الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الدقيقة و الاعلام الالي
Titre : |
Processus stochastiques:Processus de poisson,chaine de Markov et martingales,cours et exercices corrigés |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Dominique Foata (1934-....), Auteur ; Aimé Fuchs, Auteur |
Editeur : |
Paris : Dunod |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
236p. |
Format : |
24 cm.x17 cm |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-10-048850-6 |
Langues : |
Français (fre) |
Mots-clés : |
Processus stochastiques,Processus poisson chaîne Markov martingales |
Index. décimale : |
517 |
Résumé : |
Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et de l'informatique,ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieures ,qui s'orientent vers la recherche opérationnelle .
Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base comme celui qui est exposé dans le livre calcul des probabilités écrit par les même auteurs.
On y trouve un exposé sur les processus de poisson, les chaines de Markov et les martingales à temps discret ,comporte de nombreux exercices,dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications dans lesquels les différents processus sont utilisés. |
Processus stochastiques:Processus de poisson,chaine de Markov et martingales,cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Dominique Foata (1934-....), Auteur ; Aimé Fuchs, Auteur . - Paris : Dunod, 2004 . - 236p. ; 24 cm.x17 cm. ISBN : 978-2-10-048850-6 Langues : Français ( fre)
Mots-clés : |
Processus stochastiques,Processus poisson chaîne Markov martingales |
Index. décimale : |
517 |
Résumé : |
Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et de l'informatique,ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieures ,qui s'orientent vers la recherche opérationnelle .
Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base comme celui qui est exposé dans le livre calcul des probabilités écrit par les même auteurs.
On y trouve un exposé sur les processus de poisson, les chaines de Markov et les martingales à temps discret ,comporte de nombreux exercices,dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications dans lesquels les différents processus sont utilisés. |
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Exemplaires (1)
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fsei12373 | 517-67.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible |