| Titre : |
Premiers pas en simulation |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Yadolah Dodge, ; Giuseppe Melfi (1967-....), |
| Editeur : |
Paris : Springer |
| Année de publication : |
2008. |
| Collection : |
Statistique et probabilités appliquées, ISSN 1768-5656 |
| Importance : |
1 vol. (XI-162 p.) |
| Présentation : |
ill., couv. ill. en coul. |
| Format : |
17x24 cm. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-287-79493-3 |
| Prix : |
28 EUR |
| Note générale : |
appendice:tables
références
index |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Premiers pas en simulation éléments de probabilités nombres aléatoires transformations de variables et simulation d'échantillons simulation assistée par ordinateur tests d'hypothéses et nombres aléatoires la méthode de monte carlo et ses applications simulation assistée par ordinater |
| Index. décimale : |
515 |
| Résumé : |
Ce livre est une introduction aux techniques de simulation. Cette méthode numérique permet de reconstituer fictivement l'évolution d'un phénomène et offre un complément aux méthodes analytiques parfois incapables de traiter des problèmes aux multiples variables. La simulation trouve de nombreuses applications dans l'industrie, en économie, en sciences sociales, en physique des particules, en astronomie. Après un bref rappel des techniques fondamentales du calcul des probabilités, le livre expose diverses méthodes pour générer en grande quantité des nombres aléatoires. Ceux-ci sont un élément central de toute simulation. Les transformations de variables utilisées pour simuler des échantillons fictifs d'une variable aléatoire, et les tests d'hypothèses, qui permettent de valider des modèles pour des simulations à plus long terme, font l'objet des chapitres suivants. Enfin, la dernière partie porte sur la méthode de Monte Carlo et ses applications. Tout au long de l'ouvrage, le lecteur est guidé par de nombreux exemples qui illustrent des applications très concrètes de ces diverses méthodes. En fin de chapitre, des exercices permettent à chacun de développer son savoir-faire. Écrit dans un langage simple, ce livre s'adresse à un public de non-spécialistes : non seulement les mathématiciens n'ayant pas de formation approfondie en statistique, mais aussi les ingénieurs et les informaticiens confrontés quotidiennement à l'analyse de phénomènes complexes trouveront des indications utiles pour leur travail.sommaire:
1-éléments de probabilités
2-nombres aléatoires
3-transformations de variables et simulation d'échantillons
4-tests d'hypothéses et nombres aléatoires
5-la méthode de monte carlo et ses applications
6-simulation assistée par ordinateur |
| Note de contenu : |
Éditeur : Springer Verlag France (27 juin 2008)
Langue : Français
Broché : 173 pages
ISBN-10 : 228779493X
ISBN-13 : 978-2287794933
Poids de l'article : 322 g
Dimensions : 15.5 x 23.5 cm |
Premiers pas en simulation [texte imprimé] / Yadolah Dodge, ; Giuseppe Melfi (1967-....), . - Paris : Springer, 2008. . - 1 vol. (XI-162 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 17x24 cm.. - ( Statistique et probabilités appliquées, ISSN 1768-5656) . ISBN : 978-2-287-79493-3 : 28 EUR appendice:tables
références
index Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Premiers pas en simulation éléments de probabilités nombres aléatoires transformations de variables et simulation d'échantillons simulation assistée par ordinateur tests d'hypothéses et nombres aléatoires la méthode de monte carlo et ses applications simulation assistée par ordinater |
| Index. décimale : |
515 |
| Résumé : |
Ce livre est une introduction aux techniques de simulation. Cette méthode numérique permet de reconstituer fictivement l'évolution d'un phénomène et offre un complément aux méthodes analytiques parfois incapables de traiter des problèmes aux multiples variables. La simulation trouve de nombreuses applications dans l'industrie, en économie, en sciences sociales, en physique des particules, en astronomie. Après un bref rappel des techniques fondamentales du calcul des probabilités, le livre expose diverses méthodes pour générer en grande quantité des nombres aléatoires. Ceux-ci sont un élément central de toute simulation. Les transformations de variables utilisées pour simuler des échantillons fictifs d'une variable aléatoire, et les tests d'hypothèses, qui permettent de valider des modèles pour des simulations à plus long terme, font l'objet des chapitres suivants. Enfin, la dernière partie porte sur la méthode de Monte Carlo et ses applications. Tout au long de l'ouvrage, le lecteur est guidé par de nombreux exemples qui illustrent des applications très concrètes de ces diverses méthodes. En fin de chapitre, des exercices permettent à chacun de développer son savoir-faire. Écrit dans un langage simple, ce livre s'adresse à un public de non-spécialistes : non seulement les mathématiciens n'ayant pas de formation approfondie en statistique, mais aussi les ingénieurs et les informaticiens confrontés quotidiennement à l'analyse de phénomènes complexes trouveront des indications utiles pour leur travail.sommaire:
1-éléments de probabilités
2-nombres aléatoires
3-transformations de variables et simulation d'échantillons
4-tests d'hypothéses et nombres aléatoires
5-la méthode de monte carlo et ses applications
6-simulation assistée par ordinateur |
| Note de contenu : |
Éditeur : Springer Verlag France (27 juin 2008)
Langue : Français
Broché : 173 pages
ISBN-10 : 228779493X
ISBN-13 : 978-2287794933
Poids de l'article : 322 g
Dimensions : 15.5 x 23.5 cm |
|  |
Premiers pas en simulation