الفهرس الالي للمكتبة لكلية العلوم التجارية و الاقتصادية و علوم التسيير
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Sous-collection Cours et exercices corrigés
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| Titre : |
Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur |
| Mention d'édition : |
4e éd. |
| Editeur : |
Paris : Dunod |
| Année de publication : |
DL 2016 |
| Collection : |
Éco sup. Manuel et exercices corrigés |
| Sous-collection : |
Cours et exercices corrigés |
| Importance : |
1 vol. (IX-354 p.) |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-10-074536-4 |
| Prix : |
29,90 EUR |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 345-352. Index
Biographie des auteurs:
- Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.
- Michel Terraza - Michel Terraza est Professeur à l'Université de Montpellier I et chercheur au Lameta. |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
mathématique statistique économétrie analyse économique séries temporelles analyse de la saisonnalité série chronologique processus ARMA processus aléatoires processus ARFIMA modèles ARCH processus ARIMA prévisions économétriques |
| Index. décimale : |
1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي |
| Résumé : |
Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes :
- Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ?
- Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ?
- Comment procéder à l'analyse spectrale ?
- Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ?
- Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ?
A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing...
En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne. |
| Note de contenu : |
.
Sommaire:
Partie I L'analyse classique des séries chronologiques.
1- L'analyse de la saisonnalité.
2- Prévision d'une série chronologique.
Partie II : Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires.
3- Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA.
4- Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences.
5- Les processus aléatoires non stationnaires.
6- L'identification des processus ARMA.
7- L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA.
8- Processus à mémoires longues et processus non linéaires.
Etude de cas récapitulative.
Liste des exercices.
Tables statistiques.
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Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel Terraza, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Dunod, DL 2016 . - 1 vol. (IX-354 p.) ; 24 cm. - ( Éco sup. Manuel et exercices corrigés. Cours et exercices corrigés) . ISBN : 978-2-10-074536-4 : 29,90 EUR Bibliogr. p. 345-352. Index
Biographie des auteurs:
- Régis Bourbonnais - Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.
- Michel Terraza - Michel Terraza est Professeur à l'Université de Montpellier I et chercheur au Lameta. Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
mathématique statistique économétrie analyse économique séries temporelles analyse de la saisonnalité série chronologique processus ARMA processus aléatoires processus ARFIMA modèles ARCH processus ARIMA prévisions économétriques |
| Index. décimale : |
1.123 Économetrie. Macro-économetrie. Micro-économetrie الإقـتـصـاد الـقـيـاسـي. الإقتصاد القياسي الكلي. الإقتصاد القياسي الجزئي |
| Résumé : |
Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes :
- Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ?
- Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ?
- Comment procéder à l'analyse spectrale ?
- Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ?
- Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ?
A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing...
En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne. |
| Note de contenu : |
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Sommaire:
Partie I L'analyse classique des séries chronologiques.
1- L'analyse de la saisonnalité.
2- Prévision d'une série chronologique.
Partie II : Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires.
3- Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA.
4- Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences.
5- Les processus aléatoires non stationnaires.
6- L'identification des processus ARMA.
7- L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA.
8- Processus à mémoires longues et processus non linéaires.
Etude de cas récapitulative.
Liste des exercices.
Tables statistiques.
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Exemplaires (2)
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| fe-304 | 123/05.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| fe-305 | 123/05.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion | 300 - Sciences sociales | Disponible |
