| Titre : |
Performance de portefeuille |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Grandin Pascal, Auteur ; Georges Hübner, Auteur |
| Editeur : |
Paris : Pearson |
| Année de publication : |
2006 |
| Importance : |
270p |
| Format : |
15*22 |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7440-7181-2 |
| Langues : |
Français (fre) Langues originales : Français (fre) |
| Mots-clés : |
L'évaluation du rendement requis ,L'efficience des marchés ,Les modes de gestion de portefeuille ,Les mesures traditionnelles de la performance |
| Résumé : |
Ce livre propose un examen minutieux des mesures de performance de portefeuilles financiers, de leurs domaines d'application et de leurs limites.
Performance de portefeuille se compose de trois parties distinctes :
La première partie étudie l'évaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problématiques connexes de la finance de marché telles que l'efficience informationnelle, l'évaluation des actifs financiers ou les méthodes de valorisation. Elle présente également le contexte dans lequel l'évaluation de la performance doit être réalisée.
La deuxième partie traite des approches classiques de la performance des portefeuilles financiers activement gérés. Elle reprend, analyse et complète les mesures de performance généralement présentées dans la littérature et les plus souvent courantes : les mesures traditionnelles (ratios de Sharpe et de Treynor, alpha de Jensen) et les mesures basées sur le CAPM (mesures de market timing, ratio d'information et ratio M2).
La troisième partie examine les problématiques spécifiques à différents contextes ou approches, notamment les hedge funds (benchmarks, stale pricing, non-directionalité) et les biais potentiels (critique de Roll, problèmes de survie...).
Les exercices proposés, tous corrigés, reprennent les différentes notions étudiées en insistant particulièrement sur leur vraisemblance. Dans certains cas, les données sont directement tirées des marchés financiers. |
Performance de portefeuille [texte imprimé] / Grandin Pascal, Auteur ; Georges Hübner, Auteur . - Paris : Pearson, 2006 . - 270p ; 15*22. ISBN : 978-2-7440-7181-2 Langues : Français ( fre) Langues originales : Français ( fre)
| Mots-clés : |
L'évaluation du rendement requis ,L'efficience des marchés ,Les modes de gestion de portefeuille ,Les mesures traditionnelles de la performance |
| Résumé : |
Ce livre propose un examen minutieux des mesures de performance de portefeuilles financiers, de leurs domaines d'application et de leurs limites.
Performance de portefeuille se compose de trois parties distinctes :
La première partie étudie l'évaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problématiques connexes de la finance de marché telles que l'efficience informationnelle, l'évaluation des actifs financiers ou les méthodes de valorisation. Elle présente également le contexte dans lequel l'évaluation de la performance doit être réalisée.
La deuxième partie traite des approches classiques de la performance des portefeuilles financiers activement gérés. Elle reprend, analyse et complète les mesures de performance généralement présentées dans la littérature et les plus souvent courantes : les mesures traditionnelles (ratios de Sharpe et de Treynor, alpha de Jensen) et les mesures basées sur le CAPM (mesures de market timing, ratio d'information et ratio M2).
La troisième partie examine les problématiques spécifiques à différents contextes ou approches, notamment les hedge funds (benchmarks, stale pricing, non-directionalité) et les biais potentiels (critique de Roll, problèmes de survie...).
Les exercices proposés, tous corrigés, reprennent les différentes notions étudiées en insistant particulièrement sur leur vraisemblance. Dans certains cas, les données sont directement tirées des marchés financiers. |
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