الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الدقيقة و الاعلام الالي
Résultat de la recherche
1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'présence de corrélation'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
Régression non paramétrique en présence de corrélation / David Degras
Titre : Régression non paramétrique en présence de corrélation : Applications aux données fonctionnelles Type de document : texte imprimé Auteurs : David Degras, Auteur ISBN/ISSN/EAN : 978-3-8381-7176-0 Langues : Français (fre) Mots-clés : paramétrique présence de corrélation Index. décimale : 519 Résumé : Cet ouvrage porte sur la régression non paramétrique en présence de données corrélées. Nous déterminons d'abord la vitesse de convergence de l'estimateur spline de lissage sous différentes hypothèses de corrélation. Dans le cadre de données fonctionnelles, nous établissons ensuite des résultats de consistance, de convergence et de normalité asymptotique que nous appliquons à la construction d’intervalles de confiance simultanés. Enfin, en vue d’un échantillon fini et corrélé, nous comparons les performances d'estimateurs des moindres carrés ordinaires et généralisés ; nous développons également deux méthodes de sélection de paramètre de lissage, l'une globale et l'autre locale pour l’estimation adaptative. Régression non paramétrique en présence de corrélation : Applications aux données fonctionnelles [texte imprimé] / David Degras, Auteur . - [s.d.].
ISBN : 978-3-8381-7176-0
Langues : Français (fre)
Mots-clés : paramétrique présence de corrélation Index. décimale : 519 Résumé : Cet ouvrage porte sur la régression non paramétrique en présence de données corrélées. Nous déterminons d'abord la vitesse de convergence de l'estimateur spline de lissage sous différentes hypothèses de corrélation. Dans le cadre de données fonctionnelles, nous établissons ensuite des résultats de consistance, de convergence et de normalité asymptotique que nous appliquons à la construction d’intervalles de confiance simultanés. Enfin, en vue d’un échantillon fini et corrélé, nous comparons les performances d'estimateurs des moindres carrés ordinaires et généralisés ; nous développons également deux méthodes de sélection de paramètre de lissage, l'une globale et l'autre locale pour l’estimation adaptative. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fsei10442 519-57.1 Ouvrage Faculté des Sciences Exactes et Informatique 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible