résultat empirique de l'efficience sur le marché boursier CHAPITRE 7 Les bulles rationnelles CHAPITRE 8 Anomalies, noise traders et chaos PARTIE 3 LE MARCHÉ OBLIGATAIRE CHAPITRE 9 Les prix d'obligation et la structure par terme des taux d’intérêt CHAPITRE 10 Vérification empirique de la structure par terme PARTIE 4 LE MARCHÉ DES CHANGES CHAPITRE 11 Les relations d'arbitrage de base sur le marché des changes CHAPITRE 12 Tester les parités des taux d’intérêt couverte et non couverte en change et le taux de change à terme sans biais CHAPITRE 13 Le taux de change et les fondamentaux PARTIE 5 LES TESTS DE L'HYPOTHÈSE D'EFFICIENCE DES MARCHÉS UTILISANT LA MÉTHODE VAR CHAPITRE 14 La structure par terme et le marché obligataire CHAPITRE 15 Le marché des changes CHAPITRE 16 La volatilité du cours d'action PARTIE 6 LA PRIME DE RISQUE VARIABLE DANS LE TEMPS CHAPITRE 17 Les primes de risque : le marché boursier CHAPITRE 18 Le modèle de moyenne-variance et le MEDAF CHAPITRE 19 Les primes de risque et le marché obligataire PARTIE 7 LES PROBLÈMES ÉCONOMÉTRIQUES POUR TESTER LES MODÈLES DE DÉTERMINATION DES PRIX D'ACTIF CHAPITRE 20 Les modèles économiques et statistiques BIBLIOGRAPHIE INDEX