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La simulation de Monte Carlo / Bruno Tuffin

Public ISBD Titre : La simulation de Monte Carlo Type de document : texte imprimé Auteurs : Bruno Tuffin, Auteur Editeur : Paris : Hermès science publications-Lavoisier Année de publication : impr. 2010 Collection : Collection Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808 Importance : 1 vol. (270 p.) Présentation : ill. Format : 24 *17cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2521-3 Prix : 80 EUR Note générale : BiblÉditeur : Hermes Science Publications (6 février 2010) Langue : Français Broché : 270 pages ISBN-10 : 2746225212 ISBN-13 : 978-2746225213 Poids de l'article : 399 g Dimensions : 15.6 x 23.4 cmiogr. p. 265-267. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : simulation de Monte Carlo  modélisation  génération de variables aléatoires  transformation sous forme d’espérance mathématique  réduction de la variance  optimisation Index. décimale : 510 Résumé : La simulation de Monte Carlo est un outil statistique puissant pour résoudre des problèmes mathématiques complexes ou plus exactement pour approcher leur solution aussi précisément que souhaité. Cet ouvrage décrit les principaux problèmes auxquels s'attaque la simulation de Monte Carlo : calcul de sommes ou d'intégrales, d'espérances mathématiques, de problèmes d'optimisation, de résolution d'équations linéaires, intégrales ou différentielles. La simulation de Monte Carlo est illustré de nombreux exemples d'application issus de domaines aussi variés que les télécommunications, la finance, la fiabilité, la physique, etc. Il expose comment les solutions peuvent être approchées et l'erreur analysée via un intervalle de confiance contenant la solution avec une probabilité donnée. Ce livre présente également les différentes techniques d'accélération réduisant l'intervalle de confiance pour un temps de simulation donné. D'autres questions fondamentales sont traitées comme la génération du hasard et des variables aléatoires ou la méthode de simulation de quasi-Monte Carlo qui utilise des suites non aléatoires mais mieux réparties sur le domaine d'échantillonnage, permettant une convergence plus rapide.sommaire:introduction et concepts de base-génération de variables aléatoires-transformation sous forme d'espérance mathématique-analyse des résultats de simulation-techniques de réduction de la variance-simulation de monte carlo en optimisation-méthodes de quasi-monte carlo Note de contenu : La simulation de Monte Carlo (Français) Broché – 6 février 2010 de Bruno Tuffin (Avec la contribution de) La simulation de Monte Carlo [texte imprimé] / Bruno Tuffin, Auteur . - Paris : Hermès science publications-Lavoisier, impr. 2010 . - 1 vol. (270 p.) : ill. ; 24 *17cm. - (Collection Méthodes stochastiques appliquées, ISSN 1956-6808) . ISBN : 978-2-7462-2521-3 : 80 EUR BiblÉditeur : Hermes Science Publications (6 février 2010) Langue : Français Broché : 270 pages ISBN-10 : 2746225212 ISBN-13 : 978-2746225213 Poids de l'article : 399 g Dimensions : 15.6 x 23.4 cmiogr. p. 265-267. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : simulation de Monte Carlo  modélisation  génération de variables aléatoires  transformation sous forme d’espérance mathématique  réduction de la variance  optimisation Index. décimale : 510 Résumé : La simulation de Monte Carlo est un outil statistique puissant pour résoudre des problèmes mathématiques complexes ou plus exactement pour approcher leur solution aussi précisément que souhaité. Cet ouvrage décrit les principaux problèmes auxquels s'attaque la simulation de Monte Carlo : calcul de sommes ou d'intégrales, d'espérances mathématiques, de problèmes d'optimisation, de résolution d'équations linéaires, intégrales ou différentielles. La simulation de Monte Carlo est illustré de nombreux exemples d'application issus de domaines aussi variés que les télécommunications, la finance, la fiabilité, la physique, etc. Il expose comment les solutions peuvent être approchées et l'erreur analysée via un intervalle de confiance contenant la solution avec une probabilité donnée. Ce livre présente également les différentes techniques d'accélération réduisant l'intervalle de confiance pour un temps de simulation donné. D'autres questions fondamentales sont traitées comme la génération du hasard et des variables aléatoires ou la méthode de simulation de quasi-Monte Carlo qui utilise des suites non aléatoires mais mieux réparties sur le domaine d'échantillonnage, permettant une convergence plus rapide.sommaire:introduction et concepts de base-génération de variables aléatoires-transformation sous forme d'espérance mathématique-analyse des résultats de simulation-techniques de réduction de la variance-simulation de monte carlo en optimisation-méthodes de quasi-monte carlo Note de contenu : La simulation de Monte Carlo (Français) Broché – 6 février 2010 de Bruno Tuffin (Avec la contribution de)

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
ST14080	510/175.1	Ouvrage	Faculté des Sciences et de la Technologie	500 - Sciences de la nature et Mathématiques	Exclu du prêt

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